Iii-bob: bank risklarining mazmuni va uning tasniflanishi. Bank risklarining bank faoliyatiga ta’siri

§ 3.3. Bank risklarining bank faoliyatiga ta’siri va ularni boshqarishning asosiy mezonlari

Bank amaliyotida muhim muammolardan biri – bu bank risklarini to‘g‘ri baholay olmaslikdir. Uni to‘g‘ri baholash, uning o‘z vaqtida oldini olish bo‘yicha tegishli choralar ishlab chiqish imkoniyatini beradi. Risklarni aniqlash ularning darajasini hisoblashdan boshlanadi.
Risk darajasi muayyan faoliyatda maqsad nimaga yo‘naltirilganiga qarab zararlar bo‘lishini yoki xo‘jalik sub’ektining faoliyat natijasi ma’lum bir yo‘qotishlar bilan tugashi yoki yuqori daromad olishi mumkinligini ifodalaydi.
Ana shu risk darajasi va u bilan bog‘liq yo‘qotishlar ehtimolini aniqlashning bir necha usullari mavjud:

• 
  ekspert (sub’ektiv) baholash usuli;
  
• 
  statistik usul;
  
• 
  tahliliy (kompleks) usul.
  

Ekspert baholash usuli riskni tahlil qiluvchi iqtisodchi (ekspert)ning malaka darajasiga asoslanadi. Bunda bankning faoliyatida o‘tkazilgan barcha operatsiyalar bo‘yicha mavjud ma’lumotlar tahlil qilinib, imkoni boricha ko‘proq yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin bo‘lgan operatsiyalar tahlilga jalb qilinadi. Bu jarayonda bankning o‘zidagi, shuningdek, yuz berish ehtimoli bo‘lgan yo‘qotishlar va ularning davr oralig‘i aniqlanadi:

Bu yerda:
Y – yo‘qotishlar darajasi (koeffitsiyentda);
YH – yo‘qotishlarga olib keluvchi holatlar soni;
N – tahlilga jalb qilingan holatlarning umumiy soni.
Formuladagi N bankning faqat yo‘qotish, zararlarga olib kelishi mumkin bo‘lgan operatsiyalarning sonini emas, balki barcha operatsiyalarni, jumladan, foyda keltiruvchi operatsiyalarni ham o‘z ichiga oladi.
Yo‘qotish darajasi 0 < Y < 1 oralig‘ida bo‘ladi. «Y» qancha «0» ga yaqin bo‘lsa, risk darajasi shuncha kichik bo‘ladi. Agar «Y» qanchalik «1» soniga yaqin bo‘lsa, risk darajasi shunchalik yuqori bo‘ladi.
Statistik usul ko‘rilishi mumkin bo‘lgan zararlar ehtimolini variatsiya koeffitsiyenti (V) ni hisoblash yordamida aniqlanadi:

Bu yerda:

Ya’ni, o‘rtacha kvadratik farqlanish;
x – kuzatishga jalb qilingan operatsiyalar va ulardan kutilayotgan natija;
– barcha operatsiyalarda kutilayotgan o‘rtacha natija;
n – operatsiyalar soni.
Bu koeffitsiyent ham 0 dan 1 gacha o‘zgarishda bo‘ladi va u qanchalik yuqori bo‘lsa, farqlanish yoki risk darajasi shunchalik yuqori bo‘ladi. Prof. Sh. Abdullayeva ushbu koeffitsiyent darajasini baholashda quyidagi intervallardan foydalanishni tavsiya etadi.⁷
0,10 gacha – kam (sezilarli bo‘lmagan farqlanish);
0,10-0,25 – me’yorida yoki sezilarli farqlanish;
0,25 va undan yuqori – katta farqlanish.
Variatsiya koeffitsiyentining darajasi bank tomonidan amalga oshiradigan operatsiyalar bo‘yicha risk darajasining past yoki yuqori bo‘lishiga bog‘liq., ya’ni bankning operatsiyalari bo‘yicha risk darajasi variatsiya koeffitsiyentiga to‘g‘ri proporsionaldir. Shu sababli bank o‘z faoliyatida riskni kamaytirish va bank likvidligini oshirish uchun o‘z mablag‘larini farqlanishi eng kam bo‘lgan operatsiyalar (variant)ga quyishga harakat qilishi kerak.