Департамент взыскания кредитной задолженности учебные материалы

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ.

В оценке качества кредитного портфеля Узнацбанк использует следующие показатели:

- Доля проблемных кредитов (просроченные, пересмотренные и в судебном разбирательстве) в кредитном портфеле по сумме (NPL) и по количеству;

- Коэффициент покрытия проблемных кредитов резервами.
- Коэффициент покрытия кредитного портфеля резервами (CoR)
Примеры расчета и анализа показателей

Дата	01.01.2023	01.02.2023	01.03.2023	01.04.2023	01.05.2023	01.06.2023	ДИНАМИКА	ПРИРОСТ
КРЕДИТЫ	89 410,14	87 370,34	87 211,15	88 795,82	87 992,54	88 684,13	99,2%	- 726,00
в том числе,
нац.валюта	26 875,51	26 505,20	26 780,27	27 270,88	24 143,68	24 835,27	92,4%	- 2 040,24
иностр.валюта	62 534,63	60 865,14	60 430,88	61 524,94	63 848,87	63 848,87	102,1%	1 314,23
СТАНДАРТНЫЕ	65 622,36	60 053,01	60 420,28	57 621,68	56 526,63	55 264,76	84,2%	- 10 357,60
нац.валюта	21 823,37	20 442,36	20 796,04	20 713,57	21 012,24	21 170,68	97,0%	- 652,69
иностр.валюта	43 798,99	39 610,65	39 624,25	36 908,12	35 514,39	34 094,09	77,8%	- 9 704,91
резервы	674,13	637,82	600,09	600,94	598,98	557,30	82,7%	- 116,83
СУБСТАНДАРТНЫЕ	21 150,07	24 675,49	24 071,12	28 621,25	28 704,98	30 721,26	145,3%	9 571,19
нац.валюта	3 495,37	4 464,95	4 456,76	5 119,74	1 520,81	5 080,60	145,4%	1 585,23
иностр.валюта	17 654,70	20 210,53	19 614,37	23 501,50	27 184,17	25 640,66	145,2%	7 985,96
резервы	2 144,52	2 494,71	2 424,57	2 872,41	2 877,77	3 081,37	143,7%	936,85
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ	479,24	358,96	527,49	585,94	710,13	521,28	108,8%	42,04
нац.валюта	306,19	275,76	259,43	257,12	365,00	375,34	122,6%	69,15
иностр.валюта	173,05	83,21	268,07	328,82	345,13	145,95	84,3%	- 27,10
резервы	159,10	128,17	194,80	223,96	262,30	215,38	135,4%	56,29
СОМНИТЕЛЬНЫЕ	651,56	602,63	546,19	497,25	480,10	541,03	83,0%	- 110,53
нац.валюта	471,23	425,18	378,50	338,09	357,85	249,10	52,9%	- 222,13
иностр.валюта	180,33	177,46	167,69	159,17	122,26	291,93	161,9%	111,60
резервы	384,59	382,20	339,65	320,63	301,54	339,65	88,3%	- 44,95
БЕЗНАДЁЖНЫЕ	1 506,91	1 680,25	1 646,06	1 469,69	1 570,69	1 635,80	108,6%	128,89
нац.валюта	779,34	896,96	889,55	842,36	887,78	917,75	117,8%	138,41
иностр.валюта	727,56	783,29	756,51	627,33	682,92	718,05	98,7%	- 9,51
резервы	1 783,49	1 679,90	1 645,47	1 463,39	1 570,76	1 635,84	91,7%	- 147,65
ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ	2 637,71	2 641,85	2 719,74	2 552,89	2 760,93	2 698,11	102,3%	60,40
нац.валюта	1 556,76	1 597,89	1 527,47	1 437,57	1 610,62	1 542,19	99,1%	- 14,58
иностр.валюта	1 080,94	1 043,95	1 192,27	1 115,32	1 150,30	1 155,92	106,9%	74,98
РЕЗЕРВЫ ПО ПРОБЛЕМНЫМ КРЕДИТАМ	2 327,18	2 190,27	2 179,92	2 007,98	2 134,60	2 190,87	94,1%	- 136,31
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ	4 471,70	4 684,98	4 604,49	4 880,39	5 012,37	5 272,24	117,9%	800,54
в том числе, в иностр.валюте	2 900,09	2 913,01	2 867,92	3 140,30	3 215,79	3 466,37	119,5%	566,29
Доля проблемных кредитов в кредитном портфеле (NPL)	2,95%	3,02%	3,12%	2,88%	3,14%	3,04%	103,1%	0,09%
Покрытие специальными резервами проблемных кредитов	88,23%	82,91%	80,15%	78,66%	77,31%	81,20%	92,0%	-7,03%
Покрытие специальными резервами кредитного портфеля	5,00%	5,36%	5,28%	5,50%	5,70%	5,94%	118,9%	0,94%
Покрытие совокупными резервами проблемных кредитов	169,53%	177,34%	169,30%	191,17%	181,55%	195,41%	115,26%	25,88%

КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Дата	01.01.2023	01.02.2023	01.03.2023	01.04.2023	01.05.2023		01.06.2023		динамика
СТАНДАРТНЫЕ	73,4%	68,7%	69,3%	64,9%	64,2%		62,3%		-11,1%
СУБСТАНДАРТНЫЕ	23,7%	28,2%	27,6%	32,2%	32,6%		34,6%		11,0%
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ	0,5%