Fiskal institut id raqam: fiin

OLS Assumption

Avtokarilatsiya
Biz time service datadan foydalanganimiz uchun avtokorelatsiya muammosini tekshrish uchun biz BREUSCH - GODFREY testidan foydalandik va buning natijasni pastda ko’rishimiz mumkin.
TABLE 4

Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation chi2	df	Prob>Chi2
0.005	1	0.946
0.256	2	0.880
0.366	3	0.947
0.933	4	0.920
7.061	5	0.216
11.539	6	0.073
11.539	7	0.117
11.825	8	0.159
12.387	9	0.192
15.664	10	0.110

H0: no serial correlation

Bundan ko’rinadiki so’ngi 10 yillikning 9-yilida avtokorelatsiya muammosi yo’q. 6-yilimizda esa avtokorrelyatsiya muommisini ko`rishimiz mumkin. Bu esa ta`siri unchalik ham kuchli emas .

Multikolenarity

1 dan 5 gacha bo'lgan qiymat berilgan tushuntirish o'zgaruvchisi va modeldagi boshqa izohlovchi o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'rtacha korrelyatsiyani ko'rsatadi, lekin bu ko'pincha e'tibor talab qiladigan darajada jiddiy emas. 5 dan katta qiymat berilgan izohli oʻzgaruvchi va modeldagi boshqa izohlovchi oʻzgaruvchilar oʻrtasidagi potentsial jiddiy korrelyatsiyani koʻrsatadi.
Bizda multikolinaritiy muammosi yoq chunki multikolinaritiyning o’rtacha qiymati 1.44ga teng va buni 5-jadvalda ko`rishimiz mumkin.
TABLE 5

VIF	1/VIF
2.110	0.473
1.580	0.634
1.410	0.708
1.210	0.826
1.210	0.829
1.150	0.871
1.440

TABLE 6
Durbin-Watson d-statistic( 7, 41) = 1.96656
Lover point = 0.946
Upper point =1.724
Durbin-Votson testi statistikasi nol gipotezani sinab ko'radi.
Oddiy eng kichik kvadratlar regressiyasi muqobilga nisbatan avtokorrelyatsiya qilinmaydi
qoldiqlar OLS jarayoniga amal qiladi. Durbin-Watson statistikasi 0 dan 4 qiymat oralig’ida beldilanadi. 2 ga yaqin qiymat avtokorrelyatsiya emasligini bildiradi; 0 ga yaqin qiymat musbat avtokorrelyatsiya bildiradi; 4 ga yaqin qiymat salbiy avtokorrelyatsiyani bildiradi. Bundan ko’rinadiki bizda avtokorrelyatsiya muammosi bo’lishi ehtimolligi bor

Xulosa

Ushbu tatqiqot Germaniya Federativ Yalpi Ichki Mahsulotiga tasir qiladigan omillarni o’rganib chiqdi.
Bunga ko’ra soatbay ish haqi, balance_of_trade, daromad solig`i, investitsiya, inflatsiya va aholining Yalpi Ichki Mahsulotga tasir qiluvchi asosiy omillar hisoblanadi. Taxlil natijasida YAIM ga bo’lgan tasirlar har xil davrda turli hil darajda bo’lganini bilib oldik. Biz tanlab olgan o’zgaruvchilarning YAIM ga bo’lgan tasirni keng miqyosda o’rganib chiqishga yordam berdi. Xulosa o’rnida aytishimiz joizki mamlakatlarninng iqtisodiy ijtimoiy ko’rsatkichlari YAIM ga bo’lgan tasirni ifodalab beradi.

Policy implication

Biz tadqiqot ishimizni tugatar ekanmiz Germaniya davlati yalpi ichki mahsulotiga ta`sir qiluvchi omillarni ko`rib chiqdik. Bu omillarimizning ma`lum birlari GDPga ijobiy ta`sir ko`rsatayotgan bo`lsa ma`lum birlari esa salbiy ta`sir ko`rsatmoqda. Demak shu Germaniya hukumati mana shu ijobiy ta`sir ko`rsatayotgan omillarni salmog`ini orttirishi muhim bo`lmagan o`zgaruvchilar inflatsiya va daromad solig`i stavkalarini foizini tushurishlari haqida bosh qotirishlari lozim. Bu esa malakat GDPisini ortishiga katta miqdorda ta`sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Ghosh and Gregoriou (2008) va Benos (2009)
Lamartina va Zaghini (2008), Arpaia va Turini (2008), Szarowska (2012) Vagner
Li va Liu (2005)
Abdul Aziz Farid Saymeh va Marwan Mohammad Abu orabi (2013)”ASIAN ECONOMIC and FINANCIAL REVIEW”
Fuad M.Kreishan(2011)”ECONOMIC GROWTH and UNEMPLOYMENT:An EMPRICAL ANALYSIS

Appendixes

clear all
import excel "C:\Users\hp\Desktop\Fiscal Econometrics\Tutorial 4\Data for tutorial 4 .xlsx", sheet("Sheet1") firstrow
set more off
asdoc sum
asdoc cor
** Change the label of variables **
rename TotalGDPY real_GDP
rename Inflation inflation
rename Populationgrowth1978dan population
rename Soatbayishhaqiotganyilga hourly_wage
rename Investment invest
rename incometax in_tax
rename Nxxn balance_of_trade
** order stata to read the data as time-series data**
gen date = y(1978) +_n - 1
format %ty date
tsset date
** Checking for stationarity **
dfuller d.real_GDP
dfuller d.inflation
dfuller d.population
dfuller d.hourly_wage
dfuller d.invest
dfuller d.in_tax
dfuller d.balance_of_trade
predict ehat, resid
tsline ehat
** Bruche-Godfrey test for autocorrelation **
asdoc estat bgodfrey, lags(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,)
reg d.real_GDP d.inflation d.population d.hourly_wage d.invest d.in_tax d.balance_of_trade
estat bgodfrey, lags(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,)
asdoc estat vif
reg d.real_GDP d.inflation d.population d.hourly_wage d.invest d.in_tax d.balance_of_trade
asdoc dwstat
reg d.real_GDP d.inflation d.population d.hourly_wage d.invest d.in_tax d.balance_of_trade
asdoc cor d.real_GDP d.inflation d.population d.hourly_wage d.invest d.in_tax d.balance_of_trade