Korrelyatsiya koeffitsienti Rxy X va Y o'rtasidagi munosabatlarning to'liqligini aniqlash uchun ishlatiladi .
Korrelyatsiya koeffitsienti o'zgaradi: -1 dan 1 gacha
0 ga teng korrelyatsiya koeffitsienti quyidagilarni bildiradi: - chiziqli aloqa yo'q .
1 ga teng korrelyatsiya koeffitsienti quyidagilarni bildiradi : - funksional bog'liqlik mavjud.
Korrelyatsiya koeffitsienti quyidagilar uchun qo'llaniladi: X va Y tasodifiy o'zgaruvchilar orasidagi bog'lanishning qattiqligini aniqlash;
Korrelyatsiya koeffitsienti ikkita tasodifiy o'zgaruvchi o'rtasidagi chiziqli munosabatlar darajasini o'lchash uchun hisoblanadi.
Chiziqli korrelyatsiya koeffitsienti chiziqli regressiya holatida omil va natija o'rtasidagi stokastik munosabatlarning yaqinligining ko'rsatkichidir.
Regressiya koeffitsienti - chiziqli regressiya modelidagi omil o'zgaruvchisining koeffitsienti.
Regressiya koeffitsienti b ko'rsatadi: agar x 1 ga oshsa, y necha birlikka ortadi.
Regressiya koeffitsienti ichida o'zgaradi : har qanday qiymat qo'llaniladi; 0 dan 1 gacha; -1 dan 1 gacha;
Elastiklik koeffitsienti bilan o'lchanadi : o'lchovsiz miqdor.
Darvin-Chotson mezoni quyidagilar uchun qo'llaniladi : - modeldagi omillarni tanlash; yoki - qoldiqlardagi avtokorrelyatsiya ta'riflari
Talaba testi - individual regressiya koeffitsientlarining ahamiyatini va korrelyatsiya koeffitsientining ahamiyatini tekshirish.
Fisher testi uning barcha koeffitsientlarining umumiy ishonchliligiga asoslangan holda modelning statistik ahamiyatini ko'rsatadi;
Kechikish o'zgaruvchilari : - bu vaqtning oldingi nuqtalari bilan bog'liq o'zgaruvchilar; yoki -bu qiymatlar bog'liq. o'zgartirish. oldingi davr uchun.
Kechikish o'zgaruvchilari - oldingi vaqt oralig'idagi qaram o'zgaruvchilarning qiymati
Agar Fcalc > Ftabl bo'lsa, model umuman statistik ahamiyatga ega .
Do'stlaringiz bilan baham: |
