Рискларни бошкариш усуллари

Рискни камайтириш чоралари
Изох
1.	Мижознинг кредитга лаёкатлилигини бахолаш	• Бу усул мижознинг рейтингини аниклашни кузда тутади. Карздорни бахолаш мезонлари хар бир банк учун каттик индивидуаллашган булиб, унинг амалиётдаги мавкеидан келиб чикиши ва вактивакти билан кайта куриб чикилиши лозим.
2.	Битта карз олувчига бериладиган кредитнинг суммасини камайтириш	• Бу усул мижознинг кредитга лаёкатлилигига тулик амин булмаган холларда кулланилади.
3.	Кредитларни сугурталаш	• Кредитни сугурталаш унинг кайтмаслик рискини тулик сугурталаш билан шугулланувчи ташкилот зиммасига юкланишини назарда тутади.
4.	Етарли таъминотни талаб килиш	• Бу усул банкдан берилган сумманинг кайтишини ва фоиз олинишини кафолатлайди.
5.	Дисконтли ссудалар бериш	• Бу ссудалар унчалик катта булмаган даражада кредит рискини пасайтиришга ёрдам беради. Бундай усулларда кредит бериш кредитга минимум тулов олишни таъминлайди.

• 
  . Юкорида таъкидлаганимиздек, фоиз риски фоиз ставкаларининг узгарувчанлиги натижасида юзага келиб, бозор иктисодиётига хос объектив ходисадир. Банк тузилаётган шартномалар буйича (кредит шартномалари буйича хам, депозит шартномалари буйича хам) фоиз ставкаларини кайд этар экан, купинча шундай вазиятга тушиб коладики, бунда у ё кимматлашган ресурсларни ставкалар молия бозорларининг даромадлилик даражаси пастрок булган вактда белгиланган актив операцияларни фондлаш учун сотиб олиш, ёхуд илгари сотиб олинадиган киммат ресурсларини пасайган ставкалар буйича жойлаштириш мумкин. Чунки уни жойлаштириш муддати ресурслар жалб этилган муддатга караганда камрокдир.
  

Фоиз хатарини бошкаришдан максад бозор фоиз ставкаларини тебранишларининг банк рентабеллигига салбий таъсирни минималлаштиришдан иборат. Фоиз ставкаларининг узгариш хатари фарклантирувчи хусусияти шундан иборатки, унинг таъсири банк учун хам салбий, хам ижобий булиши мумкин.
Фоиз хатарини бошкариш банкни фоиз шаклида соф фойда олиш вазифаларини куйишга ва банкнинг фоиз хатарига канчалик дуч келганлигини чамалаб куришга мажбур этади. Бунинг учун ё тафовутни тахлил килиш усули (инг. GAP -узилиш, интервал), ёхуд давомийликни тахлил килиш усулидан фойдаланилади.
Банк портфелининг шаклланиш доирасида фоиз ставкалари узгариш рискини бошкаришда икки хил стратегия булиши мумкин:

• 
  фоиз ставкаларининг динамикасини прогноз килиш;
  
• 
  фоиз ставкалари прогнозланаётган узгаришининг салбий таъсирини минималлаштириш максадида банк портфели тузилмасини узгартириш тадбирларини утказиш.
  

Агар фоиз ставкаларининг узгариш тенденцияларини олдиндан айтиб булмаса ёки фоиз ставкалари тартибсиз тебраниб турса, у холда тафовутни бошкаришнинг мудофаа стратегиясини куллаш уринли булади. У банк портфелини бошкаришга пассив ёндашишни билдирмайди ва банк операцияларини бошкаришда гоянинг юксак фаол булишини талаб килади.^[1]
Фоиз рискини куйидаги усуллар воситасида минималлаштириш мумкин:

1. 
   Фоиз рискини куйи бугиндаги тегишли сугурта ташкилотига утказиш йули билан сугурталаш.
   
2. 
   Кредитларни сузувчи фоиз ставкасида бериш. Бу усул банкка берилган кредитларнинг фоиз ставкасига бозордаги фоиз ставкаларининг тебранишини хисобга олиб тегишли узгартиришлар киритишга имконият беради ва банк ссуда фоизининг бозор нормасининг ошиши натижасида куриши мумкин булган зарарлардан кочиш учун шароит яратиб беради.
   
3. 
   Муддатли келишувлар. Банк ва мижоз уртасида белгиланган сумма ва урнатилган фоизда, маълум бир келишилган кунда ссуда билан таъминлаш тугрисида махсус форвард битими имзоланади. Бундай битимни тузиш ёрдамида банк ссудаларни бериш вактида бозор фоиз ставкаларининг тушиб кетиши хавфидан узини химоялайди. Бунда анча паст тулов эвазига кредит олган мижоз ютади.
   
4. 
   Фоизли фьючерс шартномалари. Бу усул бозор фоиз ставкаларининг тебранишидаги спекуляция (чайковчи)лар хамда фоиз рискини коплаш учун кулланилади.
   
5. 
   Фоиз опционлари. Бу опцион эгасига катъий урнатилган бахода келгусида белгиланган кунда ёки унгача киска муддатли депозит ёки ссудани сотиш ёки сотиб олиш хукукини (мажбурият эмас) берувчи келишувидир.
   
6. 
   Фоиз своплари. Бу усул битта суммага, лекин турли шартларда тузилган кредит мажбуриятлари буйича банклар уртасида буладиган фоиз туловлари алмашинуви булиб, фоиз рискини минималлаштиришга бир кадар ёрдам бериши мумкин.
   

• 
  . Валюта рискини куйидаги усуллар ёрдамида минималлаштириш мумкин (59-жадвал).
  

59-жадвал.
Валюта рискини минималлаштириш усуллари

№