Бозор рискларини баҳолаш усуллари ва йуллари Кредит риски деб, қарз

Бозор рискларини баҳолаш усуллари ва йуллари
Кредит риски деб, қарз олувчи томонидан кредит шартномаси шартларининг бажарилмаслиги яъни кредит суммасининг (қисман ғки тўлиқ) ва у бўйича фоизларнинг шартномада кўрсатилган муддатларда тўланмаслиги тушунилади. Шунинг учун кредит рискларини аниқлаш ва бошқариш ҳар қандай тижорат банкнинг ривожланиш ва тараққий этиш мақсадига эришиш учун ишлатиладиган кураш усулларининг ажралмас қисми ҳисобланади.
Кредит рискларининг банклар учун долзарб муаммолиги шундаки, кредит риски мавжуд бўлган ҳолда кредитор(банк)да қарз олувчи томонидан кредит шартнома шартларини, унинг ўз мажбуриятларини белгиланган вақтда бажара олиш имкониятига ишончсизлик ҳосил бўлади. Маълумки, банк амалиғтида фойда àñîñàí берилган кредитлар бўйича олинадиган фоизлардан ташкил топади. Қарз олувчи томонидан олинган кредитлар бўйича фоиз ставкасининг ғки кредитнинг асосий суммасининг ўз вақтида тўланмаслиги, ғки умуман тўланмаслиги банк фойдасининг камайиши оқибатида банкнинг келажакдаги маблағлари салмоғининг тушиб кетишига олиб келади. Шунинг учун кредиторлар улар берган маблағларнинг қайтиши билан боғлиқ рискларни камайтиришга ҳаракат қиладилар.
Қарз олувчи фаолиятида мавжуд рисклар даражасини кредитор кредит бергунга қадар, кейинчалик кредит бергандан кейин, ундан фойдаланиш давомида аниқлаш мумкин.
Рискни минималлаштириш мақсадида кредитор кредит беришдан олдин рискни аниқлашга ҳаракат қилади.
Базел ИИ талаблари 1988 йилда эълон қилинган “Капитални баҳолашнинг халқаро бир хиллаштириш (конвергенсия) ва стандартлар” (Базел И) ни такомиллаштириш орқали тегишли методологияни ишлаб чиқиш, халқаро банк тизимини ишончлилиги ва барқароролигини таъминлашни мақсад қилиб қўйган. Базел ИИ талаблари капитални банклар фаолиятида юзага келедиган рисклар турларининг кенгайтирилган шкаласи бўйича ҳисоб-китоб қилишни таклиф этди. Яъни Базел қўмитаси таклиф қилинган риск турларини учта йирик тоифага ажратди: кредит риски, бозор риски, операцион риск. Бундан ташқари, назорат функсиялари рискларни тижорат банклари томонидан ички услуб асосида назорат қилиш, маълумотларнинг шаффофлиги ва бозор интизоми нуқтаи назаридан ўзгартирилди. Бу эса Базел ИИ нинг муҳим афзалликларидан ҳисобланади.
Базел қўмитаси тижорат банклари фаолиятида юзага келадиган кредит рискларини қарздор ёки контрагент томонидан ўз мажбуриятларини келишилган шартларга мувофиқ бажара олмаслик эҳтимоли деб баҳолайди. Мажбуриятларни бажара олши қобилияти қарздорнинг молиявий ҳолати (кредит қобилияти) га боғлиқ. Мижознинг кредит қобилиятини ва келажакда кредит бўйича фоиз тўловларини амалга ошириш қобилиятини баҳолаш учун банк мижознинг аҳволи, хусусан ойлик пул оқимлари (даромад ва ҳаражатларини) тўғрисида ахборотларини олиш имкониятига эга бўлиши лозим.
Шуни ҳисобга олган ҳолда, банкларда кредит рисклари бўйича аниқ маълумотларнинг этарли эмаслиги банк активлари сифатини баҳолашда қийинчилик туғдиради, бу эса кутиладиган зарарларга қарши заҳираларни шакллантириш учун қўшимча маблағларга эҳтиёж уйғотади. Банк капитали эса кўзда тутилмаган зарарлар учун ҳимоя вазифасини ўтайди.