Candidate / examimnation details
Z(t) -8.406 -3.648 -2.958 -2.612
Download 39.82 Kb.
|
Abdusalomov Alisher Ekonometrika
- Bu sahifa navigatsiya:
- Conclusion
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.00000 Expense (o’zgaruvchi) Trend, Constant, Noconstant usulida tekshirganimizda statsionarligini aniqlay olmadik va difference ( oxirgi 1 yil) orqali tekshirganimizda Test Statistic 1% Cretical valueda statsionar. Avtocorelation Biz time service data dan foydalanganimiz uchun avtokorelatsiya muammosini tekshirish uchun Breusch-Godfrey testidan foydalandik va buning natijasini Table 3 da ko’rishimiz mumkin. Bundan ko’rinadiki so’ngi 12 yillik natijaning faqatgina 6 va 8 – yillarida avtokorelatsiya muammosiga duch kelishimiz mumkin. . Table 3
Multikolinaritiy 1 dan 5 gacha bo'lgan qiymat berilgan tushuntirish o'zgaruvchisi va modeldagi boshqa izohlovchi o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'rtacha korrelyatsiyani ko'rsatadi, lekin bu ko'pincha e'tibor talab qiladigan darajada jiddiy emas. 5 dan katta qiymat berilgan izohli oʻzgaruvchi va modeldagi boshqa izohlovchi oʻzgaruvchilar oʻrtasidagi potentsial jiddiy korrelyatsiyani koʻrsatadi. Bizda multikolinaritiy muammosi yoq chunki multikolinaritiyning o’rtacha qiymati 1 va 5 oralig’iga to’g’ri keladi va buni 4-jadvalda kuriwimiz mumkin. Table 4
Heteroskedasticity Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of D.kredit chi2(1) = 1.46 Prob > chi2 = 0.2264 Afsuski, regressiyada tez-tez yuzaga keladigan muammolardan biri heteroskedastiklik deb ataladi, bunda bir qator o'lchangan qiymatlar oralig'ida qoldiqlarning dispersiyasida tizimli o'zgarishlar mavjud. Heteroskedastlik mavjudligini aniqlash uchun foydalanishimiz mumkin bo'lgan testlardan biri Breusch-Pagan testidir. Bu testning Chi-kvadrat testi statistikasi. Bunday holda, u 1.46 ni tashkil qiladi. Prob > chi2: Bu Chi-kvadrat test statistikasiga mos keladigan p-qiymati. Bunday holda, u 0,2264 ga teng. Ushbu qiymat 0,05 dan kichik bo'lgani uchun biz nol gipotezani rad etishimiz va ma'lumotlarda heteroskedastlik mavjudligi haqida xulosa qilishimiz mumkin. Number of gaps in sample: 1 Durbin-Watson d-statistic( 11, 40) = 1.532289 Durbin-Uotson testi statistikasi nol gipotezani sinab ko'radi Oddiy eng kichik kvadratlar regressiyasi muqobilga nisbatan avtokorrelyatsiya qilinmaydi qoldiqlar OLS jarayoniga amal qiladi. Durbin-Watson statistikasi 0 dan 4 qiymat oralig’ida beldilanadi. 2 ga yaqin qiymat avtokorrelyatsiya emasligini bildiradi; 0 ga yaqin qiymat musbat avtokorrelyatsiya bildiradi; 4 ga yaqin qiymat salbiy avtokorrelyatsiyani bildiradi. Bundan ko’rinadiki bizda avtokorrelyatsiya muammosi bo’lishi ehtimolligi bor. LOWER POINT = 0.896 UPPER POINT = 2.228 ConclusionUshbu tatqiqot Rossiya Federatsiyasida kredit olishga sabab bo’ladigan omillarni o’rganib chiqdi. Bunga ko’ra kambag’allik, ishsizlik, kredit berish foiz stavkasi, GDP, inflatsiya, daromat va xarajatlar kredit olishga sabab bo’luvchi asosiy omillar hisoblanadi. Taxlil natijasida kredit olishga bo’lgan talab har xil davrda turli hil darajda bo’lganini bilib oldik. Biz tanlab olgan o’zgaruvchilar Kredit olishga bo’lgan talabni keng miqyosda o’rganib chiqishga yordam berdi. Xulosa o’rnida aytishimiz joizki mamlakatlarninng iqtisodiy ijtimoiy ko’rsatkichlari Credit olishga bo’lgan talabni ifodalab beradi. Appendixesrename Domesticcredittoprivatesecto kredit . rename Povertyheadcountratioatnatio poverty . rename Bankliquidreservestobankass bank_reserve . rename GDPcurrentUS GDP . rename Commercialbanksandotherlendi com_bank . rename Lendinginterestrate lending_intrest_rate . rename Unemploymenttotaloftotal unemploy . rename InflationGDPdeflatorannual inflat rename Wageandsalariedworkersfemal wage_total rename Goodsandservicesexpenseof expense tsset A, yearly gen ln_GDP = log( GDP ) gen ln_com_bank = log( com_bank ) asdoc reg kredit poverty bank_reserve ln_GDP ln_com_bank lending_intrest_rate unemploy inflat wage_total expense asdoc dfuller d.kredit asdoc dfuller d.poverty asdoc dfuller bank_reserve, noconstant asdoc dfuller ln_GDP asdoc dfuller ln_com_bank asdoc dfuller lending_intrest_rate, trend asdoc dfuller d.unemploy asdoc dfuller inflat, trend asdoc dfuller wage_total asdoc dfuller d.expense estat bgodfrey, lags(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) asdoc reg d.kredit d.poverty ln_com_bank d.bank_reserve ln_GDP com_bank d.lending_intrest_rate d.unemploy d.inflat wage_total d.expense asdoc estat vif predict ehat1, resid asdoc estat hettest asdoc dwstat BibliographyA.Marshall (2001 “ Money, Credit and Commerce”) Xuang (1978-2010 y) "Qashshoqlikka qarshi kurash va moliya tizimini tartibga solish bo'yicha tadqiqotlar" De Gregorio va Sturzenegger (1994)”Bank kreditlari va inflatsiya” R.J. Arnould “Journal of Economics and Business” (1985) Download 39.82 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling