Различные риски имеют неодинаковую значимость для разных организаций. - В банковском деле наибольшую значимость имеют кредитные и рыночные риски.
- Для клиринговых организаций основными являются операционные риски и риски контрагента.
- Предприятия промышленности, торговли и сферы услуг (за исключением финансовых) подвержены также и специфическим рискам, обусловленными их отраслевой принадлежностью и особенностями производственного процесса. Это техногенные или производственные риски.
- Операционный риск и риск события наиболее трудно поддаются формализации и количественной оценке, так как они во многом обусловлены «человеческим фактором».
- Концептуализация ( выделение значимых факторов, отбрасывание незначимых факторов, установление связей и зависимостей между рассматриваемыми факторами
- Математическая модель
Цикл построения математической модели Способы управления рисками - - страхование;
- - резервирование (самострахование);
- - хеджирование;
- - распределение;
- - диверсификация;
- - минимизация (управление активами и пассивами);
- - избежание (отказ от связанной с риском операции).
Декомпозиция и агрегирование риска. - Декомпозиция риска (risk disaggregation) - разложение риска, рыночная стоимость которого не может быть определена непосредственно, на отдельные компоненты, стоимость, по крайней мере, некоторых из которых можно оценить по рыночным данным.
- Агрегирование риска (risk aggregation) - создание портфеля, корреляция между элементами которого меньше единицы, что позволяет снизить риск путем его диверсификации.
Резервирование - Один из основных способов управления совокупным риском в кредитных организациях, который не может быть передан страховщику или гаранту (через страхование или гарантирование ) либо участникам финансового рынка (путем хеджирования производными инструментами).
- С целью компенсации ожидаемых потерь банки формируют собственные средства — капитал, а также обязательные резервы на возможные потери по ссудам и прочим активам, относимые на расходы банка (фактически это означает перенос риска на клиента посредством включения в цену услуги, например, кредита). Минимальные требования к достаточности капитала лежат в основе государственного регулирования рисков банковской системы.
Do'stlaringiz bilan baham: |