Эконометрический анализ
Download 384.55 Kb. Pdf ko'rish
|
Эконометрический анализ
Глава 1. Эконометрика необходимо не только для того, чтобы скрыть неадекватность модели, но и для того, чтобы при последующем анализе убедиться, что этот случайный необъясненный фактор действительно не поддается объяснению. Если это не так, то модель и в самом деле является неадекватной. [В примере, приве- денном выше, оценка свободного члена в линейной регрессии методом наи- меньшихквадратов оказывается отрицательной. Вызвано ли это неадекват- ностью теории или случайными флуктуациями данных? Возможно также, что теория в целом верна, но между 1936 г., когда Кейнс ее формулировал, и периодом 2000–2009 гг., когда собирали данные, произошли какие-то изме- нения. Также возможно, что метод наименьшихквадратов не подходит для оценки этой модели и плохой результат (отрицательный свободный член) вызван именно этим.] Случайный элемент придает модели статистические свойства. Мы считаем, что наблюдаемые значения исследуемыхперемен- ныхполучены как выборка из некоторого случайного процесса. При нали- чии достаточно определенной стохастической структуры и подходящего на- бора данныханализ сводится к выводу свойств распределения вероятно- стей. Для этого в нашем распоряжении имеется инструментарий матема- тической статистики. Любой модели (или теории) нельзя доверять целиком и полностью, ес- ли она не включает абсолютно все возможности. Но любую модель можно подвергнуть внимательному изучению и, если обнаружатся противоречия, отвергнуть. Детерминированная теория может быть разрушена одним про- тиворечащим наблюдением. Дополнение модели случайными элементами превращает ее из точного утверждения в вероятностное описание ожида- емыхисходов, откуда следует важный вывод. Теперь модель может быть опровергнута только при накоплении некоторой «критической массы» на- блюдений, не укладывающихся в теорию. Какой именно должна быть «кри- тическая масса» — вопрос, ответ на который субъективен. Таким образом, вероятностные модели, с одной стороны, менее точны, но с другой — более устойчивы 2 . Эконометрические методы используются в разныхобластях: в политике, социологии [см., напр., Long (1997) или DeMaris (2004)], экономике здраво- охранения, медицинскихисследованиях(что делать с людьми, отказавши- мися от лечения до завершения испытания?), экономике окружающей сре- ды, экономической географии, транспортном строительстве и многихдру- гих. Методы, описанные в этой книге, широко используются во всех этих областях. Процесс эконометрического анализа начинается с формулировки какой- либо теоретической зависимости. Вначале мы будем оптимистично считать, что нам доступны точные измерения всехпеременныхверно сформулиро- ванной модели. Если на всехэтапахвыполнены эти идеальные условия, то анализ можно провести без всякихосложнений. К сожалению, так бывает редко. Среди прочихтрудностей нам могут встретиться такие: • Данные могут быть измерены с ошибками или соответствовать перемен- ным теоретической модели лишь приблизительно. Так бывает, напри- 2 См. работу Keuzenkamp, Magnus (1995), в которой приводится подробное обсуждение проверки гипотез в эконометрике. 1.5. План книги 9 мер, при работе с «процентными ставками». • Некоторые переменные могут быть вообще ненаблюдаемы. К ним отно- сятся, например, «ожидания». • Теория может давать лишь общие черты верной модели или не давать даже этого; в этом случае мы будем вынуждены выбирать из длинного списка возможныхмоделей. • Предполагаемые стохастические свойства случайных членов в модели мо- гут явным образом нарушаться, что ставит под сомнение применяемые методы оценивания и статистические выводы. • Некоторые важные переменные могут отсутствовать в модели. • Условия сбора данныхбыли такими, что полученная выборка системати- чески неверно представляет репрезентативную выборку из той группы (генеральной совокупности), которая представляет интерес в исследова- нии. Дальнейшие этапы эконометрического анализа состоят в борьбе с этими проблемами и попыткахпонять, какая же информация содержится в несо- вершенной выборке. При этом используются методы математической ста- тистики и экономической теории. Результатом этого процесса является эко- нометрическая модель. Download 384.55 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling