Vi-bob: tijorat banklarining likvidlilik risklari va ularni boshqarish

§ 6.2. Likvidlilik risklarga ta’sir qiluvchi omillar va ularni tahlil qilish

Shunday qilib, tijorat banklari likvidligi va to‘lovga layoqatligi tahlilining asosiy vazifalariga quyidagilarni kiritish mumkin:

• 
  balans asosida aktivlarning likvidlik holatiga baho berish;
  
• 
  bank likvidlik ko‘rsatkichlarini aniqlash va ularning o‘zgarishini o‘rganish;
  
• 
  bank aktivlarining joylanishi va resurslar jalb qilishning o‘zgarish tendensiyalarini o‘rganish;
  
• 
  bank likvidligi ko‘rsatkichlari asosida, likvidligini baholash va uni yaxshilash bo‘yicha chora – tadbirlar ishlab chiqish;
  
• 
  bankning to‘lovga layoqatliligi ko‘rsatkichlarini aniqlash, ularning o‘zgarishlarini o‘rganish va shu kabilar.
  

Bankning moliyaviy barqarorligini tahlil qilish quyidagi asosiy yo‘nalishlarda olib boriladi:
Retrospektiv tahlil. Tahlilning ushbu yo‘nalishida Markaziy bank tomonidan banklar uchun o‘rnatilgan iqtisodiy normativlarga tijorat banklari tomonidan rioya qilinishini nazorat qilishga asoslangan moliyaviy barqarorlikning asosiy ko‘rsatkichlari va belgilarini tahlil qilishni o‘z ichiga oladi. Moliyaviy barqarorlikni tahlil qilishning ushbu yo‘nalishi quyidagi sohalar: likvidlilik, foydalilik, aktivlar sifati, kapitalning yetarliligi va boshqarishning sifati tahlillaridan iborat.
Perspektiv tahlil. Moliyaviy barqarorlikni perspektiv tahlil qilishning maqsadi tijorat banki faoliyati samaradorligini prognoz qilish hisoblanadi.
Bank likvidligining yana bir jihati bankning to‘lovga qobiliyatliligi bo‘lib, uning asosiy belgisi bankning o‘z oldida turgan majburiyatlarini o‘z vaqtida qondira olish qobiliyatidir.
“Likvidlik” va “to‘lovga qobiliyatlilik” mazmuni, omillari va uni ta’minlovchi sabablarga ko‘ra bir-biriga yaqin tushunchalardir. Likvidlik muammosi tashqi jihatdan to‘lov majburiyatlarini bajarish jarayonida vujudga keladi va likvid mablag‘lar yo‘qligi bilan bog‘liq qiyinchiliklar tug‘ilganda namoyon bo‘ladi.
Likvidlik nafaqat to‘lovlarni o‘z vaqtida amalga oshirishni nazarda tutadi, balki o‘zining tijorat manfaatlari bilan birga omonatchilar tomonidan ishonch bildirilgan mablag‘larning saqlanishini ta’minlaydi.
Bankning to‘lovga qobiliyatliligi bankka quyilgan to‘lovlar bo‘yicha talablar ayni vaqtda qondira olish qobiliyatini bildiradi. To‘lovga qobiliyatlilikni ma’lum moliyaviy holatning natijasi sifatida qaralishi mumkin.
Shu bilan birga, to‘lovga qobiliyatlilik likvidlikka nisbatan ikkilamchidir. Chunki, bankda to‘lovga qobiliyatlilik muammosi sodir bo‘lishi mumkin, ammo uning likvid balansi, bankning majburiyatlarini o‘z vaqtida bajara olishini ta’minlovchi qobiliyatini tiklash imkoniyatini beradi.
Bank likvidligi ko‘proq bank balansining likvidligi bilan belgilanadi va uning mazmuni, mohiyati aktiv va passiv operatsiyalarning muddati bo‘yicha mos kelishidan iborat. Bank balansining likvidligi ssuda va fond operatsiyalariga yo‘naltirilgan mablag‘larning xatarlilik darajasi, pul bozorining rivojlanish darajasi va boshqa omillarga bog‘liq bo‘ladi.
Bank likvidligiga ta’sir qiluvchi omillarni quyidagi ichki va tashqi omillarga bo‘lib tahlil qilish mumkin.

1. 
   Ichki omillar:
   

• 
  bankning mustahkam kapital bazasi;
  
• 
  bank aktivlarining sifati;
  
• 
  depozitlar sifati;
  
• 
  tashqi manbalarga unchalik bog‘liq emaslik;
  
• 
  aktiv va passivlarning muddatlar bo‘yicha muvofiqligi;
  
• 
  bankdagi menejment darajasi;
  
• 
  bankning birinchi darajali imiji (nufuzi).