Q = min eng kichik kvadratlar usuliga mos keladi Avtokorrelyatsiya

Q =……….. min eng kichik kvadratlar usuliga mos keladi
Avtokorrelyatsiya - qator darajalarining oldingi qiymatlarga korrelyatsiya bog'liqligi.
Avtokorrelyatsiya har bir keyingi qoldiq qiymatda mavjud bo'ladi
Qo'shimcha vaqt seriyasi modeli quyidagi ko'rinishga ega: Y=T+S+E
Atributli o'zgaruvchidan quyidagi hollarda foydalanish mumkin: mustaqil o'zgaruvchi sifat bo'lsa;
Determinant koeffitsienti qanday chegaralarda o'zgaradi : 0 dan 1 gacha.
Qaysi holatda model adekvat Fcalc>Ftabl deb hisoblanadi
Qaysi holatda o'sish bilan ko'rsatkichlarni modellashtirish uchun foydalanish tavsiya etiladi. parabolik o'sish , agar nisbiy qiymat ... cheksiz bo'lsa
Avtokorrelyatsiya natijasida bizda samarasiz parametr baholari mavjud
Yaxshi tanlangan modelda qoldiqlar ham normal qonunga ega bo'lishi kerak
Ekonometrik tahlilda Xj tasodifiy o'zgaruvchilar sifatida qaraladi
Ishonch oralig'ining qiymati quyidagi taxminni o'rnatishga imkon beradi: intervalda noma'lum parametrning bahosi mavjud.
r = ... formulasi bilan hisoblangan qiymat juftlik koeffitsientining taxminidir. Korrelyatsiyalar
Ichki chiziqli bo'lmagan regressiya - bu o'zgaruvchilarni o'zgartirish va yangi o'zgaruvchilarni kiritish orqali chiziqli regressiyaga tushirib bo'lmaydigan haqiqiy chiziqli bo'lmagan regressiya.
Vaqt seriyasi - bu vaqt yoki davrlarning ketma-ket nuqtalari bo'ylab olingan belgi (natijadagi o'zgaruvchi) qiymatlari ketma-ketligi.
Avtoregressiv modelni tanlang Ut=a+b0x1+Ɣyt-1+ƹt
Ut= a+b0x1…….(eng uzun formula) kechikishlari boʻlgan modelni tanlang .
Namuna qiymati Rxy > 1 emas, |R| < 1
Namuna korrelyatsiya koeffitsienti r mutlaq qiymatdagi birlikdan oshmaydi
Geteroskedastizm - bu barcha kuzatishlar uchun dispersiyaning doimiyligining buzilishi.
Geteroskedastizm quyidagi hollarda mavjud bo'ladi: tasodifiy qoldiqlarning dispersiyasi doimiy emas