Iii-bob: bank risklarining mazmuni va uning tasniflanishi. Bank risklarining bank faoliyatiga ta’siri

III-BOB: BANK RISKLARINING MAZMUNI VA UNING TASNIFLANISHI. BANK RISKLARINING BANK FAOLIYATIGA TA’SIRI

§ 3.1. Bank risklarining mazmun va mohiyati
§ 3.2. Bank risklarining turlari va ularni tasniflash
§ 3.3. Bank risklarining bank faoliyatiga ta’siri va ularni boshqarishning asosiy mezonlari

Bobga tegishli asosiy tayanch atama va iboralar:
Bank risklari, risklarni oldini olish va kamaytirish, bank faoliyati bilan bog‘liq risklar va ularni oqilona boshqarish, kredit riski, likvidlik riski, foiz riski, risk darajasi, risk o‘lchami, tizimli risklar, valyuta riski, riskni boshqarish jarayoni, risklarni boshqarish usullari.

§ 3.1. Bank risklarining mazmun va mohiyati

Bugungi kunda risklarni oldini olish va kamaytirish g‘oyasi bank nazariyasida ham, amaliyotida ham talab qilinadigan tushunchaga aylanib bormoqda.
Bank risklari tadqiqot ob’ekti sifatida nafaqat zamonaviy jamiyatga xos, balki XYIII va XIX asrlardayoq bank faoliyatini tartibga solishda tadqiqotchilar uning ahamiyatini qayd etganlar. Risk deyilganda odatda muvaffaqiyatsizlik, xavf-xatar tushuniladi; muvaffaqiyat uchun harakatlar esa ijobiy natijaga erishish imkonini beradi.
Bozor iqtisodiyoti sharoitida yuqori riskka asoslangan holda faoliyat ko‘rsatuvchi sub’ekt sifatida tijorat banklari faoliyatining boshqa sub’ektlar faoliyatidan farq qiladigan quyidagi asosiy xususiyatlarni ko‘rsatish mumkin.
Birinchidan, faqat banklargina o‘zlari uchun xos bo‘lgan qarz majburiyatlari (depozit, omonat sertifikatlari va boshqalar) chiqaradilar va shu yo‘l bilan yig‘ilgan mablag‘larni boshqa sub’ektlar tomonidan chiqarilgan qimmatli qog‘oz va boshqa qarz majburiyatlarga joylashtiradilar. Bankning bu xususiyati moliya bozorida o‘z qarz majburiyatisiz faoliyat ko‘rsatuvchi moliyaviy broker va dilerlardan farq qiladi.
Ikkinchidan, banklar jismoniy va yuridik shaxslarning pul mablag‘larini jalb qilish orqali investitsiya fondlari va boshqa moliya institutlari faoliyatidan farqli qat’iy belgilangan qarz majburiyatlarini oladilar. Investitsiya fondlari esa o‘z aktivlari va passivlarining o‘zgarishi bilan bog‘liq risklarni o‘z aktsiyadorlari zimmasiga yuklaydilar.
Masalan, bank faoliyatida risk bank foydasining ko‘payishi yoki kamayishida, bank resurs bazasining ko‘payishi yoki kamayishida, berilgan kreditlar bo‘yicha to‘lanmagan qarzlarning ko‘payishi yoki kamayishida, foizlarning to‘lanmasligi va boshqalarda o‘z aksini topishi mumkin.
Har qanday iqtisodiy faoliyat foyda olishga qaratilganidek, tijorat banklari faoliyatidan ko‘zlangan natija ham birinchi navbatda foyda olishdir. U esa albatta risk bilan bog‘liq bo‘ladi. Shu tufayli tijorat banklari oldida turgan birinchi maqsad – bu risk va foydalilik o‘rtasidagi optimal darajaga erishishdir.
O‘zbekistonda bozor munosabatlari tamoyillarining amal qilishi tijorat banklaridan o‘z faoliyatlari bilan bog‘liq risklarni boshqa xo‘jalik sub’ektlariga nisbatan ko‘proq o‘rganishlarini talab etadi. Chunki tijorat banklari o‘z faoliyatlari bilan bir tomondan, o‘z aktsiyadorlari oldida javobgar bo‘lsalar, ikkinchi tomondan, o‘z mablag‘larini ishonib topshirgan va bank xizmatlaridan foydalanayotgan mijozlar oldida majburiyatga egadirlar.
Mustaqil O’zbekiston bank tizimi haqida Sh.Z.Abdullaeva uzining kitobida shunday deydi-“rivojlangan mamlakatlar banklariga nisbatan MDH davlatlari shu jumladan, respublikamiz banklari faoliyati yanada ko‘proq riskka ega bo‘lmoqda. Buning asosiy sababi rejali iqtisodiyot davridagi bank faoliyatini bugungi davr talabiga javob beradigan holda qayta tashkil etilmaganligi va yangi turdagi bank operatsiyalarini amalga oshirishda yetarli tajribaning yo‘qligi banklar faoliyatidagi risk darajasining yanada oshishiga olib kelmoqda.”¹
Shu tufayli bank riski, uning mohiyati, turlari, kelib chiqishi sabablarini chuqur o‘rganish amaliyot uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bank riski iqtisodiy risklarning bir qismini tashkil qilib bank bilan jismoniy va yuridik shaxslar o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlarga tayanadi.
Bank tavakkalchiligiga 2229-sonli nizomda shunday ta’rif berilgan - bank faoliyatiga ta’sir qiluvchi iqtisodiy, moliyaviy, ijtimoiy, siyosiy, texnologik ichki va (yoki) tashqi omillarga bog‘liq bo‘lgan holatlar natijasida bank faoliyatiga xos bo‘lgan moliyaviy zararlar ko‘rish va (yoki) bank likvidligi (bank o‘z majburiyatlarini vaqtida bajarish qobiliyati)ni to‘liq yoki qisman yo‘qotish xavfining mavjudligi.
Mablag‘larning kreditlash tamoyiliga rioya qilingan holda mijozlarga berilishi, banklar ishining ma’lum tamoyillar asosida tashkil qilinishi ular faoliyatining turlari risk bilan bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi. Bu xol bank riskining ob’ektivligini ifodalasa, bank faoliyatiga boshqa omillarning ta’siri, ularning natijasini hisoblash imkoniyatining mavjudligi va bir turdagi riskning turli sharoitda bo‘lishi, uni turlicha qabul qilish va hisoblay olish uning yuzaga kelishining sub’ektiv sabablari hisoblanadi.
Bank faoliyatida riskning yuzaga kelishi ba’zi bir salmog‘i, ta’siri, shakli jihatdan turlicha bo‘lgan noaniqliklar bilan bog‘liq bo‘ladi. Chunki bank faoliyati tashqi muhitga bog‘liq bo‘lib, unga ob’ektiv iqtisodiy va siyosiy jarayonlar va ulardagi bo‘ladigan o‘zgarishlar ta’sir ko‘rsatadi.