Управление рисками и страхование

natijaning o'zgarishi

Natijalardagi noaniqlik va o'zgaruvchanlikni o'lchash:

natija ehtimoli (chastotasi).

yo'qotish / foyda miqdori

Noaniqlik va ehtimollik:

ishonch (ishonch)

ehtimollik (ilmiy talqin, empirik talqin), subyektiv ehtimollik

noaniqlik

Zarar ta'sirini o'lchash

• salbiy hodisalar darajasi
• zararning og'irligi (hajmi).
• jami pul yo'qotishlari
• zarar va kompensatsiya o'rtasidagi mumkin bo'lgan interval

Xatarlarni baholash usullari

AA
0.1%
A
0.5%
BBB
1%
Вероятность
Стандарты
платежеспособности
0
Наихудший результат (менее 1%)
Ожидаемый
результат (5 млн.)
Value-at-Risk (20 млн.)
VaR (Value-at-Risk) metodologiyasining tavsifi: tashkilot (korxona) moliyaviy natijasini taqsimlash quriladi, barqarorlik darajasi tanlanadi (buzilish ehtimoli 95%, 99%, 99,5%) va VaR hisoblab chiqilgan - eng noqulay vaziyatda yo'qotishlarni qoplash uchun zarur bo'lgan kapital. Vayronagarchilik ehtimoli qanchalik yuqori bo'lsa, VaR shunchalik yuqori bo'ladi.
Финансовый
результат

Zararning chastotasi va darajasi

katta zarar
o'rtacha zarar
kichik zarar
zararning nisbiy chastotasi
zarar miqdori
Qabul qilinadigan xavf tushunchasi

Inson omilining ta'siri

• Ma'naviy xavf (qasddan zarar etkazish, firibgarlik)
• Insonning xavf-xatarni idrok etish xavfi (xavf darajasini beixtiyor oshirish)

Xatarlarni tasniflash

• Subyektiv va ob'ektiv
• Moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan
• Dinamik va static
• Diversifikatsiyalangan (yoki xususiy) va diversifikatsiyalanmagan (yoki fundamental)
• Sof va spekulyativ