Эконометрический анализ

X
.

---

ГЛАВА 2
Модель линейной регрессии
2.1. Введение
Эконометрика занимается построением моделей. В начале нашего обсуж-
дения рассмотрим такой интересный вопрос: а что такое модель? Описание
модели обычно начинают с наблюдения или предположения о том, что од-
на переменная вызывается другой или ее изменение связано с изменени-
ями другой или с какого-либо другого качественного высказывания о на-
личии связей между переменной и одной или несколькими ковариатами,
которые предположительно связаны с интересующей нас переменной. Мо-
дель может содержать общее высказывание поведенческого плана, напри-
мер, что пользование услугами здравоохранения зависит среди прочего от
оценки потребителями собственного здоровья, демографическихпоказате-
лей, например уровня дохода, возраста и уровня образования, а также от
наличия у нихмедицинской страховки и ее вида. Это высказывание мо-
жет быть представлено как вербально, так и в графическом виде, напри-
мер в виде блок-схемы или графа, описывающего направления ожидаемых
причинно-следственныхсвязей. Эконометрическая модель редко возника-
ет сразу в виде набора уравнений. Обычно она начинается с идеи о наличии
какой-то зависимости. Следующим естественным шагом для эконометри-
ста является перевод этой идеи в набор уравнений, причем надо иметь в
виду, что какую-то часть этихуравнений можно было бы далее использовать
для получения ответов на вопросы о поведении интересующей исследовате-
ля переменной. В нашем примере более четким вопросом, ответ на который
можно пытаться получить из формальной модели, мог бы быть, например,
вопрос о зависимости между использованием услуг системы здравоохране-
ния и медицинской страховкой. Точнее, является ли эта зависимость «по-
ложительной», т.е. склонен ли при прочихравныхболее полно застрахован-
ный потребитель «потреблять больше услуг системы здравоохранения», или
«отрицательной»? Или же можно задаться более точным вопросом: насколь-
ко больше (или меньше)? Эта глава и несколько последующихописывают
инструментарий, которым эконометристы пользуются при построении мо-
делей для поиска ответов на подобные вопросы с использованием данных
и эконометрическихметодов.
С точки зрения чисто статистической исследователь может думать о пе-
ременной y (условно «уровень спроса на услуги здравоохранения H») и век-
торе ковариат x (доход I, страховка T ) как о переменных, имеющих со-
вместное распределение p (H, I, T ). Будучи записанной в такой форме, за-
висимость не представляется особенно интересной: какой статистический
процесс порождает спрос на услуги здравоохранения, уровень дохода и тип
страхования? Однако нужно учесть, что p (H, I, T ) = p (H
| I, T ) p (I, T ) и,

---

14