2-МАЪРУЗА ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ БОСҚИЧЛАРИ Эконометрик моделларнинг статистик базаси. - Эконометрик моделларнинг статистик базасини вактли каторлар ташкил килади. Ҳодисаларнинг вақт давомида ўзгаришини таърифловчи статистик кўрсаткичлар қатори вақтли қатор деб юритилади.
- Вақтли қаторлар икки элементдан таркиб топади: бири вақт моментлари ёки даврлар, иккинчиси - уларга тегишли кўрсаткичлар.
- Вақтли қаторлар узоқ муддатли тенденция, айрим даврларга хос циклик ёки локал ўзгаришлар, кундалик тебранишлар ва мавсумий ўзгаришларни ўзида мужассамлаш-тириши мумкин.
- Вақтли қаторлар қуйидагилар билан характерланади:
- - қисқароқ даврларга хос циклик ёки локал ўзгаришлар;
- - конъюнктуравий тебранишлар.
- 1. Мутлақ қўшимча ўсиш ёки камайиш - ҳар қайси кейинги давр даражасидан бошланғич ёки ўзидан олдинги давр даражасини айириш йўли билан аниқланади.
- 2. Ўсиш ёки камайиш коэффициенти ёки суръати (Кў.к.) - ҳар қайси кейинги давр даражаси бошланғич ёки ўзидан олдинги давр даражасига нисбатан қанча мартаба катта ёки кичик эканлигини ёки қанча фоиз ташкил этишини кўрсатади.
-
- 3. Қўшимча ўсиш (камайиш) суръати (Δ) ҳам икки усулда аниқланиши мумкин. Биринчи усулда ҳар бир кейинги давр даражасидан бошланғич давр даражаси айирилиб, 100 га кўпайтирилади ва бошланғич давр даражасига бўлинади.
- Вақтли қаторлар таҳлилида ҳисобла-надиган кўрсаткич-лар
Do'stlaringiz bilan baham: |