Простой 8 мин 18K

+8
Ответить



phenik28 апр в 20:16
А если немного серьезнее, то, как говорят медики, не бывает здоровых, — есть недообследованные. Так вот, опыт показывает, что в перечисленных Вами областях (финансы, производство, социальные и экономические исследования, климатология) даже и обследовать никого не нужно: отсутствие стационарности в подавляющем большинстве случаев очевидно еще до открытия графика… Потому я бы тут сделал акцент на том, что свойство стационарности (а еще лучше эргодичности) — это крайне полезная, но, увы, сугубо теоретическая модель. Да, в рамках этой модели наши возможности по использованию разных схем (алгоритмов) анализа данных расширяются просто неимоверно. Только вот в практической жизни таких (удовлетворяющих этой модели) рядов не бывает…
Вопрос поэтому можно ставить только в том плане, можем ли мы разделить сигнал на стационарную и нестационарную составляющую.
Отлично сказано) Что касается эконометрических рядов, то на Хабре есть серия статей связанных с определением их стационарности, выводы которых подтверждают эти оценки.

Некоторый практический опыт решения этой проблемы..

+1
Ответить



120gramm2 мая в 10:26
Поразительно, тот случай когда комментарии читать очень интересно, видно погружение в тему. У меня к вам вопрос: если машинное обучение применить к финансовой части (например торговля акциями) по сути график это временной ряд, что посоветуете? В какую сторону копать? И какую модель можно обучать торговать в плюс ? Или прогнозировать рост акции )
Заранее спасибо.
0
Ответить



Travisw28 апр в 00:59
Прогнозирование - я конечно мало в этом разбираюсь, но это гадание на кофейной гуще. Покажите мне хотя бы один пример любого вида прогнозирования который выигрывал в статистической гонке с другими примерами. Либо этой информации ни у кого нет, либо она засекречена и/или платная. Откуда я знаю чем один вид прогнозирования лучше другого? Из слов? Или математических формул, или кода? Тут одни слова и не более. В тоже время нет такого метода который угадает с точностью до доли процента результат. Либо это не для обывателей с хабра и масс. Но я думаю если прогнозирование рядов это ни хухры - мухры и хотя бы допустим для цен акций на биржи должны угадывать хотя бы тренд - то есть станет дороже или дешевле на сколько? За это уже платят деньги чтобы узнать, но там я уверен не особо точно, но хотя бы тренд должны прогнозировать. Короче, что еще хочу сказать, экстраполяция это сложно, но думаю так - что даже выверенный ход из комбинаций матожидания и стандартного отклонения и чего то еще в виде нейронных сетей и доверенных интервалов и спектров и сезонности могут разбиться об новый фактор что сейчас рынки реагируют на новости которые могут быть очень далеки от экономики и политики - бзднула ким кардашьян под себя и акции любой фирмы пошли вниз/вверх