Banklarda foiz riskini baholash

Bank risklarini hisoblash
Bank risklarini hisoblash murakkab ishdir . Hisoblash qabul qilinadigan xavf va mumkin bo'lgan yo'qotishlar miqdori o'rtasidagi munosabatni izlashga asoslangan. 
Yo'qotish ehtimolini hisoblashning uchta usuli mavjud: analitik, statistik, ekspert. Statistik usulda statistik qatorlar katta vaqt oralig'ida ko'rib chiqiladi. 
Ekspert usuli - bank mutaxassislarining fikrlarini to'plash, reytinglarni tuzish. 
Shu munosabat bilan biz 1.2.3-jadvalda "Hamkorbank" OAJ balansining haqiqiy ma'lumotlarida foiz stavkasi riskini baholash va har bir holat uchun kapitalning bozor qiymatining o'zgarishini hisoblashning turli usullaridan foydalanishni ko'rsatamiz.
1.2.3-jadval – “Hamkorbank” AKning 2021 yil uchun balansi

	Balans elementi	so'm	%bid
1	Naqd pul, qimmatbaho. metallar	753200.5
2	Milliy bankdagi mablag'lar	471843
3	Boshqa banklardagi mablag'lar	1853161	0,10
4	Qimmat baho qog'ozlar	1895 yil	0,15
5	Mijozlarga kreditlar	7748319	0,35
6	Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar	655451
7	Boshqa aktivlar	157502	0,25
8	Jami aktivlar	11641372
	Balans elementi	so'm	%bid
9	NBRB mablag'lari	12227.4
10	Bank mablag'lari	2814340.1	0,35
11	Mijoz mablag'lari	7616391.9	0,45
12	Bank qimmatli qog'ozlari	452890.6	0,15
13	Boshqa majburiyatlar	205430.6	0,14
14	Jami majburiyatlar	11101280.6

Foiz stavkalarining mumkin bo'lgan o'zgarishining kredit tashkilotining daromadlari va iqtisodiy qiymatiga ta'sirini baholash uchun Bank duration usulidan foydalanadi. Foiz stavkasi riski foiz stavkalarining o'zgarishiga sezgir bo'lgan
Bank riskini tahlil qilish
Bank risklarini tahlil qilish - bu yo'qotishlarni kamaytirish va bank rentabelligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar. Tahlil ijobiy natijaning paydo bo'lishini oshirishga qaratilgan qarorlar qabul qilish jarayonini tartibga soluvchi risklarni boshqarish bo'limi tomonidan amalga oshiriladi. Amaldagi tahlil usullari mijozning qabul qilingan kredit majburiyatlari bo'yicha majburiyatlarini bajarish qobiliyatiga reyting bahosini beradi.
Risklarni tahlil qilish kredit portfellari bo'yicha yo'qotishlar ehtimolini, bankning majburiy zaxirasi hajmini hisoblash va qarzdorlarning qarzlarini xavf darajasi bo'yicha tasniflash imkonini beradi. Tahlil davomida xavfning kritik darajasi aniqlanadi, uning asosida qulash va tugatishdan qochish mumkin. Mumkin bo'lgan murakkab yo'qotishlarni hisoblashda xususiy risklar uchun tayyor hisob-kitoblar qo'llaniladi.


1.3. Foiz stavkalari riskini boshqarish tizimining kontseptsiyasi va tuzilishi
"Xavf" atamasi juda tez-tez qo'llanilishiga qaramay, xavf tushunchasining o'zi ko'p qirrali bo'lib, uni turli yo'llar bilan ishlatish mumkin. Keng ma'noda xavf - bu kelajakdagi voqea sodir bo'lishining noaniqligi. Riskning aniqroq ta'riflariga kelsak, ular odatda iqtisodiyotning qaysi sohasi bilan bog'liq bo'lsa, ta'sir qiladi.
Bank faoliyatining tavakkalchiligi ko'pincha bank faoliyatining operatsiyalarni amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilish paytida bashorat qilinganidan yomonroq bo'lishi mumkin bo'lgan og'ishlari sifatida tushuniladi. 
Bank faoliyatining risklaridan biri bu foiz stavkasi riskidir. Hozirgi vaqtda bank regulyatorlari va G'arb tijorat banklari foiz stavkalari xavfini ikkinchi eng muhim (kredit riskidan keyin) deb hisoblashadi.
Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan Bank nazoratining asosiy tamoyillari foiz stavkasi riskini quyidagicha belgilaydi. 
Ushbu tavakkalchilikni qabul qilish bank faoliyatining odatiy atributi bo‘lib, bank rentabelligi va uning aktsiyadorlari farovonligini ta’minlashning muhim manbai bo‘lishi mumkin. Biroq, foiz stavkalarining haddan tashqari oshib ketishi bankning daromadlari va kapital bazasiga jiddiy tahdid solishi mumkin. Ushbu tavakkalchilikni qabul qilish bank faoliyatining odatiy atributi bo‘lib, bank rentabelligi va uning aktsiyadorlari farovonligini ta’minlashning muhim manbai bo‘lishi mumkin. Biroq, foiz stavkalarining haddan tashqari oshib ketishi bankning daromadlari va kapital bazasiga jiddiy tahdid solishi mumkin.
V.Platonov va M.Xigginslar tomonidan tahrir qilingan bank ishi boʻyicha ommabop darslikda foiz stavkalari riski deganda foiz stavkalarining umumiy darajasidagi kutilmagan oʻzgarishlarning bank foydasiga salbiy taʼsir koʻrsatish xavfi tushuniladi.
Foiz stavkasi tavakkalchiligining yuqoridagi talqinlariga asoslanib, bunday riskli vaziyatga xos bo'lgan momentlarni aniqlash mumkin:
hodisaning tasodifiy tabiati, bu mumkin bo'lgan natijalardan qaysi biri amalda amalga oshirilishini belgilaydi (noaniqlikning mavjudligi);
muqobil yechimlarning mavjudligi;
natijalar ehtimoli va kutilayotgan natijalar ma'lum (yoki aniqlanishi mumkin);
Keling, foiz stavkasi riskining quyidagi ta'rifiga to'xtalib o'tamiz, bu, mening fikrimcha, "foiz stavkasi riski" tushunchasini to'liq aks ettiradi. Biznes va banklarda foiz stavkasi riski - bu bank faoliyati jarayonida bozor foiz stavkalarining umumiy tizimidagi oʻzgarishlar natijasida yuzaga kelgan, istiqbolli alternativalardan tanlash imkoniyati mavjudligi bilan bogʻliq boʻlgan vaziyat sifatida taʼriflanadi.
Foiz tavakkalchiligi salbiy (foiz daromadlarining kamayishi, foizli xarajatlarning foiz daromadidan oshib ketishi natijasida yuzaga kelgan zararlar, bankning iqtisodiy qiymatining pasayishi) va ijobiy (foiz daromadlarining oshishi) oqibatlarning o‘ziga xos xususiyati bilan tavsiflanadi.