6. Mavzu. Moliya bank faoliyatida optimallashtirish modellari

6. Mavzu. Moliya bank faoliyatida optimallashtirish
modellari
Mavzu dolzarbligi Aktivlarni boshqarish muammosi oʻzining ahamiyati va dolzarbligi boʻyicha bank boshqaruvidagi asosiy muammolardan biridir. Ushbu maqola kredit tashkilotlarining bankrotlik sabablarini oʻrganish bilan tasdiqlangan, ular orasida aktivlar portfelining past sifati va uni boshqarishning yetarli darajada emasligini taʼkidlash kerak. Moliyaviy barqarorlik talablariga rioya qilgan holda bank faoliyatining yuqori rentabelligini taʼminlash maqsadlariga mos keladigan yangi dalillarga asoslangan yondashuvlarni ishlab chiqish zarur.Mavjud nazariyalar bank tashkilotlari aktivlarining ayrim guruhlarini boshqarish yoʻnalishlari va muddatlari va turlari boʻyicha ularning majburiyatlarga muvofiqligi tamoyillariga asoslanadi. Qoida tariqasida, bankning likvidligi va barqarorligini yetarli darajada ushlab turish past rentabellik bilan ajralib turadigan va uning rivojlanish qobiliyatini sezilarli darajada cheklaydigan aktivlar tuzilmasini shakllantirishga olib keladi. Shu munosabat bilan zamonaviy sharoitda tijorat banki aktivlarini boshqarish usullari va vositalarini ishlab chiqish boʻyicha nazariy asoslarni takomillashtirish va aniq amaliy tavsiyalarni asoslash iqtisodiy tadqiqotlarning muhim vazifalari hisoblanadi. Shu bilan birga, har qanday jarayon singari, ular doimiy takomillashtirishni talab qiladi, chunki nazariy tadqiqotlar va ularni amaliy qoʻllashning asosiy tartiblari oʻrtasidagi maʼlum bir boʻshliqni bartaraf etish muammosi juda keskin sanaladi. Shubhasiz, bank boshqaruvining anʼanaviy mexanizmlari aktivlarning rentabelligi va kredit muassasasining barqarorligi oʻrtasidagi optimallikga erishishning samarali usullarini taʼminlamaydi. Bu muammoni faqat iqtisodiy-matematik usullardan foydalangan holda hal qilish mumkin, bu zamonaviy sharoitda tijorat banklari faoliyatining xususiyatlarini va ularning aktivlarini boshqarish samaradorligini oshirish masalalarini oʻrganishning dolzarbligi va amaliy ahamiyatini belgilaydi.[3]Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Tadqiqotining maqsadi tijorat banki aktivlarini boshqarish va ularning portfelini optimallashtirishning samarali usullari va vositalarini tanlash boʻyicha nazariy va uslubiy asoslarni ishlab chiqish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.- Xorijiy va milliy nazariyasi va amaliyotida qoʻllaniladigan bank aktivlarini boshqarish boʻyicha mavjud nazariy yondashuvlarni umumlashtirish, toʻldirish va modernizatsiya qilish;- Risklarni minimallashtirish fonida tijorat banklari foydasini maksimal darajada oshirish uchun qoʻllaniladigan algoritmlarning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash, aktivlar portfelini boshqarish jarayonida ulardan foydalanish xususiyatlarini oʻrganish;Aktivlarni boshqarishda ularning sezgirligi, rentabellik darajasi va risklarni hisobga olgan holda zamonaviy elementlar, usullar, uslublar va mezonlardan foydalanishning maqsadga muvofiqligini asoslash;Oʻzbekiston bank tizimining aktivlari va passivlari tarkibi sifatini umumiy va mintaqaviy darajada baholash;
Hozirgi kunda rivojlanayotgan mamlakatlarda xorijiy banklar bilan aloqa oʻrnatish qimmatli imtiyoz boʻlib, xalqaro bank huquqiga asoslanib, aktivlar va passivlarni boshqarish qoʻmitasining mavjudligi har bir bankning asosiy qismi hisoblanadi. Bu guruh ALCO deb ham ataladi. Ushbu qoʻmita eʼtiborga oladigan ishlar qatorida banklarning koʻrib chiqilgan moliyaviy koeffitsiyentga yoki xalqaro miqyosda Bazal moliyaviy koeffitsiyentiga rioya qilishlari kiradi. Ushbu maqoladagi tadqiqot yondashuvimiz, moliyaviy nisbatga erishish, aktiv va majburiyatning maʼlum bir darajasiga erishishni bashorat qilish va aktiv va majburiyatni toʻgʻri taqsimlash va majburiyatni hisobga olgan holda toʻgʻri taqsimlash. Mantiqiy holatdan chetga chiqmaslik. Ushbu boʻlimdagi tadqiqot maqsadi haqiqatan ham banklar resurslardan maksimal foyda olishlari uchun aktiv va passivlarning yuqori miqdorining optimal nuqtasini topishdir. Umuman olganda, aktiv va passivni optimallashtirish bankning kelajagi uchun toʻgʻri siyosatni ishlab chiqishni taʼminlaydi, shunda koʻrib chiqilgan farazlarga asoslanib, minimal xarajatlar va eng yuqori daromadga erishiladi. Tipik tijorat bankida aktiv va passiv tuzilmasining aniq tavsifiga ega boʻlishi zarur. I va II jadvallar ushbu xulosani aktivlarning risklari va rentabelligi, shuningdek, turli xil majburiyat toifalari uchun zaxira normalari va xarajatlari toʻgʻrisidagi maʼlumotlar bilan birga taqdim etadi. Aktiv va passiv toifalari uchun batafsillik darajasi mos keladigan modelni yaratish va modelga eng muhim toifalarni (jami aktivlar va majburiyatlar nisbati boʻyicha) kiritish uchun tanlanadi. Model komissiyalar va foizsiz xarajatlardan olinadigan daromadlarni aks ettiradi. Ushbu toifalar Oʻzbekiston kabi oʻtish davridagi iqtisodiyotda faoliyat yurituvchi tijorat banklari uchun ahamiyati kam. Shunga qaramay, koʻrib chiqilayotgan model ushbu qoʻshimcha toifalarni kiritish uchun osongina kengaytirilishi mumkin. Bundan tashqari, tashqi kuzatuvchi uchun cheklangan maʼlumotlar borligi sababli cheklovlar mavjud.Model uchun eng mos optimallashtirish mezoni sof foiz daromadi nisbatini maksimallashtirish hisoblanadi[6] Ushbu koeffitsiyent bankning mablagʻlarni foydali aktivlarga joylashtirish orqali sof foyda olish qobiliyatini koʻrsatadi va u shuningdek hosilalarni soddalashtiradi, chunki modelning yechimi turli toifadagi aktivlar va passivlarning umumiy tuzilmadagi optimal vazni boʻladi.