Dinamik ekonometrik modellar Reja: 1

11.2.1. Koyka usulida lagli taqsimot modellarining parametrlarini bahoash
Koyka usuli lagli o'zgaruvchilarning koeffitsientlari geometric progressiya shaklida pasayadi deb taxmin qiladi
yt=a + b.xt+b.r-xt1+b.r2-xt2+b.r3-xt3+... + st. (3)
(3) model uchta, a, b va γ parametrlarni o'z ichiga oladi, ularning aniqlanishi uchun chiziqsiz eng kichik kvadratlar usuli qo'llaniladi. Ushbu usul bo'yicha:
a) γ parametrlari chegaralari o'rnatildi (eng oddiy holatda, 0 va 1) va γ parametrning barcha mumkin bo'lgan qiymatlari etarlicha kichik qadam bilan aniqlanadi (masalan, 0.01). γ parametrning har bir qiymati uchun z yangi o'zgaruvchi qiymatlari hisoblanadi
zt=xt+r-xt-1+r2-xt-2+... + rp-xt-p, (4)
Bu erda p tanlanadi, shunda xt – p + i ning keyingi lag qiymatlarining ta'siri e'tiborsiz qolishi mumkin;
b) Keyin regressiya tenglamasi baholanadi
yt=a + b.zt+ut. (5)
c) Keyin (5) tenglamani baholashda R2 ning eng yuqori aniqlanish koeffitsientiga mos keladigan γ parametrning qiymatini tanlaymiz. Olingan a va b parametrlar dastlabki tenglamaning parametrlari sifatida qabul qilinadi (3).
(3) tenglama parametrlarini aniqlashga yana bir yondoshish Koyka konvertatsiyasiga asoslangan. (3) modelni t - 1 davri uchun tuzamiz.
yt1=a + b.xt1+b.r-xt2+b.r2-xt3+b.r3-xt3+... + st1.
Ushbu tenglamaning ikkala tomonini γ ga ko'paytirib va ​​(3) tenglamadan ajratib, ba'zi o'zgarishlardan so'ng, biz quyidagi aloqani olamiz.
yt=a(1-r) + b.xt-1+r.yt-1+et-r-et-1. (6)
Olingan tenglama birinchi tartibli avtoregressiv modeldir. Ushbu tenglamaning parametrlarini hisoblab, (3) tenglamaning a, b va γ parametrlarini baholash mumkin. Shuni esda tutingki, odatdagi eng kam kvadratik parametrlarni hisoblash uchun dastur yt–1 omilining εt–1 tasodifiy tarkibiy qismlaridan biriga bog'liqligi sababli noto'g'ri va noto'g'ri baholarni beradi.