4-мавзу: эконометрик моделларни баҳолаш

Эконометрик моделнинг сифатини баҳолаш
F- Фишер мезони
динамик қаторларда автокорреляция мавжудлигини текшириш
Дарбин –Уотсон
DW-мезони
моделнинг параметрларини ишончлилиги Стьюдент мезони бўйича баҳолаш
Стьюдентнинг
t-мезони
Детерминация коэффициенти -
натижавий y омил нинг вариация улушини умумий y нинг вариациясида (дисперсияда) характерловчи
Аппроксимация хатолиги
n - кузатувлар сони
y - асосий омилни ҳақиқий қийматлари
ŷ - асосий омилни текисланган қийматлари
Аппроксимация хатолиги 10% гача қабул қилинади.
Ўртача аппроксимация ҳатоси- асосий омилнинг назарий ва ҳақиқий қийматлар фарқларининг ўртачаси
Аппроксимация хатолиги 10% гача қабул қилинади
Фишернинг мезони. Инглиз статистиги Фишер корреляцион ва регрессион таҳлилларнинг ишончлилигини текшириш учун логарифмик функциядан фойдаланиш усулини ишлаб чиқди:
Z тақсимот кичик танламада нормал тақсимотга яқин бўлади.
Фишер мезони ёрдамида тўлиқ моделни адекватлигини, яъни реал иқтисодий жараёнга мослигини текшириш мумкин:
n- кузатувлар сони
m - моделдаги таъсир этувчи омиллар сони
R- кўп омилли корреляция коэффициенти.
модел аҳамиятли, яъни регрессия тенгламаси тури тўғри аниқланган деб ҳисобланади.
Ҳисобланган Фишер мезони жадвалдаги қиймати билан солиштирилади. Жадвалдаги Фишер коэффициентини топиш учун k1катор ва k2 устунни аниқлаш зарур k1=n-m-1 ва k2=m. Агар :
Агар Fжадв бунда H0 - гипотезаси регрессия тенгламасининг статистик аҳамиятсизлиги тўғрисида рад қилинади ва регрессия тенгламаси мустаҳкам деб қабул қилинади
Фишер F-мезони
H0 гипотезаси регрессия тенгламасининг статистик аҳамиятсизлиги тўғрисида текширилади
Агар tжадв < tхақиқий бунда H0 - гипотезаси танланмаларнинг боғлиқ эмаслиги тўғрисида рад қилинади ва регрессия коэффициентларининг статистик аҳамиятлиги ва ишончлиги қабул қилинади