Эконометрик моделлаштириш асослари

Эконометрик моделлаштириш асослари

Режа:

Кириш

1. 
   Эконометрик моделнинг умумий кўриниши ва унинг синфлари
   
2. 
   Эконометрик моделлаштириш босқичлари
   

Хулоса
Фойдаланилган адабиётлар

3. 
   

КИРИШ

“Эконометрика” фани иқтисод ва бизнес, педагогика ҳамда ижтимоий соҳа таълим йўналишлари талабалари томонидан ўрганилади. Ушбу фанни ўрганишдан асосий мақсад – реал ижтимоий-иқтисодий ҳодисалар ҳамда жараёнларни моделлаштириш ва миқдорий жиҳатдан таҳлил қилиш усулларини ўзлаштириш ҳисобланади.
Иқтисодий-статистик маълумотларни математик усулда ў 19-асрнинг охирлари - 20-асрнинг бошларидан бошланди. 20-асрнинг 20-30-йилларида Е. мустақил фан сифатида ажралиб чиқди. "Е."терминини полиак иқтисодчиси А. Чомпа (1910) қўллаган, норвег иқтисодчиси, халқаро економетрия жамияти (1930) нинг асосчиларидан бири Р. Фриш унга илмий йўналиш берди (1926). кейин Е. иқтисодий жараёнлар ва уларга таъсир тажриба ўзида корреляцион алоқаларни ифодаловчи аналитикстатистик моделлар ишлаб чиқилди. Иқтисодий ишлаб чиқаришни таҳлил қилишда иқтисодий ўсиш моделларидан фойдаланилди. Рус олими ЛВ Канторович норматив моделларни ишлаб чиқаришга катта ҳисса қўшди.
Ҳозирги Е. усуллар ёрдамида прогнозлашга оид кўплаб масалаларни юқори аниқлик даражасида ечиш мумкин. Хозирги даврда Е. иқтисодий таклифнинг математик усулларини таъминлашда, иқтисодий сиёсатни ишлаб чиқишда, иқтисодий сиёсатни ишлаб чиқишда, талабнинг ўзгартириш ва ишлаб чиқаришда, ишлаб чиқариш харажатларини таҳлил қилишда, ишлаб чиқариш жараёнида ишлаб чиқаришда ва бошқа масалаларда. E. бўйича Ўзбекистон Фанлар академияси Математика институти, Ўзбекистон миллий университетининг амалий математика фти, Тошту ва Тошкент иқтисодиёт унтларида назарий ва амалий ишлар олиб борилмоқда.

1. 
   Эконометрик моделнинг умумий кўриниши ва унинг синфлари
   

Эконометрик модель эконометрик моделлаштиришнинг асосий механизми ҳисобланади. Бундай моделда иқтисодий объект эмпирик (статистик) маълумотлар ёрдамида тавсифланиб, ўрганилади. Эконометрик модель объект мавжуд бўлишининг реал шароитларини ҳисобга олади ва иқтисодиётнинг умумий қонунларига зид келмайди. Бундай модель бўйича олдиндан айтишдаги (прогнозлаш) хатолар берилган (маълум) катталикдан ошиб кетмайди.

Эконометрик моделнинг умумий кўриниши қуйидагича ифодаланади:
Y = ƒ(Х)+,
бу ерда Y – эрксиз ўзгарувчининг кузатилаётган қиймати (изоҳланувчи
ўзгарувчи, натижа); ƒ(Х) – эрксиз изоҳловчи ўзгарувчилар (омиллар) қийматига боғлиқ
бўлган изоҳланган қисм;
 – тасодифий таркибий қисм (хато, оғиш).
Y изоҳланувчи ўзгарувчи - X_i(i=1, ..., n) – изоҳловчи ўзгарувчининг берилган (маълум) қийматларида айрим тақсимланишларга эга бўлган тасодифий катталик. Моделдаги изоҳловчи ўзгарувчилар тасодифий ёки муайян қийматларга эга бўлиши мумкин.
Эконометрик моделлаштириш вазифалари қуйидагилардан иборат:

1. 
   Тажриба маълумотларидан фойдаланган ҳолда изоҳланган қисмни аниқлаш.
   
2. 
   Тасодифий катталик сифатида таркибий қисмни тақсимлаш параметрларини баҳолаш.
   

Эконометрик модель эконометриканинг асосий воситаси ҳисобланиб, иқтисодий ҳодисалар ва объектларни таҳлил ва прогноз қилиш учун мўлжалланган. Шу муносабат билан барча эконометрик моделларни шартли равишда учта синфга ажратиш мумкин.
Эконометрик моделлар синфлари қуй идагиларни ўз ичига олади:

1. 
   Бир тенгламали регрессион моделлар. Натижавий белги, омилли белгиларда функция кўринишида ифодаланган: Y=f(X₁, Х₂, ..., X_k) + . Изоҳланган таркибий қисм f(X₁, Х₂, ..., X_k) – бу M_х(Y), яъни X₁, Х₂, ..., X_k омилларнинг берилган (маълум) қийматларида Y натижанинг кутилаётган қиймати. Регрессион модель тенгламаси қуйидаги кўринишга эга бўлади: Y= M_x(Y) +.
   
2. 
   Бир вақтли тенгламалар тизими. Айниятлар ва уларга омилли белгилар билан бир қаторда тизимнинг бошқа тенгламаларидан натижали белгилар киритилган регрессион тенгламалардан таркиб топган. Яъни, тенгламалар тизимида бир ўзгарувчилар бир вақтнинг ўзида бир тенгламаларда тобе ўзгарувчилар сифатида ва бошқа тенгламаларда мустақил ўзгарувчилар сифатида кўриб чиқилади. Айниятларда параметрлар тури ва қийматлари маълум, тенгламаларда параметрлар баҳоланади.
   
3. 
   Вақт қаторлари моделлари. Натижавий белги вақт ўзгарувчиси катталигининг ёки бошқа вақт даврларига тааллуқли бўлган ўзгарувчилар функцияси ҳисобланади.
   

Юқорида келтирилган эконометрик моделлар синфларига қуйидаги мисолларни келтириш мумкин.

1. 
   Бир тенгламали регрессион моделлар:
   

а). Етказиб бериш ҳажмидан боғлиқ нарх модели. б).Истеъмолчиларнинг реал даромадларидан алоҳида товар нархидан боғлиқ талаб модели. Ишлаб чиқариш ҳажмининг ишлаб чиқариш омилларига боғлиқлиги модели.

2. 
   Бир вақтли тенгламалар тизими:
   

а). Талаб ва таклиф модели. б). Даромадларни шакллантиришнинг Кейнсиан модели.

3. 
   Вақт қаторлари моделлари:
   

Вақтга боғлиқликни тавсифловчи моделлар:

• 
  тренд (аҳоли ўсиши ёки ялпи ички маҳсулот вақтли қатори моделлари).
  
• 
  мавсумийлик (ҳосилдорлик, истеъмол, валюта алмашинуви моделлари).
  
• 
  тренд ва мавсумийлик (маҳсулот ишлаб чиқариш ва унинг истеъмоли модели).
  

Натижанинг бошқа вақт даврлари билан саналанган ўзгарувчиларга боғлиқлигини ифодаловчи моделлар:

• 
  тақсимланган вақт лаги модели (сарфланган инвестицияларни қоплаш вақти модели).
  

Эконометрик моделлар ўрганилаётган объектлар ёки ҳодисаларнинг хусусиятларини акс эттиради, масалан:

• 
  илгари силжиш вақтининг хусусияти вақт қаторлари моделларида фойдаланилади (иқтисодий ҳодисалар маконда ва вақтга кўра юз беради);
  
• 
  кўплаб иқтисодий ҳодисалар динамик мувазанатининг хусусияти бир вақтли тенгламалар тизимларини ечишда қўлланилади;
  
• 
  ўзгарувчиларнинг аввалги, ҳозирги ва бўлажак қийматларининг иқтисодий ҳодисанинг ҳозирги ҳолатига таъсир этиш хусусияти авторегрессия ва автокорреляция моделларида, адаптив прогноз моделларида амалга оширилади;
  
• 
  иқтисодий ҳодисанинг сабаби ва оқибати ўртасидаги вақтга кўра кечикиш (лаг) хусусияти тақсимланган лагли моделларда намоён бўлади;
  
• 
  кўп сонли иқтисодий ҳодисаларнинг даврийлиги хусусияти мавсумий таркибий қисмли вақт қаторлари моделларида ўрин тутади.
  

Эконометрик моделлаштиришда фойдаланиладиган маълумотлар 2 хилга, яъни макон (ўрганилаётган объект)га ва вақт даврига кўра бўлинади.
Турли объектлар бўйича айнан бир давр (вақт) учун олинган маълумотлар тўплами, масалан, минтақа корхоналарининг ишлаб чиқариш ҳажми, шаҳар корхоналари ва уларда ишловчи ходимлар сони.
Бир объектни турли даврларда тавсифловчи маълумотлар тўплами, масалан, истеъмол нархларининг индекси, сўнгги йилларда банд бўлганлар сони, инвестициялар ва ялпи ички маҳсулот ҳажмлари.
Эконометрик моделлаштириш объекти кўплаб белгилар билан тавсифланади. Моделдаги объект белгилари ўзаро боғланган бўлиб, ё натижа (изоҳланувчи ўзгарувчи) ролида ёки омил (изоҳловчи ўзгарувчи) ролида иштирок этади. Ҳар қандай синф эконометрик моделининг ўзгарувчилари шартли равишда қуйидаги турларга бўлинади.
Экзоген (мустақил, х) - уларнинг қийматлари моделдан ташқаридан берилади. Эндоген (эрксиз, у) - уларнинг қийматлари моделнинг ичида аниқланади.
Лаг (экзоген ёки эндоген) - бундан аввалги вақт даврлари билан санаси қўйилади ва жорий ўзгарувчилар билан тенг бўлади. Олдиндан белгиланган - лаг ва жорий экзоген ўзгарувчилар, лаг эндоген ўзгарувчилар.
Ҳар бир синф эконометрик модели олдиндан белгиланган ўзгарувчиларнинг қийматларига қараб жорий эндоген ўзгарувчилар қийматларини изоҳлашга йўналтирилган. Моделлаштириш танланган тадқиқот объекти ҳажмига ёки вақт узунлигига боғлиқ.
Ўзгарувчи қийматларининг сони ёки танлаш ҳажми модель омилларининг сонига қараганда 6-7 марта катта бўлиши керак.
Эконометрик моделлаштириш бир қатор вазифаларни комплекс тарзда ҳал этишни ўзида намоён этади, шунинг учун бутун жараён босқичларга бўлинган. Бундай бўлиш шартли, бироқ эконометрика мутахассиси ҳаракатларининг моҳиятини тушуниш имконини беради.

2.