Texnik risk va texnik tzimlar ishonchliligi

Sezuvchanlik tahlili. Bu miqdoriy xavf tahlil qilish asosiy usullaridan biri hisoblanadi, vaqt talab, lekin tegishli dasturiy ta'minot yordamida — juda aniq va aniq. Uning mohiyati quyidagicha: loyihaning iqtisodiy samaradorligi ko'rsatkichlari kirish qiymatlarini o'zgartirishga qanchalik kuchli ta'sir qilsa, loyiha tegishli xavfga duchor bo'ladi.
Hassosiyatni tahlil qilish dastlabki ma'lumotlarning asosiy parametrlarini (loyihaning barqarorligi nuqtai nazaridan) aniqlash, shuningdek, ularning tanqidiy, ya'ni maksimal ruxsat etilgan qiymatlarni hisoblash imkonini beradi.
Sezuvchanlik tahlilining birinchi bosqichida, odatda, tanlangan natijalar indikatorlarining ikkinchisini o'zgartirganda dastlabki parametrlarga bog'liqligini aks ettiruvchi diagrammalar (uch yoki besh ball) quriladi. Olingan diagrammalarga mos keladigan bo'lsak, loyihani baholashga eng katta ta'sir ko'rsatadigan asosiy parametrlarni aniqlash mumkin[6.o'tish: saytda harakatlanish, qidiruv
Keyingi bosqichda loyiha uchun muhim parametrlar aniqlanadi. Eng oddiy holatda, masalan, tanaffus nuqtasi (inglizcha) deb ataladi. break-even point), minimal ruxsat etilgan ishlab chiqarish hajmini (sotish) aks ettiradi, unda loyiha endi foyda keltirmaydi, ammo hali foydasiz bo'ladi. Agar kreditlar orqali moliyalashtirish masalasi bo'lsa, unda muhim ahamiyatga ega bo'lgan minimal kredit stavkasi bo'ladi, unda loyihaning daromadlari qarzni to'lamaydi. Bundan tashqari, n-o'lchovli (tanqidiy nuqtalar soni bo'yicha) ruxsat etilgan qiymatlar maydonining tavsifi olinishi mumkin, unda loyiha boy bo'lib qoladi.
Statistik test usuli(Monte-Karlo usuli). Ushbu usul dastlab Perth ( PERT Master Advance ) tizimida loyihaning umr ko'rish davomiyligini va uning har bir bosqichini hisoblash uchun ishlatilgan va keyinchalik noaniqlikni aniqlashda qo'llanilgan. Bu loyihaning yakuniy iqtisodiy ko'rsatkichlariga xavflarning kompleks ta'sirini baholash yo'nalishida ishlab chiqilgan risklarni baholashning bir xil modeliga asoslangan.
Ko'pgina hollarda, loyihalarni amalga oshirishda texnologik va boshqa tanaffuslar paydo bo'ladi yoki o'zgarishlar amalga oshiriladi, bu to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita (qo'shimcha xarajatlar bilan bog'liq) xarajatlarning oshishiga olib keladi.
Shunga ko'ra, ish hajmiga ta'sir qiladigan uchta xavf toifasini ajratish, ularning bajarilish muddati, modeli hajmi, davomiyligi va qiymati matritsalarini o'z ichiga oladi.
Ish hajmining matritsasi loyiha bo'yicha ishlarning miqdori bo'yicha variantli qator ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, bu loyihani amalga oshirish shartlarining o'zgarishiga qarab o'zgarishi mumkin, shuningdek, ishning davomiyligi matritsasida mavjud bo'lgan ishlarning davomiyligi haqidagi variantli ma'lumotlar.
Qiymat matritsasi o'zgaruvchilar bilan ishlash hajmi haqidagi joriy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.
Joriy moliyaviy holatning matritsasi ish qiymatining oshishi yoki tushumning kechikishi bilan bog'liq bo'lgan kreditlarga bo'lgan ehtiyojni hisoblab chiqadi.
Jarimalarni hisoblash bloki ish hajmining o'zgarishi va shartnoma shartlarini, inflyatsiyani va boshqalarni hisobga olgan holda ularni amalga oshirishni kechiktirish tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan da'volarning ehtimoliy miqdorini baholashga imkon beradi.
Tanqidiy yo'lni hisoblash birligi ishning alohida bosqichlarini va umuman loyihani yakunlashda mumkin bo'lgan kechikishlarni aniqlaydi.
Amalda, Monte-Karlo usuli investorning va pudratchining munosabatlarini murakkablashtiradigan qurilish loyihalarini amalga oshirishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfli vaziyatlarni bartaraf etish uchun ishlatiladi. Ikki holatni qayd etish muhimdir:
* Monte-Karlo usuli ishning davomiyligini va loyiha xarajatlarini aniqlash uchun ampirik formulani bermaydi, chunki qurilishni teng ravishda boshqaradigan ikkita pudratchi tashkilot yo'q;
* usulning amaliy ilovasi tegishli dasturiy ta'minotni talab qiladi (garchi "MS Excel" mavjud bo'lsa, Monte-Karlo usuli uchun dastur har qanday malakali foydalanuvchi tomonidan yozilishi mumkin) va apparatga kirish.
Monte-Karlo uslubining g'oyasi juda oddiy va u quyidagicha. Analitik bog'liqliklar yordamida tasodifiy hodisani tasvirlashning o'rniga, tasodifiy natijani beradigan muayyan protsedura yordamida tasodifiy hodisani simulyatsiya qilish "miting" amalga oshiriladi. Bunday "miting" ni juda ko'p marta ishlab chiqarsak, biz statistik materialni olamiz — oddiy statistik usullar bilan ishlov berilishi mumkin bo'lgan tasodifiy hodisaning ko'plab ilovalari.
Monte-Karlo usuli yordamida" durang " katta soni ehtimollik nazariyasi Markaziy chegara teoremasi yordamida, o'rtacha natija normal taqsimlash taxminan taqsimlanadi olish mumkin[
Skript usuli. Noaniqliklarning rasmiylashtirilgan ta'rifi deb ataladigan bu usul texnik jihatdan eng murakkab va quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:
* loyihani amalga oshirish uchun barcha mumkin bo'lgan shart-sharoitlarni tavsiflash (senaristlar shaklida yoki loyihaning asosiy texnik, iqtisodiy va boshqa parametrlarining qiymatiga cheklovlar tizimi shaklida) va ushbu xarajatlar shartlariga (shu jumladan sug'urta va rezervasyon bilan bog'liq mumkin bo'lgan sanktsiyalar va xarajatlar), natijalar va ishlash ko'rsatkichlari;
* noaniqlik omillari haqidagi dastlabki ma'lumotni muayyan amalga oshirish shartlari va tegishli ishlash ko'rsatkichlari yoki ularning o'zgarish vaqti haqida ma'lumotga aylantirish;
* loyihaning iqtisodiy samaradorligi ko'rsatkichlarini aniqlash, uni amalga oshirish shartlarining noaniqligini hisobga olgan holda — kutilgan samaradorlik ko'rsatkichlari.
Investitsiya loyihasining turli rivojlanish stsenariylarini solishtirish va ulardan eng yaxshisini tanlash uchun ishlatiladigan asosiy ko'rsatkich kutilgan integral iqtisodiy ta'sir va butun milliy iqtisodiyot darajasida integral iqtisodiy ta'sirdir. Xuddi shu ko'rsatkich oqilona o'lchamlarni va rezervasyon va sug'urta shakllarini oqlash uchun ishlatiladi.
Barqarorlikni tekshirish usuli (muhim nuqtalarni hisoblash). Ushbu usul loyihaning har bir ishtirokchisi uchun eng xavfli yoki eng xavfli sharoitlarda loyihani amalga oshirish uchun stsenariylarni ishlab chiqishni nazarda tutadi.
Har bir stsenariy doirasida loyihani amalga oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi qanday ishlashini, har bir bosqichdan daromad (yo'qotish) va umuman loyihaning qanday bo'lishini o'rganadi. Xavf omillarining diskontlash stavkasiga ta'siri hisobga olinmaydi.
Qurilish loyihalarini amalga oshirishda, masalan, buning uchun quyidagilar qo'llaniladi:
- qurilish va boshqa ishlarni bajarish muddatlari mumkin bo'lgan kechikishlarning o'rtacha qiymatini oshiradi;
- loyiha hujjatlaridagi xatolar, qurilish vaqtida dizayn echimlarini qayta ko'rib chiqish va ehtimol kutilmagan xarajatlar tufayli qurilish xarajatlarining o'rtacha o'sishini hisobga oling;
- to'lovlarning kechikishi, xom ashyo va materiallarni etkazib berishning nomutanosibligi, texnologiya buzilganligi xodimlari tomonidan ruxsat berilgan uskunalarning rejadan tashqari rad etilishi, shartnoma majburiyatlarini buzganlik uchun to'lanadigan va olinadigan jarimalar va boshqa sanksiyalar hisobga olinadi;
- diskont stavkasini va talab qilinadigan ichki rentabellik darajasini oshiring;
- agar loyiha ishtirokchini muayyan turdagi xavfdan sug'urtalashni nazarda tutmasa, uning xarajatlari ushbu xavfdan kutilgan yo'qotishlarni o'z ichiga oladi.
Yuqorida tavsiflangan usullardan foydalanganda, xavf va noaniqlikni baholashning quyidagi tartibiga rioya qilish tavsiya etiladi:
- loyihani amalga oshirish uchun mumkin bo'lgan eng ko'p variantlarni ishlab chiqish;
- sifatli baholash usullari yordamida potentsial xavf va noaniqlik zonalarini aniqlash;
- baholashning to'liqligi va uni amalga oshirish imkoniyatlariga qarab, bir yoki bir nechta miqdoriy baholash usullarini tanlash.
Xavfni baholash-qo'shimcha tadbirkorlik daromadi yoki yuzaga keladigan xavfli vaziyatdan kelib chiqqan zararning ma'lum bir miqdorini olish va xavfni oldini olish bo'yicha o'z vaqtida choralar ko'rish imkoniyatini taxmin qilish imkonini beradigan analitik chora-tadbirlar majmui.
Xavf darajasi-bu yo'qotishlar yuzaga kelishi ehtimoli, shuningdek undan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zarar miqdori. Xavf bo'lishi mumkin:
* qabul qilinadigan-rejalashtirilgan loyihani amalga oshirishdan to'liq foyda olish xavfi mavjud;
* tanqidiy-nafaqat foyda, balki daromad va zararlarni qoplash tadbirkor mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi mumkin;
* katastrofik-kapitalning yo'qolishi, mol-mulk va tadbirkorning bankrotligi mumkin.
Kantitativ tahlil-moliyaviy tavakkalchilik va moliyaviy xavfning alohida kichik turlari bo'yicha pul zararining aniq miqdorini aniqlashdir.
Ba'zan sifatli va miqdoriy tahlil ichki va tashqi omillarning ta'sirini baholash asosida amalga oshiriladi: ushbu korxonaning ishiga ta'siri va uning pul ifodasini baholash. Ushbu tahlil usuli miqdoriy tahlil nuqtai nazaridan juda ko'p mehnat talab qiladi, ammo sifatli tahlil bilan shubhasiz meva beradi. Aloqa .shu bilan birga, moliyaviy xavfni miqdoriy tahlil qilish usullarining tavsifiga ko'proq e'tibor qaratish kerak, chunki ularning ko'pchiligi va ularni malakali qo'llash uchun ba'zi mahorat talab etiladi.
Mutlaq ma'noda, xavf moddiy (jismoniy) yoki qiymat (pul) ifodalarida mumkin bo'lgan yo'qotishlar miqdori bilan aniqlanishi mumkin.
Nisbiy nuqtai nazardan, xavf, ma'lum bir bazaga taalluqli mumkin bo'lgan zararlarning miqdori sifatida belgilanadi, uning shaklida korxonaning mulkiy holati yoki ushbu turdagi tadbirkorlik faoliyati uchun resurslarning umumiy xarajatlari yoki kutilgan daromad (foyda) olish juda qulaydir. Keyin yo'qotishlar foyda, daromad, daromadning pasayishi yo'nalishi bo'yicha tasodifiy o'zgarishni hisobga oladi. kutilgan qiymatlarga nisbatan. Tadbirkorlik yo'qotishlari, birinchi navbatda, tadbirkorlik daromadlarining tasodifiy pasayishi hisoblanadi. Bu xavf darajasini tavsiflovchi bunday yo'qotishlarning qiymati. Shuning uchun xavfni tahlil qilish, birinchi navbatda, yo'qotishlarni o'rganish bilan bog'liq.
Mumkin bo'lgan zararlarning kattaligiga qarab, ularni uch guruhga bo'lish tavsiya etiladi:
* qiymati hisoblangan daromaddan oshmaydigan zararlar joiz deb atash mumkin;
* miqdori hisoblangan daromaddan katta bo'lgan zararlar tanqidiy toifaga kiradi - bunday yo'qotishlar tadbirkorning cho'ntagidan qaytarilishi kerak;
* tadbirkor o'z mol-mulkidan yuqori zarar ko'rishi mumkin bo'lgan halokatli xavf yanada xavfli •
Agar bu yoki boshqa tarzda taxmin qilish mumkin bo'lsa, ushbu operatsiyani amalga oshirish uchun mumkin bo'lgan yo'qotishlarni baholash uchun tadbirkor keladigan xavfni miqdoriy baholash kerak. Mumkin bo'lgan yo'qotishlarning mutlaq qiymatini hisoblangan xarajat yoki foyda ko'rsatkichiga bo'lish orqali biz nisbiy ifodada, foizda xavfni miqdoriy baholaymiz.
Xavf mumkin bo'lgan qiymat bilan o'lchanadi. mumkin bo'lgan yo'qotishlar, bunday yo'qotishlarning tasodifiy xususiyatini hisobga olish kerak. Hodisa yuzaga kelishi ehtimoli ob'ektiv usul va sub'ektiv ravishda aniqlanishi mumkin. Ob'ektiv usul voqea sodir bo'lgan chastotani hisoblash asosida voqea yuzaga kelishi ehtimolini aniqlash uchun ishlatiladi.
Subyektiv usul turli taxminlarga asoslangan sub'ektiv mezonlardan foydalanishga asoslangan. Bunday taxminlar baholash, uning shaxsiy tajribasi, reyting bo'yicha ekspertni baholash, auditorlik maslahatchisining fikri va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin.
Shunday qilib, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholashning asosi korxonaning muayyan zarar miqdori va ularning paydo bo'lish ehtimoli o'rtasidagi bog'liqlikni topishdir. Ushbu qaramlik muayyan darajadagi yo'qotishlar yuzaga kelishi ehtimoli bo'lgan qurilayotgan egri ifodasini topadi.
Eğrisi qurish, moliyaviy xavf masalalari, etarli bilim tajribasi bilan shug'ullanadigan xodimlarni talab qiladigan juda murakkab vazifadir. Muayyan darajadagi yo'qotishlar (xavf egri) yuzaga kelishi ehtimoli egri yaratish uchun turli usullar qo'llaniladi: statistik; xarajatlarning maqsadga muvofiqligini tahlil qilish; ekspert baholash usuli; analitik usul; analoglar usuli. Ular orasida uchta alohida e'tibor berilishi kerak: statistik usul, ekspert baholash usuli, analitik usul.
Statistik usulning mohiyati shundaki, ushbu yoki shunga o'xshash ishlab chiqarishda sodir bo'lgan yo'qotishlar va daromadlar statistikasi o'rganiladi, ma'lum bir iqtisodiy daromad olishning kattaligi va chastotasi belgilanadi, kelajak uchun eng katta prognoz tuziladi.
Shubhasiz, xavf ehtimollik toifasi bo'lib, bu ma'noda ilmiy nuqtai nazardan ma'lum darajada yo'qotish ehtimoli sifatida uni tavsiflash va o'lchash uchun eng maqbuldir. Ehtimollik ma'lum bir natijaga erishish imkoniyatini anglatadi.
Moliyaviy xavf, har qanday boshqa kabi, statistik ma'lumotlarga asoslangan va juda yuqori aniqlik bilan hisoblab chiqilishi mumkin bo'lgan yo'qotishning matematik jihatdan aniq ehtimoliga ega. Moliyaviy xavf miqdorini aniqlash uchun har qanday harakatning barcha mumkin bo'lgan oqibatlarini va oqibatlarning ehtimolligini bilish kerak.
Iqtisodiy muammolarga nisbatan ehtimollik nazariyasi usullari voqealar yuzaga kelishi ehtimoli qiymatlarini aniqlash va matematik kutishning eng katta qiymatiga asoslangan eng maqbul voqealardan birini tanlash uchun kamayadi, bu esa ushbu hodisaning mutlaq qiymatiga teng bo'lib, uning yuzaga kelishi ehtimoli bilan ko'paytiriladi.
Moliyaviy xavfni hisoblashning statistik usulining asosiy vositalari: o'zgarish, dispersiya va standart (RMS) og'ish.
O'zgarish-natijaning bir versiyasidan ikkinchisiga o'tishda miqdoriy ko'rsatkichlarning o'zgarishi. Dispersiya - haqiqiy bilimlarning o'rtacha qiymatidan chetga chiqish o'lchovidir.
Xavf darajasi ikki ko'rsatkich bilan o'lchanadi: o'rtacha kutilgan qiymat va mumkin bo'lgan natijaning o'zgaruvchanligi (o'zgaruvchanligi).
O'rtacha kutilgan qiymat vaziyatning noaniqligi bilan bog'liq bo'lib, u har bir natija(a) ehtimolligi tegishli qiymatning chastotasi yoki og'irligi (x) sifatida ishlatiladigan barcha mumkin bo'lgan natijalarning o'rtacha og'irligi e (x) shaklida ifodalanadi. Umumiy holda, bu shunday yozilishi mumkin:

Ye(x)=A1X1 +A2X2+···+AnXn.

O'rtacha kutilgan qiymat-bu noaniq vaziyat bilan bog'liq bo'lgan hodisaning qiymati. Bu har bir natija ehtimoli chastota sifatida yoki qiymatga mos keladigan og'irlik sifatida ishlatiladigan barcha mumkin bo'lgan natijalarning o'rtacha og'irligi. Shunday qilib, kutilgan natijalar hisoblab chiqiladi.

Xarajatlarning maqsadga muvofiqligini tahlil qilish firmaning moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda potentsial xavf zonalarini aniqlashga qaratilgan. Bunday holda siz asosiy korxona faoliyatining natijalarini va uning kontragentlarining (bank, investitsiya fondi, mijoz-korxona, emitent-korxona, investor, xaridor, sotuvchi va boshqalar) faoliyatini moliyaviy tahlil qilishning standart usullarini qo'llashingiz mumkin.
Ekspert baholash usuli odatda tajribali tadbirkorlar va mutaxassislarning fikrlarini qayta ishlash orqali amalga oshiriladi. Bu xavf egri qurish uchun ma'lumot to'plash statistik faqat usuli farq qiladi.
Ushbu usul turli mutaxassislar (ushbu korxona yoki tashqi ekspertlar) tomonidan turli darajadagi yo'qotishlar yuzaga kelishi ehtimoli bo'yicha baholarni to'plash va o'rganishni o'z ichiga oladi. Ushbu baholashlar barcha moliyaviy xavf omillari va statistika ma'lumotlariga asoslanadi. Baholash ko'rsatkichlari soni kichik bo'lsa, ekspert baholash usulini amalga oshirish sezilarli darajada murakkablashadi.
Xavf-xatarni yaratishning analitik usuli eng murakkab, chunki o'yin nazariyasining asosiy elementlari faqat juda tor mutaxassislar uchun mavjud. Analitik usulning pastki ko'rinishi tez-tez ishlatiladi-modelning sezgirligini tahlil qilish.
Modelning sezgirligini tahlil qilish quyidagi bosqichlardan iborat: sezgirlikni baholash (ichki rentabellik darajasi, aniq daromad va h.k.) amalga oshiriladigan asosiy indikatorni tanlash; omillarni tanlash (inflyatsiya darajasi, iqtisodiyot holati darajasi va boshqalar); loyihani amalga oshirishning turli bosqichlarida asosiy indikatorning qiymatlarini hisoblash (xom ashyoni sotib olish, ishlab chiqarish, sotish, tashish, kapital qurilish va h. k.).
Shu tarzda tashkil etilgan xarajatlar ketma - ketligi va moliyaviy resurslar tushumlari har bir moment (yoki vaqt oralig'i) uchun pul mablag'lari oqimini aniqlash imkonini beradi, ya'ni. ishlash ko'rsatkichlarini aniqlash. Tanlangan natija ko'rsatkichlarining asl parametrlarning kattaligiga bog'liqligini aks ettiruvchi diagrammalar quriladi. Olingan diagrammalarga mos keladigan bo'lsak, loyihaning rentabelligini baholashga eng katta ta'sir ko'rsatadigan asosiy ko'rsatkichlarni aniqlash mumkin.
Sezuvchanlik tahlillari jiddiy kamchiliklarga ega: u keng qamrovli emas va muqobil loyihalarni amalga oshirish ehtimolini aniqlamaydi.
Yangi loyihaning xavfini tahlil qilishda o'xshashlik usuli juda foydali, chunki bu holda salbiy moliyaviy xavf omillarining boshqa raqobatdosh korxonalarning boshqa shunga o'xshash loyihalariga ta'siri haqidagi ma'lumotlar o'rganiladi.
Indeksatsiya inflyatsiya sharoitida pul resurslarining (kapitalning) Real qiymatini va rentabelligini saqlab qolishning bir usuli hisoblanadi. Turli indekslardan foydalanishga asoslangan.
Misol uchun, moliyaviy resurslarni tahlil qilish va prognoz qilishda narx indekslarini ishlatadigan narx o'zgarishini hisobga olish kerak. Narxlar indeksi-ma'lum bir vaqt uchun narx o'zgarishini tavsiflovchi ko'rsatkich.
Shunday qilib, ma'lum bir darajadagi yo'qotishlar yuzaga kelishi ehtimoli egri yaratishning mavjud usullari mutlaqo teng emas, biroq ular umumiy moliyaviy xavfning taxminiy bahosini berishga imkon beradi.
Xatarlarni tahlil qilishning miqdoriy usullari
Xavfni boshqarish, sanoat xavfsizligini ta'minlash uchun nima sodir bo'lishini aniq tushunish kerak. Xatarlarni tahlil qilishning miqdoriy usullari samarali risklarni boshqarish uchun asos yaratadi. Odatda, xavfni tahlil qilish uch bosqichdan iborat bo'lib, ulardan birinchisi xavflarni aniqlash, ya'ni voqea sodir bo'lgan kiruvchi voqealar ro'yxati. Ikkinchi bosqich favqulodda vaziyat yuzaga kelishi ehtimolini baholashdir. Ushbu bosqichda, qoida tariqasida, texnik tizimning avariya va ishonchliligi bo'yicha statistika qo'llaniladi , voqealar daraxti va muvaffaqiyatsizlik daraxti kabi tahlilning mantiqiy usullari, shuningdek, ushbu sohadagi mutaxassislarni ekspert baholashlari qo'llaniladi. Yakuniy bosqichda xavfni tahlil qilish avariya oqibatlarini odamlarga, mulkka va atrof-muhitga ta'sirini baholashni amalga oshiradi. Xatarlarni tahlil qilish har doim mumkin bo'lgan oqibatlar va avariya ehtimoli kombinatsiyasi hisoblanadi.
Xatarlarni tahlil qilishning miqdoriy usullari
Xatarlarni tahlil qilishning miqdoriy usullarini qo'llashda keng qo'llaniladigan ehtimollar nazariyasining muhim afzalligi ehtimollik va mantiqiy sxemalardan foydalanishning ko'p asrlik tarixiy tajribasi hisoblanadi. Shu bilan birga, tadqiqot ob'ektining kelajakdagi holatiga nisbatan noaniqlik statistik noaniqlikning xususiyatlarini yo'qotganda, sinov jarayonida o'lchanadigan klassik ehtimollik ommaviy jarayonlarning xarakteristikasi ahamiyatsiz bo'ladi. Bu fakt, shuningdek, yuqorida keltirilgan analog ma'lumotlarga asoslangan probabilistik hisob-kitoblarni amalga oshirishning nomutanosibligi haqidagi xulosa sub'ektiv sinf bo'lmagan ehtimolliklardan foydalanish zarurligini ko'rsatadi.