Mavzu: Ekonometrika modellarning sifatini umumiy baholash Toshkent – 2022 Ekonometrika modellarning sifatini umumiy baholash Reja

Darbin – Uotson mezoni
Avtokorrelyatsiya - bu keyingi darajalar bilan oldingilari o’rtasidagi yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari o’rtasidagi farqlar orasidagi korrelyatsiyadir.
Hozirgi vaqtda avtokorrelyatsiya mavjudligini tekshirishda Darbin – Uotson mezoni qo’llanadi:

DW mezonning mumkin bo’lgan qiymatlari 0–4 oraliqda yotadi. Agar qatorda avtokorrelyatsiya bo’lmasa, uning qiymatlari 2 atrofida tebranadi. Hisoblab topilgan haqiqiy qiymatlari jadvaldagi kritik qiymat bilan taqqoslanadi. Agarda bo’lsa, qator avtokorrelyatsiyaga ega; yuqori bo’lsa u avtokorrelyatsiyaga ega emas; yuqori bo’lsa, tekshirishni davom ettirish lozim. Bu erda va – mezonning quyi va yuqori shegaralari. Salbiy avtokorrelyatsiya mavjud (minus ishoraga ega) bo’lsa, u holda mezon qiymatlari 2–4 orasida yotadi, demak, tekshirish ushun qiymatlarini aniqlash kerak.

Vaqtli qatorlarning keyingi va oldingi hadlari o’rtasidagi korrelyatsion bog’lanish hisoblanadi. Avtokorrelyatsiyaning mavjuligi qatorlar dinamikasi darajalarining o’zaro boliqligidan, keyingi hadlarning oldingi hadlarga kuchi darajada boliqligidan dalolat beradi. Chunki korrelyatsion tahlil usulini o’zaro bog’langan har bir qator darajasi statistik mustaqillikka ega bo’lgan, o’rganilayotgan qatorlar dinamikasida avtokorrelyatsiya mavjudligini aniqlash lozim bo’lgan hollardagina tadbiq etish mumkin. Avtokorrelyatsiya mavjudligini tekshirish jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi. (hisob) qiymati hisoblanadi:

Bunda – qoldiq miqdor.
Agar hisoblab topilgan (hisob) miqdor berilgan bir protsentli xatolar ehtimolligi va erkinlik daraja sonlari N - n-1 bo’lganda tegishli (jad qiymatidan katta bo’lsa) ( ), avtokorrelyatsiya bo’lmaydi. So’ngra ishonchlilik intervallari aniqlanadi. U koeffittsientlar variatsiyasi yordamida quyidagi formula asosida aniqlanadi.