Banklar risklarini boshqarish va ularni muvofiqlashtiruvchilar bilan bog’liq risklar

Bank risklarini markazlashgan tarzda boshqarish tizimi
Tijorat banklari faoliyatida risklarni markazlashgan tarzda boshqarish banklar faoliyatini nazorat qiluvchi organlar tomonidan oshiriladi.
Bunda asosan iqtisodiy me’yorlar tizimidan va banklar faoliyatini inspeksion tekshirishdan keng foydalaniladi.
CAMELS reyting tizimida aktivlar sifatini tavsiflovchi asosiy ko’rsatgich aktivlar umumiy riskining absolyut miqdori ko’rsatkichi(UR) orqali aniqlanadi.
UR = Standart aktivlar*0,02+Substandart aktivlar*0,2+Shubhali aktivlar*0,5+Umidsiz aktivlar*1,0+ Sud jarayonidagi aktivlar*1,5
Demak, aktivlarning sifatini tavsiflovchi asosiy ko’rsatkich quyidagicha aniqlanadi:
UR/K*100%
Bozor riskining tobora kuchayib borayotganligi, ayniqsa, global moliyaviy – iqtisodiy inqirozlar davridagi bozor kon’yukturasining keskin tebranishlari xalqaro ekspertlarni jiddiy tashvishga soldi va buning natijasida bozor riskini baholash va boshqarish bo’yicha yangi talablar yuzaga keladi.
Respublikamizda bank risklarini boshqarishning markazlashgan tizimi Markaziy bank tomonidan tashkil qilingan.
Respublikamizda Markaziy bank tomonidan tijorat banklari faoliyati inspektsion tekshiruvdan o'tkazilishida SAMEL(S) reyting tizimiga asoslaniladi, ammo tekshiruv natijalari asosida bank holatiga yakuniy reyting baholari berilmaydi. Bunga asosiy sabablardan biri reyting tizimining mamlakatimiz bank tizimi xususiyatlariga moslashtirilmaganligidadir. Ya'ni, milliy bank tizimimizdagi joriy holatda reyting tizimidagi bir-biriga uzviy bog'liq hisoblangan komponentlarning o’zaro teng ulushlari vazinlashtirilishi lozim. Bundan tashqari, tijorat banklarini bir-biri bilan taqqoslashda o'zaro guruhlarga bo'lib olinishi va guruh sub'ektlari o'rtasida ichki taqqoslash o'tkazilishi talab etiladi.
Ta'kidlash joizki, hoargi davrda, O’zbekiston Respublikas tijorat banklari faoliyatidagi risklarni nazorat qilish tizimini Bazel standartlari talablari asosida takomillashtirish borasida qaor muammolarning mavjudligi ko’zga tashlanmoqda.

Jurnladan, tijorat bnklari kąpitalining tarkibi Bazel standartlari talablariga to'liq javob bermaydi. Hamon devalvatsiya zaxirasi tijorat banklarining birinchi darajali kapitali tarkibida hisobga olinib kelinmoqda. Bazel standartida esa, devalvatsiya zaxirasini tijorat banklarining umumiy kapitali tarkibida hisobga olishning maqsadga muvofiq emaligi ko’rsatilgan. Buning natijasida banklar kapitalining barqarorligiga nisbatan salbiy ta’sir yuzaga kelmoqda. Chunki, ushbu mamlakatlarda milliy valyutaning xorijiy valyutalarga nisbatan qadrsizlanish darajasi nisbatan yuqori. Bunday sharoitda, odatda, tijorat banklari kapitalining yuqori o’sish sur’ati devalvatsiya zaxirasi summasining o’sishi hisobiga ta’minlanadi.
Bundan tashqari, kredit riskini baholash bo’yicha Bazel qo’mitasi tomonidan taklif qilingan yangi yondashuvlar respublikamiz bank amaliyotiga joriy etilmagan.
Shuningdek, Bazel standartining bank nazoratiga oid bo’magan prinsiplari respublikamiz bank nazorati tizimiga to’liq joriy etilmagan. Jumladan, bank nazoratining 12- prinsipiga ko’ra, bank nazorati organlarining ishonchi komil bo’lishi lozimki, banklar bozor riskini aniq o’lchaydigan, ular ustidan monitoring olib boradigan va yetarli darajada nazoratni amalga oshiradigan tizmlarga egadirlar; nazorat organlari bozor riskiga qarshi maxsus limitlar yoki kapitaldan ajratmalar qilishni belgilash vakolatiga ega bo’lishlari lozim, agar bunga asos bo’lsa. Ammo republikamiz tijorat banklarida bozor riskini o’lchash va monitoring qilish tizimi shakillantirilmagan.