19-mavzu. Dinamik ekonometrik modellar

Lag taqsimlanishi modelida model turini aniqlash va lag tuzilmasini o‘rganish.
Regressiya koefitsiyentlarining lag miqdoriga bog‘liqligini va lag tuzilmasini quyidagi grafiklar tarzida ifodalash mumkin.

Agar lag koefitsiyentlari miqdori o‘sishi bilan lag miqdorlarlari vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchan bo‘ladi,ya’ni chiziqli (a rasm) yoki lagning geometrik tarkibi ko‘rinishida (b rasm) bo‘ladi.
Agar omilning lag ta’siri natijaga vaqt bo‘yicha pasayish tendensiyasiga ega bo‘lmasa d va ye variantlar ko‘rinishida bo‘ladi.
v rasmdagi tendensiyaning asosiy xusussiyati –lag ta’sirlarning nisbatan simmetrikligi bo‘lib,ba’zi hollarda natijaga omil belgilarning kuchli ta’siri
g,d.e rasmda ifodalangan grafiklar lagning polinominal tuzilmasiga ega.

4. Almon lagi
Almon lagi – polinomlar yordamida tuzilmani ifodalovchi laglardir.
k darajadagi polinom shaklida j lag miqdoriga bog‘liq b_j koefitsiyentlar bog‘liqligini ifodalovchi modelni quyidagicha tasvirlash mumkin.

Almon lagi parametrlari
Modeldagi b_j koefitsiyentlardan har birini quyidagicha yozish mumkin:


Umumiy holda:

Quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

U holda model ko‘rinishi quyidagi ko‘rinishga keladi:

Taqsimlangan lag modellari parmetrlarini hisoblash uchun Almon metodini qo‘llash jarayoni quyidagi bosqichlarni qamrab oladi:
1. L lagning maksimal miqdori aniqlanadi.
2. Lag tarkibini bayon qiluvchi k polinom darajasi aniqlanadi.
3. Nisbatlar bo‘yicha o‘zgaruvchilarning miqdori hisoblanadi.

4. Chiziqli regressiya tenglamasi parametrlari aniqlanadi.

5. Taqsimlangan lag modellarining parametrlari hisoblanadi.
Almon metodi orqali parametrlashtirish xusussiyatlari

• 
  Lagning kichik qismini tanlash omillarni hisobga olishda ayrim yo‘qotishlarga olib keladi,bu esa natijaga sezilarli ta’sir qiladi. Ushbu omilning ta’siri qodiqlarda aks etadi,bu esa EKKU usulini qo‘llashni buzadi.
  
• 
  Lagning juda katta qismini tanlash esa omillar sonining oshib ketishiga olib keladi,bu esa modelning samarasizligiga olib keladi.
  
• 
  Polinom darajasini o‘rnatish uchun quyidagi qoidalar vo‘llaniladi :
  
• 
  k daraja polinomi lag tuzilmasida ekstremum sonidan bir birlikka katta bo‘lishi kerak.
  
• 
  Agar lag tuzilmasida emperik ma’lumotlar mavjud bo‘lmasa , k polinom darajasi turli k darajalardan tuzilgan tenglamalarni taqqoslash orqali aniqlanadi.
  

Cheksiz lag soniga ega modellarni baholash:

• 
  Lag sonini ketma ket oshirish metodi
  
• 
  Koyka shaklllantirish metodi (geometrik progressiya metodi)
  
• 
  Bosh komponent metodi
  

Mustaqil ishlash uchun nazorat savollari

1. 
   Dinamik ekonometrik model nima?
   
2. 
   Dinamik ekonometrik modellarning qanday turlari mavjud?
   
3. 
   Lag o’zgaruvchilar nima?