Dinamik ekonometrik modellar Reja: 1

Oldingi davrlarda omillar o'zgaruvchilarini o'z ichiga olgan ekonometrik modellar lagli taqsimot modellar deb nomlanadi

yt=a + b0.xt+b1.xt1+b2.xt2+... + bp.xtp+et (1)

Bunday turdagi modellar sababning (mustaqil omillarning) natijaga (bog'liq o'zgaruvchi) ta'siri biroz kechikish bilan namoyon bo'ladigan vaziyatlarni tavsiflaydi. Masalan, ishlab chiqarishning investitsiyalar hajmiga bog'liqligi, reklama xarajatlaridan keladigan daromad va boshqalar.

Ekonometrik modellar, shu jumladan omillar sifatida natijada o'zgaruvchining qiymatlari oldingi nuqtalarda. Ushbu modellarga avtoregressiv modellar deyiladi.
yt=a + b0.xt+c1.yt1+c2.yt2+... + cq.ytq+st. (2)
Bunday turdagi modellar o'rganilayotgan hodisaning darajasi avvalgi davrlarda erishilgan darajaga bog'liq bo'lgan holda ko'rib chiqilayotgan hodisaning o'zgarishi bo'yicha ma'lum bir inertsiyaning mavjudligini anglatadi. Masalan, ma'lum bir davrdagi mahsulotga bo'lgan talab darajasi yoki YaIM darajasi asosan oldingi davrda erishilgan darajalar bilan belgilanadi.
Yuqorida keltirilgan modellarning turli xil kombinatsiyalari ham qo'llaniladi.
Dinamik modellarning alohida guruhi xo’jalik yurituvchi sub’ektlar tomonidan hozirgi va oldingi davrda mavjud bo’lgan ma’lumotlar asosida aniqlanadigan o’zgaruvchilarning kutilayotgan darajasini hisobga oladigan modellardan iborat. Masalan, moslashuvchan taxminlar yoki qisman sozlash modellari.
Ekonometrik modelga qaram o'zgaruvchining lag qiymatlarini kiritish uning parametrlarini xolis va samarali baholashni olish muammolarini murakkablashtiradi.
Birinchidan, ko'pincha bir-biri bilan kuchli bog'liq bo'lgan yt–1, yt–2, ... yoki xt –1, xt –2, ... bir nechta lag o'zgaruvchilarning mavjudligi, ularning hisob-kitoblarining aniqligi yomonlashishi sababli model sifatini yo'qotishiga olib keladi. parametrlar, ularning samaradorligi va dastlabki ma'lumotlarning kichik tebranishlariga qarshilik, yaxlitlash xatolari.
Ikkinchidan, qoida tariqasida, yt–1, yt–2, ...o'zgaruvchilari va xato еt o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud bo'lib, EKK usulidan foydalanishda parametrlarni baholashda bir tomonlamalik paydo bo'lishiga olib keladi.
Uchinchidan, st model xatosining vaqt ketma-ketligi ko'pincha avtokorrelyatsion munosabatlar mavjudligi bilan tavsiflanadi, natijada eng kichik kvadratlar usulidan olingan model parametrlarini baholash samarasiz bo'ladi.
E'tibor bering, taqsimlangan lag va avtoregressiv modellarga ega modellarni qurishda muhim qadam - eng maqbul qiymatni tanlash va uning tuzilishini aniqlashdir.
p tartibli lagli taqsimot modellarini ko’rib chiqamiz (1)
yt=a + b0.xt+b1.xt1+b2.xt2+... + bp.xtp+et .
Parametrlarni baholashning asosiy muammosi, qoida tariqasida, xt , xt–1, xt–2, … omillari o'rtasida kuchli bog'liqlik. Uni yengish uchun lag o'zgaruvchilarga konversiya qo'llaniladi yoki regressiya koeffitsientlarining tabiati to'g'risida ma'lum taxminlar qilinadi.