Риски финансовых инвестиций


Оценка операционного риска


Download 1.6 Mb.
bet7/34
Sana23.12.2022
Hajmi1.6 Mb.
#1045358
TuriЛитература
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34
Bog'liq
Инвестиция рисклари

Оценка операционного риска

  • ОР = 1/k × размер капитала, отчисляемого на ОР
  • Где коэффициент k = 0,08 (устанавливается органом банковского надзора)

Подходы расчета размера капитала, отчисляемого на ОР:

  • 1) базовый метод показателей (BIA — Basic Indicator Approach);
  • 2) стандартизованный метод (TSA — Standardised Approach);
  • 3) усовершенствованные методы измерения (группа методов AMA — Advanced Measurement Approaches).

Базовый метод показателей BIA

  • Сумма отчисляемого капитала (Operational Risk Capital — ORC) может быть выражена следующим образом:
  • ORC = α × GI
  • Где: α = 15 % — значение, установленное Базельским комитетом;
  • GI > 0 — годовой валовой доход (базовый индикатор), усредненный за 3 последние года:
  • GI = ΣIi/n,
      • где n — количество лет, в которых значения валового дохода были положительными.
  • Валовой доход (GI) определяется как сумма чистого процентного дохода и чистого непроцентного дохода:
  • Валовой доход = (Процентные доходы – Процентные расходы) + (Непроцентные доходы – Непроцентные расходы)

Стандартизованная методика TSA

  • Общая сумма отчисления капитала в году t может быть выращена следующим образом:
  • Где:
  • GIit-j — валовой доход i-ой бизнес-линии в (t - j) году;
  • βi — коэффициенты, установленные Базельским комитетом для стандартных бизнес-линий.

Стандартизованная методика TSA

  • Бизнес-линия
  • β-коэффициент
  • Corporate finance (β1)
  • Trading and sales (β2)
  • Retail banking (β3)
  • Commercial banking (β4)
  • Payment and settlement (β5)
  • Agency services and custody (β6)
  • Asset management (β7)
  • Retail brokerage (β8)
  • 18 %
  • 18 %
  • 12 %
  • 15 %
  • 18 %
  • 15 %
  • 12 %
  • 12 %

Download 1.6 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   34




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling