Dinamik ekonometrik modellar Reja: 1

Lagli taqsimot modelining parametrlarini hisoblashda Almon usulidan foydalanish maksimal lag p va polinomiya k darajasini aniqlashni taxmin qiladi. Optimal lag qiymatini taxminan iqtisodiy nazariya yoki ilgari o'tkazilgan empirik tadqiqotlar ma'lumotlari asosida aniqlash mumkin. Taxminan, maksimal lagning qiymatini lag qiymati sifatida qabul qilish mumkin, buning uchun y va lt o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik koeffitsienti xt , xt –1, xt –2, … sezilarli bo'lib qoladi.

Lagli taqsimot modelining parametrlarini hisoblashda Almon usulidan foydalanish maksimal lag p va polinomiya k darajasini aniqlashni taxmin qiladi. Optimal lag qiymatini taxminan iqtisodiy nazariya yoki ilgari o'tkazilgan empirik tadqiqotlar ma'lumotlari asosida aniqlash mumkin. Taxminan, maksimal lagning qiymatini lag qiymati sifatida qabul qilish mumkin, buning uchun y va lt o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik koeffitsienti xt , xt –1, xt –2, … sezilarli bo'lib qoladi.

Bundan tashqari, turli xil lag qiymatli bir nechta regressiya tenglamalarini tuzish va eng yaxshisini tanlash mumkin.

Ko'p sonli k darajasiga kelsak, amalda ular ikkinchi va uchinchi darajali polinomlarni ko'rib chiqish bilan cheklanadi. k ning qiymatini, shuningdek, k ning turli qiymatlari uchun qurilgan modellarni taqqoslash orqali aniqlash mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, xt , xt–1, xt–2, … boshlang'ich lag o'zgaruvchilar o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud bo'lsa, ularning o'zgaruvchan kombinatsiyasi bo'lgan z o'zgaruvchilari bir-biri bilan ham bog'liq bo'ladi. Ammo (11) formulalardagi koeffitsientlar shunday qaramlik sezilarli darajada kamayadigan tarzda tanlanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, xt , xt–1, xt–2, … boshlang'ich lag o'zgaruvchilar o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud bo'lsa, ularning o'zgaruvchan kombinatsiyasi bo'lgan z o'zgaruvchilari bir-biri bilan ham bog'liq bo'ladi. Ammo (11) formulalardagi koeffitsientlar shunday qaramlik sezilarli darajada kamayadigan tarzda tanlanadi.