Toshkent moliya instituti kredit-iqtisod fakulteti "tasdiqlayman"
Download 0.77 Mb. Pdf ko'rish
|
kredit bahosining shakllanish mexanizmi va uni takomillashtirish
- Bu sahifa navigatsiya:
- Iqtisodiyotning real sektoriga yonaltirilgan kreditlar (mlrd.som)
- 8-jadval AT “Aloqabank” majburiyatlari tarkibi va dinamikasi (ming som) 30 Korsatkichlar
- Ulushi (% ) Otgan yilga nisbatan (Q;-) %
- 9-jadval AT “Aloqabank” kredit portfelining tarmoqlar bo`yicha tuzilmasi, (2013-yil 1-yanvar holatiga) 31
- 10-jadval "Asaka" DAT banki kredit portfelining tarmoqlar boyicha tasniflanishi (mln. somda) 33
|
kreditlar dinamikasi 27 Ko‟rsatkic hlar 2009 yil 2010 yil 2011yil
2012 yil 2013 yil 2014 yil Sum
ma mlrd.
so‟m % Summ a mlrd. so‟m
% Summ
a mlrd. so‟m
% Summa
mlrd. so‟m
% Sum
ma mlrd.
so‟m % Sum ma mlrd.
so‟m % Jami kreditlar 8556,
8 100
11539 100
15652, 0 100 20392, 0 100 2650 0 100 34809 100
Qisqa muddatli kreditlar 1848,
3 21,7
2769,3
24,0 3850,4
24,6 4730,9
23,2 6095 23,0
8249.7 23.
7 Uzoq
muddatli kreditlar 6708, 5
8769,6
76,0 11801, 6
75,4 15661,
1
76,8 2040 5
77,0 26559.
3 76.
3 O‟zbekiston Respublikasi tijorat banklari tomonidan mamlakat iqtisodiyotiga ajratilgan kredit quyilmalarining o‟sishi qisqa muddatli yoki uzoq muddatli kreditlar o‟sishi evaziga o‟zgarishini tahlil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu
27 O‟zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ma‟lumotlari (www.cbu.uz)
41
sababli tijorat banklari tomonidan berilgan qisqa va uzoq muddatli kreditlarning amaldagi holatini tahlil qilish muhim ahamiyatga egadir. Jadval ma‟lumotlaridan ko‟rinadiki, respublikamiz banklari tomonidan berilgan kreditlarning umumiy hajmida qisqa va uzoq muddatli kreditlarning o‟zaro nisbati barqarorligicha qolgan. Banklar tomonidan ajratilgan kredit qo‟yilmalari qoldig‟i esa 31,3 foizga o‟sib, 2014 yilning holatiga ko‟ra 34,8 trln. so‟mni tashkil etdi.Ajratilgan kreditlarning 85,8 foizi ichki manbalar hisobiga berilgan bo‟lib, tashqi qarzlar asosan
uzoq muddatga, asosan iqtisodiyotning strategik tarmoqlarini modernizatsiya qilish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub‟ektlarini qo‟llab- quvvatlash bo‟yicha investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun jalb qilinmoqda.
Hisobot davrida iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirilgan kreditlarning umumiy hajmi 2006-yilning shu davriga nisbatan 8,5 barobarga ko'payib, bugungi kunda ularning miqdori 34800 mlrd. so'mdan ortdi.
28 O‟zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ma‟lumotlari (www.cbu.uz) 0 10000
20000 30000
40000 2007 йил 1 январ 2010 йил 1 январ 2015 йил 1 январ Iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirilgan kreditlar (mlrd.so'm) 2007-yil 1-yanvar 2010-yil 1 yanvar 2015-yil 1 yanvar
42
Banklarning umumiy kredit portfelida uzoq muddatli kreditlarning ulushi 2014 yilda 76,3 foizni tashkil qilib, ularning hajmi 2013 yildagiga nisbatan 0,7 foizga qisqargan bo‟lsa, qisqa muddatli kreditlar esa 2014 yildagi ulushi 23,7 foizni tashkil etib, 2013 yilga nisbatan 0,7 foizga oshdi. Tijorat banklarining kredit qo‟yilmalarining tarkibida uzoq muddatli kreditlarning katta ulushni tashkil etishi bank faoliyati uchun ijobiy holat hisoblanadi.
Iqtisodiyotni moderinizatsiyalash bosqichida mamlakatimizdagi bank
tizimining o'rni katta. Tijorat banklari kredit operatsiyalari bank daromadlarining asosiy qismini tashkil qiladi. Shu sababli bank kredit portfelining sifat darajasini barqarorligini ta'minlash banklarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Tijorat banklari kredit portfeli sifatining pasayishi ularning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir qiladi, chunki kreditlash tijorat banklari uchun birlamchi ahamiyatga ega bo'lgan faoliyat turi hisoblanadi, muddati o'tgan kreditlarning kredit qo'yilmalari hajmidagi salmog`ining oshishi
bankning likvidligini keskin pasayishiga olib keladi, tijorat banklari kredit portfelini samarali tarzda boshqarish ho'jalik sub'ektlarining kredit mablag`lariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi. Bank kredit portfeli, o‟z tuzilishiga ko‟ra, xilma xildir. Unda iqtisodiyotning turli sohalari qamrab olingan. Yaratilgan qulay investitsiyaviy muhit, jumladan, banklarning kredit portfeli tarkibida uzoq
muddatli investitsiyaviy moliyalashning ulushiga qarab tabaqalashtirilgan foyda solig‟i stavkalarining joriy etilganligi tijorat banklarining investitsiyaviy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Tijorat banklarining jami aktivlari, kapitali va depozitlari miqdorining yuqoriligi investitsion loyihalarni moliyalashtirish nuqtai nazaridan ijobiy holat hisoblanadi. Banklarning kapitallashuv
43
darajasining o‟sishi aktiv operatsiyalar hajmini oshirish, xususan, kreditlash imkoniyatlarini yanada kengaytirishga mustahkam zamin bo‟ldi. 7 - jadval
Kredit portfelida iqtisodiyot tarmoqlarining ulushi, %da 29 № Tarmoqlar 2011 2012 2013 2014 2011yilga nisbatan 1. Sanoat
41,38 45,25
47,73 48,12
6,74 2. Qishloq xo‟jaligi 11,3 9,5
9,31 8,39
-2,91 3. Transport va kommunikatsiya 5,14 4,83
3,98 3,92
-1,22 4. Qurilish 6,63 6,17
5,02 4,61
-2,02 5. Savdo va umumiy ovqatlanish 10,63 9,76
9,75 9,93
-0,7 6. Moddiy-
texnikta‟minotivamaishiyxizmat 3,33
3,11 2,5
1,98 -1,35
7. Uy joy va kommunal xizmati 1,36 1,47
1,48 1,29
-0,07 8. Boshqa tarmoqlar 20,24 19,91
20,23 21,76
1,52
Jadval ma`lumotlaridan shuni
ko`rish mumkinki,kreditportfeliniiqtisodiyottarmoqlaribo‟yichatarkibinio‟rganadiganbo‟ls ak, bundasanoatgaberilgankreditlarningjamikreditportfelidagiulushi 2011 yil 41,3 %nitashkilqilganbulsa, 2012 yilda 45,25% ni, 2014 yildaesa 48,12 % tashkilqilib, 2011 yilganisbatan 2014 yilda 6,74 punktgako‟paygan. Bu shundan dalolat beradiki, 2013 yilda jami kredit portfelining tarkibida sanoatning ulushi yanada ko‟payib borayotganidan dalolat beradi. 2014 yilda qishloq xo‟jaligi 8,39% ni, transport va kommunikatsiya sohasiga 3,92% ni, qurilish sohasiga 4,61% ni, moddiy-texnik ta‟minoti va maishiy xizmat sohasiga 1,98% ni va boshqa sohalarga 21,76% ni tashkil qiladi. Kredit portfelida tarmoqlarning ulushi tahlili shuni ko‟rsatadiki, 2011 yilga nisbatan 2014 yilda portfel ulushida sanoat 6,84 punktga ko‟payib, qishloq xo‟jaligi ulushi 2,91 punktga pasaygan. Qolgan tarmoqlarda ham jami portfelga nisbatan uncha katta bo‟lmagan pasayish kuzatilgan.
29 Abhor-reyting Reytingagentligima‟lumotlari. www.ahbor.uz
44
Banklarning kredit portfeli bo`yicha tahlil qilganda shunga amin bo`lamizki, aksariyat banklar kredit portfeli o`sganligini ko`rishimiz mumkin. Jami kredit portfeli esa o`tgan yilga nisbatan 25,44 foizga oshgan va 17724378 mln so`mni tashkil qilgan. Bunda eng kata ulush TIF Milliy banki xissasiga to`g`ri keladi va u 26,06 foizni tashkil etadi. Jami kredit portfelining 70 foiziga yaqini dastlabki to`rtta bankga to`g`ri keladi. Tijorat banklari kredit siyosatidagi mavjud qator kamchiliklar, jumladan, kredit portfelini tarmoqlar bo`yicha kamchiliklar kredit limitlarini o`rnatishdagi kamchiliklar kredit risklarini oshishiga olib keladi. Tijoratbanklario`zlariningkreditportfelisifatiniyaxshilashmaqsadidamijozlarni kreditlashningnafaqatindividualrisklarni, balkirisklarningbirqatorumumiykategoriyalarinihamqilishlarishart. Shuning uchun
ham alohida mijozlarning kreditlash limitlari bilan bir qatorda, kredit riskiga uchrash darajasi bir qator umumiy kategoriyalarni ham tahlil qilishlari shart. Banklarning investitsiya maqsadlariga ajratilgan investitsion kreditlari miqdori ham 2013-yilning shu davriga nisbatan 1,2 barobardan ziyod oshib, 2014- yilning 1-aprel holatiga ko'ra 2,1 trln. so'mni tashkil etdi. Mamlakatimiz rahbarining kichik biznesni rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirish va tadbirkorlikka yanada keng erkinlik berish borasida qabul qilgan direktiv hujjatlari ijrosini ta'minlash borasida amalga oshirilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar natijasida kichik biznes subektlariga ajratilgan kreditlar hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,3 barobar oshib, joriy yilning 1 aprel holatiga ko'ra 2,1 trln. so'mdan oshib ketdi. Jumladan, mikrokreditlar hajmi 444,2 mlrd. so'mni tashkil etib, bu ko'rsatkich ham 2013 yilning shu davriga nisbatan qariyb 1,3 barobarga ko'pdir. Tijorat banklari tomonidan ayollarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan kreditlar miqdori 2013-yilning shu davriga nisbatan 1,8 barobar oshib, 2014-yilning 1-aprel holatiga ko'ra 240 mlrd. so'mdan ortdi. Shuningdek,
45
banklar yoshlarni, ayniqsa kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish, ularning biznes loyihalarini moliyaviy qo'llab- quvvatlashga ham jiddiy e'tibor qaratib kelmoqda. Xususan, 2014-yilning I choragida mazkur yo'nalishga 26,8 mlrd. so'm miqdorida kreditlar ajratilib, mazkur ko'rsatkich 2013-yilning shu davriga nisbatan 1,6 barobardan ziyod oshdi. Mamlakatimiz banklarining barqaror holati,
bank tizimiga bo'lgan ishonchning yildan-yilga oshishi hamda aholi real daromadlarining o'sib borishi aholi va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarining bo'sh pul mablag'larini omonatlarga jalb qilishning mustahkam asosi bo'lib xizmat qilmoqda va pirovardida banklarning jami depozitlari miqdori yildan yilga oshib bormoqda. Xususan, ushbu ko'rsatkich 2013-yilning shu davriga nisbatan 30,5 foiz o'sib, bugungi kunda uning miqdori 26,2 trln. so'mdan oshdi.
Majburiyatlar 523 757,7
567 790,8 44 033
108,4% Shu jumladan, depozitlar jami: 437 897,3 100% 492 812,1 100% 54 915
112,5% Talab qilib olinguncha bo'lgan depozitlar 123 545,1 28,2% 168 232,1 34,1% 44 687
136,2% Jamg`arma depozitlar 47 619,9 10,9%
27 719,9 5,6%
-19 900 58,2%
Muddatli depozitlar: 80 226,6 18,3% 130 560,0 26,5% 50 333
162,7% - jismoniy shaxslar 19 942,8 4,6%
60 479,3 12,3%
40 536 303,3% - yuridik shaxslar 60 283,8 13,8%
70 080,8 14,2%
9 797 116,3% Depozit sertifikatlari 52 200,0 11,9%
19 300,0 3,9%
-32 900 37,0%
Chiqarilgan bank obligatsiyalari 9 000,0 2,1%
12 000,0 2,4%
3 000 133,3%
Banklararo depozitlar 71 500,0 16,3% 80 084,6 16,3% 8 585
112,0% Boshqa depozitlar 53 805,6 12,3%
54 915,5 11,1%
1 110 102,1%
Yuqoridagi jadval tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 2014-yil 1-yanvar holatiga bank tomonidan aholi hamda yuridik tashkilotlardan jalb qilingan depozitlar miqdori 492,8 mlrd. so'mni tashkil etib, o'tgan yilga (437,9 mlrd. so'm)
30 AT “Aloqabank” bank 2013-yil yillik hisobot ma`lumotlari asosida muallif tamonidan tuzildi.
46
nisbatan 54,9 mlrd.
so'mga yoki
112,5 foizga
o'sgan.Mamlakatimizbanklaridepositoperatsiyalaridamuddatlivajamg`armadepozitl arningulushihamortibbormoqda. AT “Aloqabank”dahammuddatlidepozitlarhajmi 2014-yil 2013-yilganisbatan 50 333000 so`mgayoki 162,7 foizgao`sganliginikuzatishmumkin. Yanabirquvonarlitarafimuddatlidepozitlarichidajismoniyshaxslardanjalbqilingande pozitlarhajmiyuqoriya`ni 2014-yilda 2013-yilganisbatan 40536000 so`mgayoki 303,3foizhisobigaoshganligiyaxshinatijahisoblanadi.
Sanoat
134,05 33
Qishloq xo`jaligi 48,75
12 Transport va aloqa 60,93 15
Qurilish 77,18
19 Savdo va umumiy ovqatlanish 28,44 7
16,25 4 Maishiy va uy-joy kommunal xizmatlar 20,31 5 Boshqa tarmoqlar 20,31 5 Jami 406,22 100
2013-
yildavomidaAT“Aloqabank”kreditportfelinidiversifikatsiyaqilishsiyosatiniqo`llaga nholdaiqtisodiyotningustuvortarmoqlarinirivojlantirish, xo`jalikyurutuvchisubyektlarnikreditlashyo`libilanqo`llab- quvvatlashbo`yichasamaraliishlarniamalgaoshirdi. Xususan, sanoattarmog`igaajratilgankreditlarjamikreditlardagiulushi 33 foiznitashkilqilganliginiko`rishmunkin. Qishloqxo`jaligitarmog`iga 48,75mlrdso`mkreditlarya`nijamikreditportfelining 12 foizinitashkiletgan. 31 AT “Aloqabank” bank 2013-yil yillik hisobot ma`lumotlari asosida muallif tamonidan tuzildi.
47
Banktomonidanberilgankreditlarningumumiykreditportfelidagiulushiijobiybo`lib, belgilangannormadano`tibketmaganligini 2013-
yillikhisobotma`lumotlaridanko`rishimizmumkin.
5-rasm.AT “Aloqabank” kredit portfelining tarmoqlar bo`yicha tasnifi 32 Boshqa tarmoqlarnig ulushi jami kreditlar tarkibining 5 foizini tashkil etgan. Kreditlash jarayonida mahalliy xom ashyova resurslarni qayta ishlashga yo`naltirilgan ishlab chiqarish korxonalarni yaratish, iqtisodiyotning real sektorini kengaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini kreditlash, mahalliy ishlab chiqaruvchilar faoliyatini rivojlantirishni qo`llab-quvvatlash maqsadida kreditlar hajmini oshirishga alohida e`tibor berilmoqda. Shu yerda
shuni
ta`kidlash kerakki, AT “Aloqabank” kredit portfeliningtarmoqlar bo`yicha tasnifida bir tarmoqdagi kreditlar ulushi juda yuqori. Bu esa kredit riskini yanada oshirishga olib kelishi mumkin. Bankning boshqa tarmoqlardagi kredit qo`yilmalari xususan, savdo va umumiy ovqatlanishda 7 foiz, moddiy texnika ta`minoti sohasiga 4 foiz, maishiy uy-joy kommunal xizmatlar sohasiga umumiy kredit qo`yilmalar tarkibining 5 foiz miqdorda
32 AT “Aloqabank” bank 2013-yil yillik hisobot ma`lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi. 33% 12%
15% 19%
7% 4%
5% 5%
Sanoat Qishloq xo`jaligi Transport va aloqa Qurilish
Savdo va umumiy ovqatlanish Moddiy-texnika ta`minot Maishiy va uy-joy kommunal xizmatlar Boshqa
48
kreditlar ajratilgan. Bizning fikrimizcha, bank kredit portfelidagi kata ulushga ega bo`lgan sohalarga umumiy kredit qo`yilmalarning 25-30 foizidan ortiq miqdorda kreditlar ajratmasligi lozim. Quyidagi jadvalda esa “Asaka” bank kredit portfeli bilan tanishib chiqamiz.
1 Sanoat 1 877 694 60
1 523 948 59
2 Savdo
455 388 15
291 479 11
3 Jismoniy shaxs 209 376 7 180 254 7 4 Komunal xizmati 151 840 5 152 667 6 5 Kishloq xo‟jaligi 128 721 4 33 609 1 6 Qurilish 118 175 4 60 184 2 7 Transport va aloqa 102 830 3 209 226 8 8 Boshqa 67 334 2 126 508 5
Jami 3 111 358 100
2 577 875 100
Jadvalma'lumotlaridanko'rinibturibdiki, kreditlarningasosiyqismisanoatvasavdosohalargasohasikreditlarigato'g`rikeladi. Jumladan, 2013-yil 31-
dekabrxolatigaushbuyo'naltirilgankreditlarningkreditqo`yilmalariumumiyhajmidagi salmog`i 75 % tashkilqildi. Mamlakatimizko`pginabanklariqatori"Asaka" DAT banki kredit
portfelining tarmoqlar bo'yicha tasniflanishidasanoatsohasigaajratilgankreditlarsalmog`ianchayuqori. Birgina 2013-yildasanoattarmog`iga 60 foiz, savdosahasigaesa 15 foizkreditlarajratilgan. 2012-yilganisbatansanoatsohasigaajratilgankreditlarhajmi 1 foizga, savdotarmog`igaajratilgankreditlarsalmog`iesa 4 foizgao`sganliginikuzatishmumkin.Boshqatarmoqlargaajratilgankreditlar 2013-
33 "Asaka" DAT banki 2013-yil yillik hisobot ma`lumotlari asosida muallif tamonidan tuzildi.
49
yilumumiykreditportfelining2foizinitshkilqilgan.Lekin ushbu bankda ham boshqa tarmoqlarga ajratilgan kreditlar hajmi uncha yuqori emas. Bizningcha, bank boshqa tarmoqlarga ham maqsadli tarzda kreditlar hajmini oshirishi lozim. Bu orqali bank faqat bir sohaga emas, balki iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ham o`z xissasini qo`shadi.
diagrammada “Asaka”
tarmoqlar bo`yicha kreditlarning taqsimlanishini yaqqol ko‟rishimiz mumkin. |
