Кўп омилли эконометрик таҳлил

Кўп омилли эконометрик таҳлил

• Кўп омилли корреляцион-регресион таҳлил ва чизиқли регрессия тенгламаси.
• Кўп омилли корреляцион-регресион таҳлил учун омилларни танлаш.
• Мультиколлениарлик ва уни бартараф этиш йўллари.

Кўп омилли корреляцион-регресион таҳлил ва чизиқли регрессия тенгламаси

Иқтисодий ҳодисалар, одатда, бир вақтнинг ўзида ва умумий таъсир қилувчи кўп сонли омиллар билан аниқланади.

Шу сабабли y ўзгарувчининг бир неча x1, x2, …, xn изоҳловчи ўзгарувчиларга боғлиқлигини тадқиқ этиш масалалси пайдо бўлади.

Ушбу масала кўп омилли корреляцион-регрессион таҳлил ёрдамида ҳал этилиши мумкин.

Кўп омилли корреляцион-регресион таҳлил қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

• омиллар ўртасидаги боғлиқлик зичлигини ўлчаш;
• моделга кирувчи омилларни танлаб олиш;
• омиллар боғлиқлигининг номаълум сабабларини аниқлаш;
• регрессия тенгламасининг турини аниқлаш;
• регрессия моделини тузиш ва унинг параметрларини баҳолаш;
• боғлиқлик параметрларининг аҳамиятлилигини текшириш;
• боғлиқлик параметрларини оралиқ қисқартириш.

y натижавий омил билан x1, x2, …, xk изоҳловчиомиллар ўртасидаги боғлиқлик шаклининг таҳлилий ифодасини аниқлаш

y натижавий омил билан x1, x2, …, xk изоҳловчиомиллар ўртасидаги боғлиқлик шаклининг таҳлилий ифодасини аниқлаш

Бу ерда k – омиллар сони

Боғлиқлик шакли чизиқли бўлган ҳолда регрессия тенгламасини қуйидагича ёзиш мумкин:

Боғлиқлик шакли чизиқли бўлган ҳолда регрессия тенгламасини қуйидагича ёзиш мумкин:

Бу ерда - модел параметрлари (регрессия коэффициентлари);

ε – тасодифий катталик (қолдиқ қиймат).

Кўп омилли регрессия тенгламаси матрица шаклида қуйидагича ифодаланади:

Кўп омилли регрессия тенгламаси матрица шаклида қуйидагича ифодаланади:

Бу ерда Y – эрксиз ўзгарувчининг қийматлари вектори ( );