Ўзбекистон республикaси олий вa ўртa мaхсус таълим вaзирлиги денов тaдбиркорлик вa педaгогикa институти

3.2-§. Ўзбекистонда ишсизлик ва инфлясия суръатларини камайтиришнинг истиқболлари
Давлат Статистика қўмитасининг расмий сайтида кўплаб иқтисодий кўрсаткичлар мавжуд, шу жумладан ишсизлик кўрсаткичи хам, аммо инфляция кўрсаткичини истеъмол нархлари индекси орқали аниқлаймиз (1-жадвал).
1-жадвал
Ишсизлик даражаси ва истеъмол нархлари индекси орқали инфляцияни аниқлаш⁹

Йиллар	Истеъмол нархлари индекси	Инфляция, (%) (3)=(2)-100	Ишсизлик даражаси (%)
1	2	3	4
2007	106.8	6.8	5.0
2008	107.8	7.8	4.9
2009	107.4	7.4	5.0
2010	107.3	7.3	5.4
2011	107.6	7.6	5.0
2012	107.0	7.0	4.9
2013	106.8	6.8	4.9
2014	106.1	6.1	5.1
2015	105.6	5.6	5.2
2016	105.7	5.7	5.2
2017	114.4	14.4	5.8
2018	114.3	14.3	9.3
2019	115.2	15.2	9.0
2020	111.1	11.1	10.5
2021	110.0	10.0	9.6

Энди ишсизлик даражаси натижавий кўрсаткич сифатида, инфляция суръатини омил кўрсаткич сифатида қараб, уларнинг ўзаро таъсирини ўрганамиз (2-жадвал).

2-жадвал
Ишсизлик даражаси ва унга таъсир этувчи , инфляция суръати¹⁰

Йиллар	Инфляция, (%) (х)	Ишсизлик даражаси (%) (y)
2007	6.8	5.0
2008	7.8	4.9
2009	7.4	5.0
2010	7.3	5.4
2011	7.6	5.0
2012	7.0	4.9
2013	6.8	4.9
2014	6.1	5.1
2015	5.6	5.2
2016	5.7	5.2
2017	14.4	5.8
2018	14.3	9.3
2019	15.2	9.0
2020	11.1	10.5
2021	10.0	9.6

Умуман олганда, инфляция суръати ишсизлик даражасига нисбатан функция деб олинди. Бунинг учун бу ўзгарувчилар орасидаги корреляция коэффициенти ҳисобланди. Ўзгарувчилар орасидаги корреляция матрицаси қуйидагича:

3-жадвал
Ўзгарувчилар орасидаги корреляция матрицаси¹¹

	Ишсизлик даражаси (y)	Инфляция, (х)
Ишсизлик даражаси (y)	1
Инфляция, (х)	0.711743	1

Кейинчилик ишсизлик даражасини натижавий кўрсаткич сифатида эконометрик моделга киритдик ва “Y” билан белгиладик. Функцияга таъсир этувчи омиллар сифатида Х–инфляция қабул қилинди. Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитасининг 2007-2021 йиллардаги юқорида кўрсатилган маълумотлар асосида Microsoft Excel дастурида қуйидаги эконометрик модел ҳисобланди.

4-жадвал
Эконометрик моделнинг асосий параметрлари (a);b);c);)¹²

Регрессион статистика а)
Кўп миқдорли R	0.711743
R-квадрат	0.506578
Норма R-квадрат	0.468622
Сандарт хатолик	1.523194
Кузатувлар	15

Юқоридагидан кўришимиз мумкинки, R бу корреляция коэффиенти бўлиб, у омиллар ўртисидаги боғланиш зичлигини кўрсатади. Яъни, инфляция суръати омили билан ишсизлик даражаси ўртасидаги боғланиш зичлиги бошқа шарт-шароитлар ўзгармас бўлган ҳолатда 0,71 га тенг экан. Бу кўрсаткич ушбу омиллар ўртасида боғланиш бор эканлигини кўрсатади.

Дисперцион анализ				b)
	df	SS	MS		F
Регрессия	1	30.96572	30.96572		13.3466
Қолдиқ	13	30.16158	2.320121
Жами	14	61.1273

с)

	Коэффициентлар	Стандарт хатолик	t-статистика	Паст 95%	Юқори 95%
Озод ҳад (а)	2.32643	1.16021	2.00519	0.06622	-0.18004
Ўзгарувчи (Х)	0.44885	0.12286	3.65330	0.00292	0.18343

Microsoft Excel дастуридаги ҳисоб-китоблар натижасида қуйидаги эконометрик моделни туздик.

R = 0,71 D = R² = 0,506 F =13.3466 t-(Стьюдент мезони) = 4.779742

Моделдан кўриниб турибдики, инфляция суръати 1% ортиши ишсизлик даражасини 0,44885 % га ошишига олиб келар экан. Аммо назарий томонидан қараладиган бўлса яъни Филлипс эгри чизиғига кўра, инфляция даражасини 1%га пасайтириш учун ишсизликни 2%га ўстириш лозим бўлади. Бундан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки инфляция ва ишсизлик ўртасида ўзаро тескари бўғланиш мавжуд. Назарияга асосланадиган бўлсак бизнинг прогнозимизда хатолик болиши мумкин, лекин бу курс иши оркали биз ўз билим ва кўникмаларимизни кўрсатиб буришимиз лозим. Шу сабабли прогнозимизи тренд функцияси орқали давом эттирамиз.
Энди прогнозлашнинг энг содда усулларидан бири бўлган тренд функцияси орқали инфляция ошиш функциясини яратишимиз керак. Бунда тренд y=a₀+a₁×t функциясида ўзгарувчиларни йиллар қилиб оламиз ҳамда чизиқли функция ҳосил қиламиз. Унга кўра ўзгарувчилар йиллар (t) ҳисобланади (5-жадвал).
5-жадвал.
Инфляция суръатлари ошиши¹³

Йиллар	t	Инфляция, (%) (х)
2007	1	6.8
2008	2	7.8
2009	3	7.4
2010	4	7.3
2011	5	7.6
2012	6	7.0
2013	7	6.8
2014	8	6.1
2015	9	5.6
2016	10	5.7
2017	11	14.4
2018	12	14.3
2019	13	15.2
2020	14	11.1
2021	15	10.0

5-жадвал маълумотлари асосида Microsoft Excel дастурида қуйидаги эконометрик модел ва унинг параметрлари аниқланди (6-жадвал).

6-жадвал
Инфляция суръатлари истиқболли давр учун ўсиш функцияси¹⁴

	a0	b1	Ишсизлик даражасини, Y	R (кор-реля-ция коэф-ти)	F (Фишер мезони)	t-(Стью дент мезони)
Инфляция суръатлари	5.308286	0.446964	Y=5.308286+0.446964×t	0.6032	7.4384	3.4533

Регрессион модел адекватлиги регрессия тенгламаси параметрлари ва чизиқли корреляция коэффициентининг аҳамиятлигини текшириш орқали амалга оширилади. Бунинг учун Стюдентнинг t-меъзонидан фойдаланилади.
t-меъзоннинг ҳақиқий ва Стюдент жадвалидаги қийматларини таққослаш орқали модел адекватлигига баҳо берилади. Модел адекват бўлиши учун:
t_{ҳақиқий} > t_жадвал бўлиши керак
Стьюдентнинг t-мезони ҳисобланган (t_ҳисоб) ва жадвал (t_жадвал) қийматларини таққослаб, Н₀ гипотеза қабул қилинади. Бунинг учун t-мезоннинг жадвал қийматини танланган ишончлилик эҳтимоли ( ) ва озодлик даражаси ( ) шартлар асосида топилади. Бу ерда –кузатувлар сони; – омиллар сони .
6-жадвал маълумотларига асосан ишончлилик эҳтимоли ва озодлик даражаси d.f.=15-1-1=13 бўлганда, t-мезонинг жадвал қиймати t_жадвал=3.45 га тенг. Барча ҳисобланган t-мезонинг қийматлари жадвал қийматларидан катта бўлганлиги боис модель параметрлари адекват, деб топилади.
6-жадвалдаги функциялар асосида асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар миқдори ва иқтисодий фаол аҳоли сонини истиқболли давр учун прогноз қиламиз (7-жадвал).