Korrelyatsiya koeffitsienti va ekonometrik model parametrlarining statistik ahamiyatini Student t-testi bilan baholash. Ekonometrik model koeffitsientlari qiymatlari uchun ishonch chegaralarini hisoblash

TEKSHIRISH NATIJALARI

Misolimiz ma’lumotlaridan foydalanib tr  16,73 qiymatni topamiz. Ushbu holatda

• 
  t jadv
  

ham tr sharti bajariladi, yani 16,73>2,57.

Natijalar qurilgan chiziqli regressiya tenglamasi va uning parametrlari ma’nodor ekanligini ko’rsatadi.

ISHONCHLILIK INTERVALLARI

Regressiya tenglamasi parametrlarining topilgan qiymatlaridan foydalanib "a" va "b" parametrlarning ishonchlilik intervallarini topish mumkin. Ular uchun ishonchlilik intervali quyidagicha aniqlaniladi:

b  b  t jadv  mb .
a  a  t jadv  ma ,
Misolimizda "b" regressiya koeffitsienti uchun ishonchlilik intervali
36,84 ± 2,57·2,21 = 36,84 ± 5,68,
31,16 ≤ b ≤ 42,52

BASHORAT QILISH

Regressiya tenglamasi asosida bashorat qilinganda tenglamaga x o’zgaruvchining

xb bashorat qiymati qo’yilib y o’zgaruvchining yˆb  yˆx bashorat qiymati hisoblanadi.
b
Regressiya tenglamasida qatnashuvchi parametrlar va o’zgaruvchilarda tasodifiy xatoliklar mavjud bo’lganligi sababli natijaviy belgining bashorat qiymatida ham tasodifiy xatolar mavjud va bashorat qiymati ham ma’lum bir intervalda o’zgaradi. Shuning uchun ekonometrik tadqiqotlarda natijaviy belgining tasodifiy xatoligi qiymatini va uning ishonchlilik intervalini hisoblab topish taqozo etiladi.

BASHORATLASH XATOLIGI

Bashoratlashdagi o’rtacha xatolik quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

bu erda: S
)
ˆ
2
( y  y


n  2
x
qold
- qoldiq dispersiya.
Ishonchlilik intervali esa yˆb  t  my ifoda bilan aniqlaniladi.
b
1
(x  x)2
m  S  1  
n
b
(x  x)2
qold
yb