6. Mavzu. Moliya bank faoliyatida optimallashtirish modellari

9-formula
Shuni taʼkidlash kerakki, ushbu cheklov ushbu modeldagi aktivlar va majburiyatlar boʻyicha batafsil maʼlumot darajasi bilan belgilanadigan maʼlum darajada yaqinlashuv bilan ishlaydi.
Normativ-huquqiy hujjatlarda har qanday valyutadagi ochiq valyuta pozitsiyasi bank kapitalining 10 foizidan oshmasligi kerakligi haqidagi ikkinchi norma ham mavjud. Ushbu talab yuqorida tavsiflangan cheklovga nisbatan ikkinchi darajali boʻlib, yana bir bor xorijiy valyutadagi aktivlar va passivlarni batafsilroq taqsimlangan bank doirasida amalga oshirilishi mumkin. Ushbu modeldagi ushbu aktivlar va majburiyatlar uchun batafsillik darajasi ushbu cheklovni shakllantirishga imkon bermaydi, chunki u aktivlar va majburiyatlarni valyuta boʻyicha tavsiflamaydi.Cheklov daromadli aktivlar kredit tashkilotining oʻz kapitalidan sakkiz baravar koʻp boʻlmasligini talab qilish orqali shakllantirilishi mumkin. Shunday qilib, modelning parametrlari boʻyicha quyidagilarni yozish mumkin(10-formula)

Har bir bank iqtisodiy o’sishni ta’minlaydigan likvidlik-rentabellik shkalasi bo’yichadinamik muvozanat pozitsiyasini saqlab qolgan holda, maqbul xavf darajasida real kutilayotgan foydani taʼminlaydigan tarzda oʻz va qarz mablagʻlarini taqsimlash muammosiga duch keladi. Shu munosabat bilan, aktivlar portfelini boshqarish koʻp parametrli tizim sifatida, ulardan foydalanishdan real daromad olinishgacha boʻlgan holatining asosiy xususiyatlarini qamrab olgan holda, biz tomonidan tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishning asosiy sharti sifatida qaraladi. Aktivlarni rejalashtirish umumiy jarayonning ajralmas qismi boʻlib, bank faoliyatining turli bosqichlarida ularning shakllanishini taʼminlashga qaratilgan. Amaliyot shuni koʻrsatadiki, u vaqtga qarab, uzoq muddatli, joriy va operatsion rejalashtirish sifatida amalga oshirilishi mumkin. Ushbu bosqichlarning har biri maʼlum bir davr va uning natijalarini amalga oshirish shakllari bilan tavsiflanadi. Bank aktivlarini rejalashtirishning barcha davrlari oʻzaro bogʻlangan va maʼlum bir ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Model har bir bankning oʻziga xos sharoitlariga moslashtirilgan va kompyuter dasturlari yordamida osongina amalga oshiriladi. Model aktivlar rentabelligi va majburiyatlar bilan bogʻliq xarajatlarning sanoat boʻyicha oʻrtacha koʻrsatkichlari yordamida hal qilinadi. Amalda, albatta, har bir bank tanlangan rivojlanish strategiyasiga qarab oʻz aktivlari strukturasini yaratishi mumkin. Ushbu modeldan foydalanishni maqsad qilgan har bir bank eng aniq xulosalarga erishish uchun oʻzining rentabellik maʼlumotlaridan foydalanishi mumkin. Olingan aktivlar tarkibi bank xizmatlari bozorida bank egallab turgan yoki egallashni xohlaydigan joyni tavsiflashi mumkin. Bu turli xil bank operatsiyalariga boʻlgan talabga, turli aktivlarning rentabelligiga, shuningdek, boshqaruvning operatsiyalarning eng istiqbolli yoʻnalishlarini bashorat qilish qobiliyatiga bogʻliq boʻlishi mumkin. Modelga kiritilgan maʼlumotlarning oʻzgaruvchanligi tufayli bank uchun optimallashtirish mashqlari qanchalik tez-tez bajarilishini aniqlaydigan, har chorakda yoki yillikda maʼlum vaqt oraligʻini tanlash muhimdir.Modellashtirish doirasida banklarning qaror qabul qilish jarayonining adekvat tavsifi murakkab, chunki bank menejerlari aktsiyadorlar tomonidan qoʻyilgan cheklovlarga qanday munosabatda boʻlishi kreditorlar bankning haqiqiy moliyaviy ahvolini qanday qabul qilishlari toʻliq shaffof emas. boshqa. Moliyaviy iqtisod boʻyicha koʻproq nazariy tadqiqotlar ushbu tizim qanday xususiyatlarga ega boʻlishi kerakligi haqida fikrlarni beradi. Shunisi eʼtiborga loyiqki, u bank sohasining ayrim oʻziga xos xususiyatlarini aks ettiradi, bu esa banklarning qarorlar qabul qilish jarayonida mexanizmlarni adekvat loyihalashiga toʻsqinlik qiladi. Muhim muammolardan biri moliyalashtirishning qarz va kapital aralashmasi bilan bogʻliq. U korporativ moliya boʻyicha koʻplab mualliflar tomonidan keng tavsiflangan va uni assimetrik maʼlumotlarning umumiy belgisi ostida topish mumkin. Ushbu nosimmetriklikdan kelib chiqadigan agentlik muammolari banklarning oʻz kapitalini yetarli darajada ushlab turish talabi bilan hal qilinishi mumkin. Bu riskning oʻzgarishini kamaytiradi va banklarni sugʻurtalanmagan omonatlarni tegishli hajmda saqlashga ragʻbatlantiradi. Kapitalning maqbul darajasi qarz berish orqali moliyalashtirishning intizomiy taʼsirining raqobatdosh kuchlari va haddan tashqari leveragening risklarni oʻzgartirish oqibatlari bilan bogʻliq. Qarzni moliyalashtirishning yuqori darajasi sugʻurtalanmagan kreditorlarni boshqaruv harakatlarini, yaʼni oʻz portfelidagi kreditlar va qimmatli qogʻozlarning kredit sifatini diqqat bilan kuzatishga undaydi.Bank balansini boshqarishning murakkabligi, shuningdek, uning koʻp mezonli muammo ekanligi bilan bogʻliq , aktsiyadorlar va menejerlar turli mezonlarning ahamiyatini qanday tortishlari aniq emas.