10-Ma'ruza Moliyaviy xavfsizlik

5. Yil yoki ma’lum davrlar natijasi bo’yichamoliyaviy instrumentlar (jumladan qimmatli qog’ozlar) savdosi hajmi oldingi yillarga (davrlarga) nisbatan ijobiy o’sish tendentsiyasiga ega bo’lishi lozim. Emissiyalanuvchi qimmatli qog’ozlar hajmi bo’yicha o’sish tendentsiyasi YaIM o’sishiga mutanosib bo’lishi kerak. 6. Moliya bozorida investitsiya risklari darajasi. Ideal holda uning darajasi moliya bozoridagi valyuta yoki kredit risklaridan past bo’lmasligi lozim, ya’ni uning darajasi ko’rsatilgan risklarning 20 foizi darajasidan oshmasligi kerak. Real holatda esa bu daraja tizmli, tarmoqlar, emitentlar va investorlar risklaridan tashkiltopadi. 7. Derivativlar (optsion, fyuchers, svop, forvard va h.k. qimmatli qog’ozlar) bozori hajmini bazaviy qimmatli qog’ozlar hajmiga nisbati. Bu indikatorning kritik miqdori Pareto printsipi asosida aniqlanadi, ya’ni derivativlar bozori hajmi va bazaviy qog’ozlar hajmi o’zaro mutanosib-likda tahminan 80:20 nisbatda bo’lishi lozim. 8. Moliya bozorining operatsion tuzilmasi tarkibiga kiruvchi malakaviy (professional) institutlar soni va hajmi dinamikasi. Bu indikatorning dinamikasi bozor hajmiga mutanosib o’sish tendentsiyasiga ega bo’lishi lozim. 9. Fond bozori indeksini kritik o’zgarishi. Uning bir savdo sessiyasidagi chegaraviy miqdori pasayishi/o’sishi 5 foizdan ortganligi holatlari hisoblanadi.Agar bu miqdor undan ham oshib ketsa, tashkil-lashgan bozoruchun nohush hisoblangan volatillikka olib keladi.