Чек-лист по риск-менеджменту от компании Gerchik & Co

---

Чек-лист по риск-менеджменту от компании 
Gerchik & Co
 
Наличие убыточных сделок не равно убыточному результату от торговли. 
В трейдинге главное, чтобы прибыль перекрывала потери. Как это 
сделать? Соблюдать 3 параметра управления рисками: 
• Соотношение риска и прибыли в сделке; 
• Размер риска на одну позицию в деньгах и процентах от 
депозита; 
• Количество убыточных сделок на период (день, неделю, 
месяц).
Соотношение риска и прибыли в сделке 
Главное правило звучит так: режь убытки и позволь расти прибыли. Стоп-
лосс — это главный инструмент управления риском, и его нужно ставить 
всегда. Редким исключением могут стать скальпинговые стратегии со 
сделками в несколько секунд, где убыток быстро фиксируется вручную. 
Или долгосрочные портфельные стратегии, где торговля ведется без 
кредитного плеча. 
Соотношение риска и прибыли зависит от: 
1. 
Торговой стратегии: одни дают 1:2–1:3, а другие могут показывать и 
1:10. Например, у стратегии, основанной на паттернах Price Action, может 
быть отработка 1:2, на индикаторах — 1:3. А если заходить в рынок по 
уровням на старших таймфреймах, можно получить в некоторых точках 
входа даже, скажем, 1:8. (Внимание! Это просто пример). 
2. 
Математического ожидания: преобладание прибыли над риском 
позволяет нивелировать потери от убыточных сделок. Протестируйте 
стратегию, узнайте, сколько в ней убыточных и прибыльных сделок на 
большой выборке. Вычислите математическое ожидание и оцените, каким 
должно быть минимальное соотношение стопа и профита. 
Риск на позицию в деньгах или процентах 
Вычислите, каким процентом от депозита в одной сделке вы готовы 
рискнуть. Эта цифра должна основываться на математическом ожидании 
торговой стратегии. Обычно для осторожного управления риском 

---

рекомендуют не превышать 1 % от суммы счета, а если эта доля будет 
ниже, ваша стратегия будет еще более безопасной. 
Лот для сделки определяется на основании: 
• размера стоп-лосса, выставленного по требованиям торговой 
стратегии и рыночной ситуации; 
• размера депозита; 
• процента риска в сделке 
Количество убыточных сделок на период
Любая стратегия может давать несколько убыточных сделок подряд. Это 
может быть связано как с ошибками трейдера, так и с независящими от 
него факторами.
В любом случае риск-менеджмент должен иметь четкие измеримые 
параметры: соотношение стопа и профита, объем позиции и количество 
убыточных сделок за день (неделю, месяц), после которых следует 
прекратить торговлю и взять время на анализ и отдых. 
Для этих целей в Gerchik & Co создан 
«Риск-менеджер»
. Это сервис, в 
который вы вносите свои параметры, в том числе, допустимое количество 
убыточных сделок за каждый период. И если в порыве эмоций возникнет 
желание нарушить собственные же правила, он не даст вам открыть 
сделку и поможет сберечь депозит. 
Успехов в торговле!