Совершенствование системы управления рисками как фактор сохранения устойчивости и прибыльности банка

Ключевые факторы повышения эффективности (2)

• Качественный контроль рисков и процессов
• Все бизнес линии имеют свои ключевые показатели риска, имеющие предсказательный характер
• Имеются в наличии инструменты самооценки, эти инструменты стандартизированы
• Установленные ключевые показатели и контрольные метрики регулярно обновляются
• Оптимизация функции управления рисками
• Прохождение тренингов по риск менеджменту влияет на оценку персональной эффективности
• Инструменты мониторинга рисков и отчетности по ним стандартизированы
• Отчетность о рисках уведомляет всех, кого эти риски затрагивают, а не только тех, кто эти риски генерирует

Главные вызовы текущего момента - точка зрения ведущих финансовых институтов

• Интеграция риск менеджмента в систему принятия ежедневных бизнес решений (четкая артикуляция аппетита на риск)
• Повышение культуры управления рисками/Роль и ответственность руководства
• Ресурсы – люди, данные и системы
• Источник: Progress in financial service risk management. A survey of major financial institutions. Cовмесный обзор Ernst & Young и IIF (2012)

• Это все более настойчиво рекомендует и регулятор – в частности в рамках внедрения Базель 2 (компоненты 2 и 3)

• Риск аппетит, способность принять риск и профиль риска

• Кредитный риск

• Рыночный риск

• Опер. риск

• Процент. риск

• Риск ликвидности

• Действительный профиль риска

• Целевой профиль риска

• Способность принять
• риск

• Риск
• аппетит

• Количество риска, которое банк готов принять в рамках своих возможностей

• Максимальное количество риска, которое банк способен абсорбировать, зависит от размера капитала и др.

• Установленные лимиты на риск

• Использование лимитов

• Индивидуальные меры риска

• Факторы и ожидания заинтересованных сторон

• Операционная среда

• Философия Совета директоров и акционеров, их ожидания
• Философия компании, ее культура и ценности

• Структура капитала, ликвидность и доступный капитал
• Степень зрелости бизнеса и отрасли

• Внешние факторы

• Ожидания инвесторов
• Ожидания рейтинговых агентств
• Требования регулятора
• Рыночные условия в долгосрочной перспективе, уровень риска в отрасли

• Бизнес стратегия, целевые показатели
• Способность принять риск, компетентность, опыт и знания о риске
• Эффективность системы управления рисками

• Внутренние факторы

• Что не должно влиять на терпимость к риску?

• Действия конкурентов в краткосрочной перспективе
• Текущие рыночные условия
• Краткосрочные планы по доходности

• Структура заявления о риск аппетите

Component	Description
Содержание	Структура документа
Концептуальное определение аппетита на риск	Простая, четкая и ясная формулировка того, что банк подразумевает под риск аппетитом
Культура управления рисками	Общее описание наших намерений в части риска
Границы риск аппетита	Более конкретные количественные и качественные элементы, описывающие границы риска для основные факторов. Специфические риски, которые банк не готов принимать
Аппетит на конкретные типы риска	Ожидания относительно того, как будут контролироваться и управляться конкретные риски (кредитный, рыночный, операционный), приемлемый уровень таких рисков. Это порождает большое количество лимитов, описание принципов корпоративного управления, контрольных процедур , гарантирующих, что бизнес решения будут приниматься в рамках установленных параметров аппетита на риск

• Разумная практика управления кредитным риском (Базельские рекомендации)