1. эконометрик моделлаштириш асослари

1.Бир тенгламали регрессион моделлар 



)
,
(
a
X
F
Y
, бу ерда 
)
,...,
,
(
2
1
n
x
x
x
X

–ўзгарувчи омиллар сифатида 
иштирок этувчи иқтисодий кўрсаткичлар; 
a
-моделнинг параметрларининг 
вектори. 
2. Бир вақтли тенгламалар тизими. 
Бу моделлар тизимли тенгламалар кўринишида бўлади. Тизим 
регрессион тенгламалардан иборат бўлиши мумкин ва ҳар бири эркин 
ўзгарувчи омиллардан ташқари бошқа тенгламалардаги боғлиқ бўлган 
ўзгарувчилардан тузилган бўлиши мумкин.Амалиётда бундай тизимларнинг 
рекурсив кўринишга келтирилади.Бунинг учун олдин боғлиқ бўлган 
кўрсаткичлар (ўзгарувчилар) топилади ва улар фақат эркин ўзгарувчиларга 
боғлиқ бўлади. Кейинчалик эркин ўзгарувчилар ва топилган боғлиқ 

---

бўлганўзгарувчилар аниқланади. Шундай қилиб ҳар бир 
Y
фақат эркин 
ўзгарувчилар ва тизимда аниқланган ўзгарувчилардан иборат бўлади. Тизимли 
эконометрик тенгламалар оддий регрессион тенгламалардан фарқли ўлароқ 
мураккаб математик аппаратни талаб этади. 
3. Вақт қаторлари моделлари. 
Маълум кўрсаткични вақт бўйича кетма-кет жойлаштирилиши вақтли 
қатор деб аталади. Тадқиқ қилинаётган ўзгарувчининг қийматлари қатор 
даражаси деб аталади. 
Вақт қаторлари моделларда фақат битта эркин ўзгарувчи 
t
-вақт бўлади 
ва улар бир омилли моделлардир. 
Иқтисодий кўрсаткичлардан ташкил топган вақтли қаторларда қуйидаги 
таркибий элементлар:тренд,мавсумий,циклик ва тасодифий компонентларни 
аниқлаш мумкин. Тренд деб жараёндаги узоқ муддатли барқарор ва 
такрорланувчи компонентга айтилади.Масалан:вақт оралиғида махсулотнинг 
сотиш ҳажмининг узлуксиз ошиши, махсулот ишлаб чиқаришнинг ўзгариши 
ва ҳ.к. 
Иқтисодий жараёнларнинг вақтли қаторлар трендининг атрофида 
доимий тебранувчи компонента бўлиши мумкин. Агар у даврий бўлиб йил 
давомида тебраниб турса уни мавсумий тебранишлар дейилади. Агар 
тебраниш бир неча йил давомидадавом этса уни циклик тебраниш деб 
атаймиз.Тренд мавсумий ва циклик компонентлар доимий бўлса уларни 
вақтли қаторларнинг тизимли компоненти дейилади. Вақтли қатор доимо бу 
компонентларга эга бўлиши шарт эмас. 
Циклик тебранишлардан ташкил топган эконометрик моделларни 
аддитив ёки мультипликатив шаклда ёзиш мумкин. 
Вақтли моделларга шунингдек кўп миқдордаги мураккаб аддитив 
прогноз ва авторегрессион моделларни киритиш мумкин. 

---

Эконометрик моделларнинг маьлумотлар тури: