Риски финансовых инвестиций

Оценка операционного риска

• ОР = 1/k × размер капитала, отчисляемого на ОР
• Где коэффициент k = 0,08 (устанавливается органом банковского надзора)

Подходы расчета размера капитала, отчисляемого на ОР:

• 1) базовый метод показателей (BIA — Basic Indicator Approach);
• 2) стандартизованный метод (TSA — Standardised Approach);
• 3) усовершенствованные методы измерения (группа методов AMA — Advanced Measurement Approaches).

Базовый метод показателей BIA

• Сумма отчисляемого капитала (Operational Risk Capital — ORC) может быть выражена следующим образом:
• ORC = α × GI
• Где: α = 15 % — значение, установленное Базельским комитетом;
• GI > 0 — годовой валовой доход (базовый индикатор), усредненный за 3 последние года:
• GI = ΣIi/n,
• где n — количество лет, в которых значения валового дохода были положительными.
• Валовой доход (GI) определяется как сумма чистого процентного дохода и чистого непроцентного дохода:
• Валовой доход = (Процентные доходы – Процентные расходы) + (Непроцентные доходы – Непроцентные расходы)

Стандартизованная методика TSA

• Общая сумма отчисления капитала в году t может быть выращена следующим образом:
• Где:
• GIit-j — валовой доход i-ой бизнес-линии в (t - j) году;
• βi — коэффициенты, установленные Базельским комитетом для стандартных бизнес-линий.

Стандартизованная методика TSA

Таблица 1. Коэффициенты β для стандартных бизнес-линий
Бизнес-линия	β-коэффициент
Corporate finance (β1) Trading and sales (β2) Retail banking (β3) Commercial banking (β4) Payment and settlement (β5) Agency services and custody (β6) Asset management (β7) Retail brokerage (β8)	18 % 18 % 12 % 15 % 18 % 15 % 12 % 12 %