Bank tizimining moliyaviy barqarorligini stress-testdan o‘tkazish usullari yordamida boshqarishni takomillashtirish

XULOSA VA TAKLIFLAR…………………………..…………………………….. 64
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‟YXATI............................................... 67

I BOB. BANKLAR TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligining nazariy asoslari

Zamonaviy sharoitda o‘z aktsionerlari, xodimlari, omonatchilari va kreditorlari manfaatini ta'minlash va bir vaqtning o‘zida davlat nazorat organlari tomonidan bank siyosatiga, shuningdek kredit va investitsion operatsiyalarni olib borishga nisbatan qo‘ygan talablarini bajarish vazifasi banklar uchun ma'lum qiyinchiliklarni tug‘diradi. So‘nggi yillarda bank tashkilotlari sonining ko‘payib borishi oqibatida ular mahalliy va jahon pul va kapital bozorlariga chiqishga majbur bo‘lishmoqda. Ko‘pgina holatlarda mahalliy bozordan jalb qilingan depozitlarning o‘sib borishi ham mijozlarning kredit mablag‘lari va yangi xizmatlarga bo‘lgan talabini to‘liq qondira olmayapti. Mablag‘larni jalb qilish uchun kapital va pul bozoriga chiqish bank hisobotlarining investorlar va aholi tomonidan chuqur o‘rganilishini talab etadi. Bu esa bank rahbariyatini qo‘yilgan maqsadlarga erishish yo‘lidagi ishlarini faollashtirishni taqozo qiladi. Ana shunday chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida tijorat banklari moliyaviy barqarorligini samarali boshqarishga erishadi.

Shuningdek, banklarning omonatchilari va qarzdorlari uchun raqobat kurashining kuchayib borishining guvohi bo‘lmoqdamiz. Bankirlar doimiy ravishda kredit va depozitlar, kengayish va o‘sish rejalarini qayta ko‘rib chiqishga, yangi raqobatchilik muhitida daromadlilik va risk darajasini baholashga majburdirlar. Vaziyat banklar o‘rtasidagi bankrotlik holatlarining uchrab turishi bilan yanada og‘irlashgan. Bunday bankrotliklarning aksariyat qismi boshqaruvdagi xatoliklar, jinoyatchilik, iqtisodiy vaziyatning nobarqarorligi oqibatida kelib chiqqan. Bunday holat banklarni boshqarish masalasiga yangicha yondashish va noan'anaviy usullarni joriy etilishini, shuningdek, bank faoliyatining va uning xizmatlarining jozibadorligini oshirishda uning moliyaviy barqarorligining samarali boshqaruvini tashkil etishni taqozo qiladi.
Moliyaviy barqarorlik borasidagi ilmiy izlanishlar tarixi 1 asrdan oshiqroq davrni o‘z ichiga oladi. Birinchi bo‘lib banklar barqarorligi tahlilini Garvard Universiteti Bank ishi va Moliya fakulteti Asisstent Professori Oliver M. W. Sprague o‘z monografiyasida amalga oshirgan. Monografiyada asosiy e‘tibor depozitorlar ishonchini shakllantirish usullari va ushbu muammoga yetarlicha e‘tibor berilmagandagi uning oqibatlariga; depozitorlar ishonchini qozonishning sifat ko‘rsatkichlari hamda usullariga qaratilgan edi. Umumiy olganda, bunday usullar o‘zgaruvchan xarakterga ega, ya‘ni bu borada oldindan ma‘lum reja va usullar ishlab chiqilishi bir muncha qiyin ish. Shunday bo‘lsada, o‘tgan asr davomida fanda moliyaviy barqarorlikni boshqarish xususida bir qancha usul va mezonlar shakllandi hamda ularning kompyuterga asoslangan mukammal usullari so‘nggi bir qancha o‘n yillik mobaynida keng miqyosda foydalanilib kelinmoqda.
2020-2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qi- lish strategiyasida tijorat banklarining kredit port- feli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshi- lash, kreditlash hajmlarining mo‘’tadil o‘sishiga amal qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish mamlakat bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari- dan biri sifatida belgilangan[1]. Bu esa, tijorat bank- larining moliyaviy barqarorligini ta’minlash bilan bog‘liq bo‘lgan dolzarb muammolarni aniqlash va ularni hal qilishning ilmiy asoslangan yo‘llarini ishlab chiqish zaruriyatini yuzaga keltiradi.
Bugungi kunda Xalqaro valyuta fondi tomoni- dan jami 39 ta asosiy va tavsiyaviy tusdagi Moliya- viy barqarorlik (Finansial Soundness Indicators - FSI) ko‘rsatkichlari chop etilgan bo‘lib, ularning 12 tasi asosiy (asosan banklar uchun), 27 tasi tavsiya- viy (asosan boshqa moliyaviy tashkilotlar uchun) tusdagi indikatorlar hisoblanadi[15]. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ham tijorat banklari- miz moliyaviy barqarorligi bo‘yicha Xalqaro valyuta fondi tomonidan tavsiya etilgan 12 ta asosiy ko‘rsat- kichlariga oid ma’lumotlarni e’lon qilib bormoqda.
Ayni vaqtda, respublikamiz tijorat banklari- ning moliyaviy barqarorligini ta’minlash bilan bog‘- liq bo‘lgan dolzarb muammolarning (tijorat bankla- rida aktivlarning rentabellik darajasini past ekanli- gi, davlat tijorat banklarida kreditlardan ko‘riladi- gan zararlarni qoplashga mo‘ljallangan zaxira ajrat- malarini ushbu ko‘rsatkichning me’yoriy darajasi- dan yuqori ekanligi va boshqalar) mavjudligini e’ti- rof etish joiz.