2-Мавзу. Эконометрик тадқиқотларда жуфт регрессия ва корреляция

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI “STATISTIKA VA EKONOMETRIKA” KAFEDRASI “EKONOMETRIKA” FANIDAN Juft regressiya MAVZUSIDA TAYYORLANGAN MA’RUZA. Ro’ziyev A.I

REJA :

• 1. Modellarni tuzish.
• 2. Chiziqli regressiya va korrelyatsiya, ularning parametrlarini baholash

1. Modellarni tuzish.

• O’rganiluvchi erkli parametrlar o’rganiluvchi erksiz parametr y bo’lsin. Alohida hollarda y ni parametrlarning funktsiyasi deb qarash mumkin, ya’ni
• Agar y hosil xajmi bo’lsa, u sug’orishlar soniga, ishlatilgan mineral ozuqa hajmiga, havoning harorati va boshqalarga bog’liq. Bundan ko’rinadiki, hosildorlik tasodifiy jarayondir. Shuning uchun yoqoridagi munosabat tasodifiy o’zgaruvchilarni o’z ichiga oladi. Bunday o’zgaruvchilarni deb belgilasak ni o’rniga ushbu

Bunday munosabat(bog’lanish) korrelyatsion deyiladi. Y va

• Bunday munosabat(bog’lanish) korrelyatsion deyiladi. Y va
• lar orasidagi analitik munosabat regressiya tenglamasi deyiladi.

• Regressiya tenglamasiga kiritilgan o’zgaruvchilarning soniga bog’liq ravishda juft (oddiy) va ko’p omilli (o’lchovli) regressiya bo’lishi mumkin.
• Y va X ikki o’zgaruvchi orasidagi regressiya juft(oddiy) regressiya deyiladi, ya’ni model
• Bu erda: y- natijaviy belgi (erksiz o`zgaruvchi), x- erkli o`zgaruvchi

Natijaviy belgining ikki va undan ortiq erkli o’zgaruvchilar bilan regressiyasi ko’p omilli regressiya deyiladi. Har qanday ekonometrik tadqiqot o’zgaruvchilar oralaridagi bog’lanishlar nazariyasidan kelib chiqib modellarni shakllantirishdan boshlanadi. Avvalo natijaga ta’sir etuvchi omillar to’plamidan muxumlarini, ko’proq ta’sir etuvchilarini ajratib olinadi. Agarda iqtisodiy jarayonni belgilovchi asosiy omil ma’lum bo’lsa, u holda jarayonni o’rganish uchun juft regressiyaning o’zi etarli.

• Natijaviy belgining ikki va undan ortiq erkli o’zgaruvchilar bilan regressiyasi ko’p omilli regressiya deyiladi. Har qanday ekonometrik tadqiqot o’zgaruvchilar oralaridagi bog’lanishlar nazariyasidan kelib chiqib modellarni shakllantirishdan boshlanadi. Avvalo natijaga ta’sir etuvchi omillar to’plamidan muxumlarini, ko’proq ta’sir etuvchilarini ajratib olinadi. Agarda iqtisodiy jarayonni belgilovchi asosiy omil ma’lum bo’lsa, u holda jarayonni o’rganish uchun juft regressiyaning o’zi etarli.
• Juft regressiya tenglamasi kuzatuv natijalaridan olingan ma’lumotlarning o’rtacha qiymatini o’zgarish qonuniyatidan kelib chiqib ikki o’zgaruvchi orasidagi bog’lanishni ifodalaydi.