19-mavzu. Dinamik ekonometrik modellar

t vaqt oralig‘ida kutilgan yoki ko‘zlangan natijaviy belgi yoki omillardan birini ifodalaydigan o‘zgaruvchilar kiritilgan modellar.
Bu daraja noma’lum va o‘tgan davr oralig‘ida (t-1) joylashgan ma’lumotlar hisobga olingan holda aniqlanadi. Ular quyidagi tarzda taqsimlanadi:

• 
  Adaptiv kutilmalar modeli
  

(bunday modellarda omil belgi x*t+1 ning kutilgan darajasi hisobga olinadi . Masalan, (t+1) davrda kutilgan ish haqi miqdori t joriy davrda ishsizlik darajasiga ta’sir qiladi.

• 
  To‘liqsiz (qisman) korrektirovka qilingan modellar.
  

Bunday modellarda natijaviy belgining kutilgan miqdori y*t+1 hisobga olinadi. Masalan,foydaning haqiqiy miqdori xt ko‘zlangan divedent miqdoriga( y*t )ta’sir qiladi.
Dinamik ekonometrik modellarni tuzishning xusussiyatlari:

• 
  Vaqtinchalik lagni tanlash va va tuzilmasini aniqlashda;
  
• 
  EKKU ning buzilishi oqibatida parmetrlashtirishning maxsus metodlaridan foydalanishda;
  
• 
  Ikkita dinamik modellar o‘rtasida o‘zaro aloqalarning mavjudligida.
  

Lag taqsimlanishi modeli parametrlarini aniqlash.
Nafaqat omil o‘zgaruvchilarning joriy davr miqdorlaridan ,shu bilan birga omil o‘zgaruvchilarning lag miqdorlaridan iborat modellar lag taqsimlanishii modellari deyiladi.


3. Lag taqsimlanishi modellari parametrlarini interpretatsiya qilish
p tartibdagi lag taqsimlanishi modeli quyidagi ko‘rinishga ega

Ushbu model agar ayrim t vaqtlarda x bog‘liq bo‘lmagan o‘zgaruvchining o‘zgarishi p davr mobaynida y o‘zgaruvchining ta’sirida yuzaga kelishini anglatadi.
bo regressii koeffitsiyent xt o‘zgaruvchining o‘zgarishi yt ning o‘rtacha mutlaq o‘zgarishini ifodalaydi, xt ning bir birlikka o‘zgarishi ayrim o‘zgarmas t vaqtlarda x omilning lag o‘zgaruvchilari ta’sirisiz yuz beradi
b1 koeffitsiyenti qisqa muddatli multiplikator deb ataladi.