1-savol: Tijorat banklarida likvidlik riski tushunchasini va uning ahamiyatini tushuntiring (15 ball)

1-savol: Tijorat banklarida likvidlik riski tushunchasini va uning ahamiyatini tushuntiring (15 ball).

Savolning baholanadigan qismlari va/yoki jihatlari:

• 
  Likvidlik riskining aniq ta'rifi va uning tijorat banklari sharoitidagi ahamiyati (5 ball)
  
• 
  Likvidlik xatariga taalluqli bo'lgan omillar va hodisalarni muhokama qilish (5 ball)
  
• 
  Likvidlik xatari manbalarini aniqlash yo’l-yo’riqlari va yondashuvi (5 ball)
  

Maslahat: Qoniqarli javob likvidlik riskini va uning tijorat banklari uchun ahamiyatini yaxshi tushunganini ko'rsatishi kerak. Eng yaxshi javob likvidlik tavakkalchiligining muammolari va bank faoliyati va obro'siga ta'siri haqida aniq misollar va tushunchalar beradi.

Namunaviy javob:
Ta'rifi va ahamiyati (5 ball)

Likvidlik tavakkalchiligi tijorat bankining omonatchilardan pul olish yoki kredit berish kabi moliyaviy majburiyatlarini katta zarar ko‘rmasdan bajara olmaslik xataridir. Bunga misol qilib 2007 yilda Shimoliy Rokning qulashi bo'lishi mumkin. To'lovga qodir bo'lishiga qaramay, bank inqirozga yuz tutdi, chunki omonatchilar vahima qo'zg'ashdi va o'z mablag'larini olib qo'yishdi va bu Shimoliy Rokni Angliya Markaziy Bankidan favqulodda moliyalashtirishni jalb qilishga majbur qildi. Bu likvidlik riskini boshqarishning muhim ahamiyatini ko'rsatadi - bu nafaqat bankning moliyaviy barqarorligi, balki omonatchilarning ishonchi va bank obro'sini saqlab qolishdir.

Likvidlik xatari bilan bog'liq omillar va hodisalar (5 ball)

Bir qancha omillar va hodisalar likvidlik xatarini oshirishi mumkin:

Omonatchining xatti-harakati: Kutilmaganda katta naqd pul summalarini yechib olish bank likvidligini jiddiy ravishda susaytirishi mumkin. Misol uchun, 2008 yildagi moliyaviy inqiroz paytida Washington Mutual inqirozga yuz tutdi, bunda mijozlar 10 kun ichida 16,7 milliard dollarni olib qo'yishdi, bu esa uni tartibga soluvchi organlar tomonidan bankrot deb e’lon qilinishiga olib keldi.

Kredit derivativalari: Kreditni to'lamaslikning keskin o'sishi bankning likvidligiga ta’sir ko’rsatishi mumkin. 2008 yilgi ipoteka moliyaviy inqirozida ko'plab banklar likvid bo'lmagan ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarga ega bo'lib, qarz oluvchilar ommaviy ravishda defoltga uchragan.

Bozor sharoitlari: Agar bozor o’ta beqaror bo'lsa, bank katta yo'qotishlarsiz aktivlarni sota olmaydi. Misol uchun, Lehman Brothers 2008 yil inqirozi paytida ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarni katta yo'qotishlarsiz sotishni qiyin deb topdi va bu uning bankrot bo'lishiga yordam berdi.

Operatsion muammolar: Naqd pulni samarasiz boshqarish yoki tranzaksiyadagi muvaffaqiyatsizliklar likvidlikka ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, bankomatlarga kirishni cheklaydigan tizimning ishdan chiqishi kutilmagan likvidlik talabiga olib kelishi mumkin.

Likvidlik riski manbalarini aniqlash (5 ball)

Likvidlik xatari manbalarini aniqlash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Naqd pul oqimi tahlili: Banklar kunlik naqd pul tushumlari va chiqimlarini kuzatib borish orqali ularning likvidligini doimiy ravishda kuzatib borishlari kerak.

Stsenariy tahlili: Banklar omonatchilarning to'satdan pul olib qo'yishi yoki bozorning pasayishi kabi ssenariylarni taqlid qiluvchi stress testlarini o'tkazishi kerak, bu esa bunday vaziyatlarda o'z majburiyatlarini bajarishiga ishonch hosil qilishi kerak.

Favqulodda vaziyatlarni rejalashtirish: likvidlik inqirozi yuz berganda banklar favqulodda vaziyatlar yo’l-yo’riqlariga muhtoj bo’ladilar. Masalan, ular moliyaviy stress paytida foydalanish uchun turli xil moliyalashtirish manbalariga ega bo'lishlari kerak.

Risk monitoringi va hisoboti: Muntazam likvidlik xavfi haqida hisobotlar banklarga potentsial likvidlik bilan bog'liq muammolarni erta aniqlashga yordam beradi va bu ularga profilaktika choralarini ko'rish imkonini beradi.