Jahonda umumqabul qilingan bank tizimi Jahon amaliyotida har bir mamlakatning Markaziy banki banklarning banki

4.
Korxona oborotida mavjud b
o‗lgan o„z aylanma mablag„lari 
miqdori
korxonaning likvidliligini ifodalashi mumkin.
Bu k
o‗rsatkich (HMA) quyidagicha aniqlanadi: 
HMA=
O‗zMM - Ua 
Bu yerda
Ua - uzoq muddatli aktivlar (110 balans qatori - 350 b.q.) 
(qoplanmagan zararlar).
Agar korxonaning uzoq muddatli aktivlari uning 
o‗z mablag‗lari 
manbasidan yuqori b
o‗lsa, bunday korxonalar «nolikvid korxonalar» 
deyiladi va ularga kreditlar berilmaydi.
Xulosa qilib aytganda, aylanma mabla
g‗ (aktiv)lari xo‗jalik 
subyektlari faoliyatining asosi b
o‗lib, bank tomonidan beriladigan 
kreditlarning aksariyat qismi aylanma aktivlarga y
o‗naltiriladi. Shu 
tufayli har bir x
o‗jalik subyekti aylanma aktivlarini to‗g‗ri tashkil 
qilmo
g‗i, ulardan foydalanishda samaradorlikka erishmog‗i lozim.
 

---

288
Defolt ehtimoli (probability of default) 
Bu erda: 
; 
; 
T 
– kredit qaytarilishi lozim bo‗lgan vaqt; 
t 
– hozirgi vaqt (yoki kredit olingan vaqt); 
– korxonaning t - vaqtdagi aktivlari qiymati; 
K
– qarzning nominal qiymati; 
- korxona aktivlaridan 
olinadigan o‗rtacha yillik foydaning 
o‗sishi (%da); 
– aktivlar foydasining o‗rtacha kvadratik cheklanishi (standard 
deviation). 
- kumulyativ standart normal distributsiya funksiyasi 
Yu
qoridagi ko‗rsatkichlardan foydalangan holda biz qo‗shimcha 
ravishda quyidagi ko‗rsatkichlarni hisoblashimiz mumkin: 
kutilayotgan 
yo‗qotish: 
Strukturaviy modellarning 
qo‗llanilishida asosiy qiyinchilik
(
korxona aktivlarining o‗rtacha yillik foydasi o‗sishi) va (aktivlar 
foydasining o‗rtacha kvadratik cheklanishi) ko‗rsatkichlarni hisoblashda 
yuzaga keladi. Ushbu ko‗rsatkichlar korxona aksiyalarining birjadagi 
ko‗rsatkichlariga asoslangan holda hisoblanadi. 
Bunday baholashlarda, bir tomondan, son jihatdan moliyaviy 
koeffitsiyentlar orqali baholashga ustuvorlik berilsa, ikkinchi tomondan, 
sifat ko‗rsatkichlari (bank xodimlarining fikrlari)ni hisobga olishga
e‘tibor qaratiladi. Shuningdek, xorijiy davlatlarda mijozning kreditga 
layoqatliligini baholashning turli tizimlari ham mavjud bo‗lib, ular 
baholash ko‗rsatkichlarining soni va usullari bo‗yicha bir-biridan farq 
qiladi. Xorijiy davlatlar amaliyotida mijozning kreditga layoqatliligini 
aniqlashda ko‗p qo‗llaniladigan ba‘zi modellar va usullarni quyidagi 
jadvaldan ko‗rishimiz mumkin: 
273
a) bevosita mijozlardan olingan materiallar; 
b) mijoz haqidagi bank arxivida mavjud b
o‗lgan materiallar, uning 
kredit tarixi; 
d) mijoz bilan ish yuzasidan aloqada b
o‗lgan shaxslar (uning mol 
yetkazib beruvchilari, kreditorlari, uning mijozlari, banklari va 
boshqalar) tomonidan berilgan 
ma‘lumotlar; 
e) xususiy va davlat agentliklari va tashkilotlarining hisobotlari va 
materiallari (kreditga layoqatlilik haqidagi hisobotlari, investitsiya 
b
o‗yicha ma‘lumotnomalar v.b.). 
Kredit berish b
o‗yicha sifat tahlili ham bir necha bosqichlarda 
amalga oshiriladi: 
a) qarz oluvchi obr
o‗sini o‗rganib chiqish; 
b) kredit maqsadini aniqlash;
d) asosiy qarz va foizlarning qaysi manbalar hisobidan qoplanishini 
aniqlash; 
e) qarz oluvchi tomonidan y
o‗l qshyilishi mumkin bo‗lgan risklar 
darajasini baholash va boshqalar. Qarz oluvchining mavqeyi, kredit 
tarixi 
o‗rganilishi bilan bir qatorda korxona rahbarining shaxsiy va ish 
bilan bo
g‗liq bo‗lgan xislatlariga ham katta e‘tibor beriladi.