Korrelyatsiya koeffitsienti. Pearsonning korrelyatsion mezoni

korrelyatsiya koeffitsienti (inglizcha Korrelyatsiya koeffitsienti) ikkita tasodifiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlar mavjudligi haqidagi gipotezani sinash uchun ishlatiladi va shuningdek, uning kuchini baholashga imkon beradi. Portfel nazariyasida ushbu ko'rsatkich odatda qimmatli qog'ozlar (aktivlar) daromadliligi va portfel rentabelligi o'rtasidagi bog'liqlikning tabiati va mustahkamligini aniqlash uchun ishlatiladi. Agar ushbu o'zgaruvchilarning tarqalishi normal bo'lsa yoki normalga yaqin bo'lsa, foydalaning pearsonning korrelyatsiya koeffitsienti, u quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
A kompaniyasining aktsiyalari daromadliligi bo'yicha standart og'ish 0,6398, B kompaniyasining aktsiyalari 0,5241 va portfel 0,5668 bo'ladi. ( Siz standart og'ish qanday hisoblanganligini o'qishingiz mumkin.)
A kompaniyasining aktsiyalari va portfelning daromadliligi koeffitsienti -0,864, B kompaniyasining aktsiyalari 0,816 ni tashkil qiladi.
R A \u003d -0.313 / (0.6389 * 0.5668) \u003d -0.864
R B \u003d 0.242 / (0.5241 * 0.5668) \u003d 0.816
Xulosa qilish mumkinki, portfelni qaytarish bilan "A" va "B" kompaniyalari aktsiyalarining daromadliligi o'rtasida ancha kuchli bog'liqlik mavjud. Bundan tashqari, "A" kompaniyasining aktsiyalari daromadliligi portfel qaytishi bilan aralash harakatni va "B" kompaniyasining aktsiyalarining daromadliligi bir tomonlama harakatni ko'rsatadi.