7-мавзу: регрессия тенгламасининг ишончлигини баҳолаш режа

7-мавзу: РЕГРЕССИЯ ТЕНГЛАМАСИНИНГ ИШОНЧЛИГИНИ БАҲОЛАШ
РЕЖА:
7.1. Эконометрик моделларнинг иқтисодий таҳлилида верификация босқичининг аҳамияти.
7.2. Эконометрик моделлар сифати ва аҳамиятини мезонлар бўйича баҳолаш.
7.3. Эконометрик моделлардаги параметрларни иқтисодий жиҳатдан баҳолаш мезонлари.

7.1. Эконометрик моделларнинг иқтисодий таҳлилида верификация босқичининг аҳамияти

Эконометрик моделлашнинг учинчи босқичи –верификация қилиш. Тузилган моделни аҳамияти тўртта йўналиш бўйича текширилади:
- моделнинг сифати кўпликдаги корреляция коэффициенти ва детерминация коэффициенти ёрдамида баҳоланади;
- моделнинг аҳамияти аппроксимация хатолиги ва Фишер мезони ёрдамида баҳоланади;
- моделнинг параметрларини ишончлилиги Стьюдент мезони бўйича баҳоланади;
- Дарбин-Уотсон мезони ёрдамида «Энг кичик квадратлар усулининг» бажарилиш шартлари текширилади.

Тузилган эконометрик аҳамиятлилиги, ишончлилиги ва кейинчалик прогнозлашда қўллаш мумкинлиги қуйидаги мезонлар асосида баҳоланади:

• Эконометрик моделларни аҳамиятини Фишер мезони ва аппроксимация хатолиги ёрдамида баҳолаш
• Эконометрик моделлар сифатини кўп омилли корреляция коэффициенти ва детерминация коэффициенти ёрдамида баҳолаш
• Эконометрик модел параметрларини Стьюдент мезони ёрдамида баҳолаш
• Қаторларда қолдиқ автокорреляцияни Дарбин-Уотсон мезони бўйича баҳолаш

Таҳлил қилинаётган қаторлар динамикаси ҳар доим анчагина узунроқ қаторларнинг танламаси ҳисобланади. Шунинг учун корреляцион-регерссион таҳлил асосида олинган эконометрик моделларнинг ишончлилигини ҳар томонлама текшириш ва баҳолаш лозим.
7.2. Эконометрик моделлар сифати ва аҳамиятини мезонлар бўйича баҳолаш
Эконометрик моделнинг сифатини баҳолаш
Детерминация коэффициенти
Аппроксимация хатоси
F- Фишер мезони
динамик қаторларда автокорреляция мавжудлигини текшириш
Дарбин –Уотсон
DW-мезони
моделнинг параметрларини ишончлилиги Стьюдент мезони бўйича баҳолаш
Стьюдентнинг
t-мезони
Детерминация коэффициенти -
натижавий y омил нинг вариация улушини умумий y нинг вариациясида (дисперсияда) характерловчи
Ўртача аппроксимация ҳатоси- асосий омилнинг назарий ва ҳақиқий қийматлар фарқларининг ўртачаси
Аппроксимация хатолиги 10% гача қабул қилинади
Агар Fжадв бунда H0 - гипотезаси регрессия тенгламасининг статистик аҳамиятсизлиги тўғрисида рад қилинади ва регрессия тенгламаси мустаҳкам деб қабул қилинади
Фишер F-мезони
H0 гипотезаси регрессия тенгламасининг статистик аҳамиятсизлиги тўғрисида текширилади
Ҳисоблаб топилган ҳақиқий қийматлари жадвалдаги критик қиймат билан таққосланади ва динамик қаторларда автокорреляция мавжудлиги текширилади
Дарбина-Уотсон d-мезони
динамик қаторларда автокорреляция мавжудлигини текширади
Агар tжадв < tхақиқий бунда H0 - гипотезаси танланмаларнинг боғлиқ эмаслиги тўғрисида рад қилинади ва регрессия коэффициентларининг статистик аҳамиятлиги ва ишончлиги қабул қилинади
Стьюдентнинг t-мезони
регрессиянинг коэффициентларини ишончлигини аниқловчи

Стьюдентнинг t мезони.

• Мазкур мезон Стьюдент тахаллусли инглиз математиги Уильям Госсет томонидан ишлаб чиқилган.
• Стьюдентнинг t тақсимоти кичик танламалар учун махсус белгиланган. t тақсимот тақсимлагичли суратга эга бўлган қиймат муносабатларида, кейинчалик арифметик ўртача қиймат тақсимлашда учрайди

Шундай қилиб, t мезоннинг эмпирик қиймати қуйидаги формула бўйича аниқланади:

• бу ерда,
• - эркинлик даражалари сони;
• - жадвалдаги қиймати билан солиштирилади;
• - эркин даражалари билан тақсимотга эга бўлган