5- Labaratoriya ishi. Ekonometrik modellarni baholash
1. Ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati.
2. Ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo‘yicha baholash.
3. Gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar.
4. Ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari.
Tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. Shuning uchun korrelyatsion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.
Tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda qo‘llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:
Ekonometrik modellarni ahamiyatini Fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholash.
Ekonometrik modellar sifatini ko‘p omilli korrelyatsiya koeffitsiyenti va determinatsiya koeffitsiyenti yordamida baholash.
Ekonometrik model parametrlarini Styudent mezoni yordamida baholash
Qatorlarda qoldiq avtokorrelyatsiyani Darbin-Uotson mezoni bo‘yicha baholash
Fisherning mezoni. Ingliz statistigi Fisher korrelyatsion va regression tahlillarning ishonchliligini tekshirish uchun logarifmik funksiyadan foydalanish usulini ishlab chiqdi:
. (1)
taqsimot kichik tanlamada normal taqsimotga yaqin bo‘ladi. F.Mills va da ( -bosh to‘plamda korrelyatsiya koeffitsiyenti) va taqsimot grafigini o‘tkazadi. ning o‘rtacha kvadratik xatosi quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:
. (2)
Ushbu formulada o‘rtacha kvadratik xato faqat taqsimot hajmiga, ya’ni taqsimoti bog‘lanish zichligiga bog‘liq bo‘lmaydi. dan ga o‘tish tegishli jadvallar bo‘yicha amalga oshiriladi hamda korrelyatsion va regression tahlil natijalari ishonchliligini tekshirish uncha qiyin bo‘lmaydi.
Do'stlaringiz bilan baham: |
