Menejment va marketing
-jadval Tijorat bankining jalb qilingan mablag’lari tarkibi va dinamikasi
Download 0.85 Mb. Pdf ko'rish
|
tijorat banklari likvidligini boshqarishda innovatsion strategiya
- Bu sahifa navigatsiya:
- 6 -jadval ATB AGROBANK tijorat banki aktivlari tahlili. 16
- 7 - jadval Tijorat banki tomonidan berilgan kreditlarning sifat
- 8 – jadval
|
5-jadval Tijorat bankining jalb qilingan mablag’lari tarkibi va dinamikasi . 15 № Moddalar 2013 yil 2014 yil O’zgarishi(+;-) mln.so’m % mln.so’m % mln.so’m %
1 Talab qilib olinguncha depozitlar 687617,53 40,30
1121113,61 47,52 433496,08 63,0 2 Jamg’arma depozitlar 249777,95 14,64 268906,87 11,40 19128,92 7,7
3 Muddatli depozitlar 13044,02 0,76 202690,92 8,59 189646,9 1453,9 4
sertifikatlari 4239,46
0,25 53,11
0,002 -4186,35 -98,7
5 Hukumat
hisobvarao’lari 0 0 0 0 0 0
Jami depozitlar 1063068,97 62,31 1592764,53 67,51 529695,56 49,8 6 Boshqa banklarga to’lanishi kerak bo’lgan
mablag’lar 357688,16 20,96 504098,63 21,37 146410,47 40,9 7 Markziy bankka to’lanishi kerak bo’lgan
mablag’lar 12425,65 0,73 5115,53
0,22 -7310,12 -58,8 8
to’lanishi kerak bo’lgan
mablag’lar 149704,93 8,77 231613,54 9,82 81908,61 54,7 9
qarz mablag’lari 0 0 0 0 0 0 10
Soliq majburiyatlari 0 0
0 0 0 11 Boshqa
majburiyatlar 123246,36 7,22 25714,8
1,09 -97531,56 -79,1
Jami nodepozitlar 643065,1 37,69 766542,5 32,49 123477,4 19,2
Jami
majburiyatlar 1706134,08 100 2359307,05 100 653172,97 38,3
14 ATB “Agrobank” yillik hisobot ma’lumotlari 2013-2014 y.
51 Bankning jami majburiyatlarini tarkibida depozit mablag’larining ulushi 67.5 % 1592764.53 mln. so’m bo’lib, qolgan 32.5 % i 766542.5 mln. so’mi nodepozit mablag’lari hisoblanadi. Majburiyatlarning joriy yilda 2359307.05 mln.ni tashkil etib o’tgan yildan 653172.97 mln.so’mga 38 % ga oshgan, bunga quydagi talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitning 1121113.61 mln. (47.5%) tashkil etib o’tgan yildan 433496.08 mln. so’mga 63 % ga oshgani, jamg’arma depozitlarining 268906.87 mln. so’mni tashkil etib 8 % 19128.92 mln.ga oshishi va boshqa banklarga to’lanishi kerak bo’lgan mablag’larning 504098.63 mln. (21.3%) ni tashkil etib, 146410.47 mln. ga ya’ni 41 % ga oshishi katta ta’sir ko’rsatgan. 6 -jadval ATB AGROBANK tijorat banki aktivlari tahlili. 16 № Moddalar 2013 yil 2014 yil O’zgarishi(+;-) mln.so’m % mln.so’m % mln.so’m %
1 Naqd pullar 89606,37 4,5
58669,11 2,1
-30937,3 -34,5
2 Boshqa
banklardan olinishi kerak bo’lgan pullar 405285,45 20,6 391156,08 14,5 -14129,4 -3,4 3
ish uchun naqd bo’lganlari) 14699,25 0,7
21841,67 0,8
7142,42 48,59
4 Mijozlarga berilgan kreditlar va bo’naklar 1351813,6 68,8
2127850,3 79,1
776036,7 57,4
5 Minus ehtimoliy yo’qotishlar bo’yicha zahiralar -54157,21 -2,7
-92996,45 -3,4
-38839,2 71,7
6 Sof kreditlar va bo’naklar 1297656,4 66,1 2034853,9 75,6 737197,5 56,8 7
sof holda 0 0 0 0 0 0 8 Xo’jalik yurituvchi qaram jamiyatlarga 9298,37 0,47
11664,64 0,43
2366,27 25,4
15 ATB “Agrobank” yillik hisobot ma’lumotlari 2013-2014 y.
52 investitsiyalar 9 Asosiy vositalar 90288,61 4,6
114236,26 4,2
23947,65 26,5
10 Nomoddiy aktivlar 248,22
0,013 220,91
0,01 -27,31
-11,0 11
Soliq talablari 3261,22
0,1 8461,96
0,31 5200,74
159,4 12
Boshqa aktivlar 50595,1
2,5 43754,59 1,6 -6840,51 -13,5
Jami aktivlar 1962863,1 100
2688642,4 100
725779 36,9
Bankning aktivlari tahlil qilinganda aktivlar joriy yilda 2688642.4 mln. so’m bo’lib o’tgan yildan 725779 mln.ga 37 % ga oshgan. Bunga quyidagi omillar ta’sir etgan: - Birinchi navbatda kreditlar, joriy yilda 2127850.3 mln. (79%) bo’lib o’tgan yildan 776036.7 mln. ya’ni 57 % ga oshgan; - Investitsiyalar 11664.64 mln. (0.5%) tashkil etib o’tgan yildan 2366.27 mln. ga 25 % ga oshgan; - Asosiy vositalar 114236.26 mln.ni tashkil etib 23947.65 mln.ga 26 % ga oshgan; - Soliq talablari 8461.96 mln.ni tashkil etib 5200 mln.ga 159 % ga oshganini ko’rish mumkin. - Naqd pullarning 58669 mln.ni tashkil etib o’tgan yildan 30937.3 mln.ga ya’ni 34 % ga kamaygani albatta salbiy holat bo’lib, bankning likvidliligiga katta ta’sir etadi. 7 - jadval Tijorat banki tomonidan berilgan kreditlarning sifat jihatdan tasnifi. 17 № Kreditlar sifati Berilgan kreditlar qoldig’i (mln. so’mda) Ajratilgan zahira (mln. so’mda) Zahira
normasi, % da
2013 y. 2014 y.
2013 y. 2014 y.
1 Yaxshi 115 180
0 0 0 2 Standart 250 320
25 32
10 3 Substandart 109 160
27 40
25 4 Shuhbali 45 62
23 33
50 5 Ishonchsiz 13 24
13 24
100
Jami 532 746
109 129
16 ATB “Agrobank” yillik hisobot ma’lumotlari 2013-2014 y.
53 Jadval ma’lumotlariga asosan berilgan kreditlarni sifat jihatidan tasnifini tahlil qilar ekanmiz berilgan kreditlar qoldig’i 214 mln. so’mga, ajratilgan zahiralar esa 20 mln. so’mga oshganini ko’rishimiz mumkin
54 III BOB. TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI INNOVATSION STRATEGIYASI. 3.1. Tijorat banklarining likvidligini ta’minlash xorij tajribasi. Tijorat banklarining o’z funktsiyalarini to’laqonli bajara olish imkoniyati, birinchi navbatda, ularni etarli darajada likvidli bo’lishi bilan belgilanadi. Shu sababli, tijorat banklarining likvidligi masalasi bank nazorati xamda tijorat banklari aktivlari va passivlarini boshkarishning asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Xorijiy mamlakatlar bank amaliyotida tijorat banklari likvidligini ta’minlashning quyidagi jixatlarini ajratib ko’rsatish mumkin: Tijorat banklari faoliyatini nazorat qiluvchi organlar tomonidan banklarning joriy likvidlikgiga nisbatan iqtisodiy me’yorlar o’rnatish. Yaponiyada tijorat banklarining joriy likvidligiga nisbatan talab likvidli aktivlarining jami depozitlarga nisbati sifatida o’rnatilgan va uning eng past me’yoriy darajasi 0,30 qilib belgilangan. Frantsiyada esa, tijorat banklarining joriy likvidlilik koeffitsenti likvidli aktivlar va yaqin 30 kun ichida qaytariladigan aktivlar summasini talab qilib olinadigan depozitlar va yaqin 30 kun ichida bajariladigan majburiyatlar summasiga taqsimlash yo’li bilan aniqlanadi va uning me’yoriy darajasi 1,0 qilib belgilangan. Rossiyada tijorat banklarining joriy likvidligiga nisbatan Markaziy bank tomonidan uchta iqtisodiy me’yor o’rnatilgan:
- lahzalik likvidlik koeffitsienti. Ushbu koeffitsent tijorat banklarining yuqori likvidli aktivlarini talab qilib olinadigan depozitlari summasiga bo’lish yo’li bilan aniqlanadi va uning eng past me’yoriy darajasi 0,15 qilib belgilangan. - joriy likvidlik koeffitsenti. Mazkur koeffitsent tijorat banklarining likvidli aktivlarini (kassadagi nakd pullar, yuldagi pullar, bankning “nostro” vakillik hisobraqamidagi pullar, davlat obligatsiyalariga qilingan investitsiyalar, 30 kun ichida qaytariladigan ssudalar)
55 yaqin 30 kun ichida bajariladigan majburiyatlarga taqsimlash yo’li bilan aniqlanadi va uning eng past me’yoriy darajasi 0,50 qilib belgilangan. Uzoq muddatli likvidlilik koeffitsenti. Ushbu koeffitsient bir yildan ortiq muddatga ega bo’lgan aktivlar summasini bir yildan ortiq muddatga ega bo’lgan majburiyatlar va kreditlar summasiga bo’lish yo’li bilan aniqlanadi va uning eng yuqori me’yoriy darajasi 1,2 qilib belgilangan. Yuqori likvidlik qimmatli qog’ozlarga investitsiya qilish yo’li bilan banklarning likvidligini ta’minlash.Taraqqiy etgan mamlakatlarda tijorat banklari likvidlikni ta’minlash maqsadida asosan hukumatning qimmatli qog’ozlariga investitsiya qilishadi. Masalan, 2014 yilning 1 yanvar holatiga, dunyoning eng yirik banklaridan biri bo’lgan Benk of Amerika aktivlarining umumiy xajmida
hukumatning qimmatli qog’ozlariga qilingan investitsiyalarning salmog’i 9,1 foizni tashkil etdi. AQSH, Yaponiya va “evroxudud” mamlakatlarida davlat byudjeti defitsiti va davlat qarzi miqdorining katta ekanligi hukumatlarni yirik miqdorda davlat qimmatli qog’ozlarini emissiya qilishga majbur qilmoqda. Bu esa, tijorat banklarining likvidligini ta’minlashda qo’l kelmoqda.
Ko’rsatkichlar AQSH
Yaponiya
Frantsiya Italiya
Buyuk Britaniya Davlat byujeti defitsitining YaIMga nisbatan darasi,%
8,3
10,1
4,9
2,9
7,9 Davlat qarzining
102,7
238,0
127,0
127,0
88,8
18 O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari (www.cbu.uz)
56 Jadval ma’lumotlaridan ko’rinadiki, AQSH, Yaponiya, Buyuk Britaniya va Frantsiyada defitsiti darajasi sezilarli darajada yuqoridir. Xalqaro amaliyotda qabul qilingan me’yoriy andozaga ko’ra, davlat byudjeti defitsitining YaIMga nisbatan darajasi 3 foizdan oshmasligi lozim. Davlat byudjeti defitsiti darajasining yuqori ekanligi mamlakat hukumatini davlat qimmatli qog’ozlarining emissiya hajmini oshirishga majbur qiladi. Buning sababi shundaki, davlat qimmatli qog’ozlarini emissiya qilish davlat byudjeti defitsitini qoplashning noinflyatsion usuli hisoblanadi. Shuningdek, jadval ma’lumotlari tahlili qilingan taraqqiy etgan mamlakatlarda davlat qarzi darajasining juda yuqori ekanligini ko’rsatmoqda. Xalqaro amaliyot qabul qilingan me’yoriy andozaga ko’ra, davlat qarzining YaIMga nisbatan darajasi 60 foizdan oshmasligi lozim. O’z navbatida, davlat qarzi darajasining yuqori ekanligi hukumat tomonidan qimmatli qog’ozlar emissiyasi xajmini oshirish zaruriyatini yuzaga keltiradi. qimmatli qog’ozlari tijorat banklari uchun qulay investitsiyalash ob’ekti hisoblanadi. Buning sababi shundaki, birinchidan hukumat ishonchli emitent hisoblanadi; ikkinchidan, banklarning hukumatning qimmatli qog’ozlariga qilingan investitsiyalardan oladigan foydasi soliqqa tortilmaydi; uchinchidan, har doim fond bozori hukumatning qimmatli qog’ozlariga nisbatan barqaror talab mavjud bo’ladi to’rtinchidan, tijorat banklarining hukumatning qimmatli qog’ozlariga qilingan investitsiyalarning risk darajasi past. Bazel’ – 1 standartiga ko’ra tijorat banklarining hukumatning 90
kungacha muddatga chiqarilgan qimmatli qog’ozlariga qilingan investitsiyalarning risk darajasi nolga teng, hukumatning 90 kundan ortiq muddatga chiqarilgan qimmatli qog’ozlariga qilingan banklar
investitsiyalarining risk darajasi 20 foizga teng. Tijorat banklari depozitlarining etarliligini ta’minlash yo’li bilan ularning likvidligiga nisbatan talab qilib olinadigan depozitlar tomonidan yuzaga keladigan bosimga barxam berish.
57 Taraqqiy etgan mamlakatlarning bank amaliyotida xalqaro ta’mirlash va taraqqiyot banki ekspertlari tomonidan taklif etilgan depozitlarning etarliligini baholash metodikasi qabul qilingan. Ushbu metodikaga ko’ra, tijorat banklari depozitlarining etarliligi talab qilib olinadigan depozitlar summasini brutto depozitlarga bo’lish va olingan natijani 100 foizga ko’paytirish yo’li bilan aniqlanadi. Mazkur ko’rsatkichning darajasi 30 foizdan oshmagandagina tijorat bankining depozit bazasi etarli deb hisoblanadi. Talab qilib olinadigan depozitlar tijorat banklari uchun nobarqaror passiv hisoblanadi va ular banklarning joriy likvidliligini aniqlashda hisobga olinadi. SHu sababli talab qilib olinadigan depozitlarning brutto depozitlari xajmidagi salmog’i qanchalik kichik bo’lsa, ularning tijorat bankining likvidligiga nisbatan bosim darajasi shunchalik past bo’ladi. Markaziy bankning qayta moliyalash kreditlari va ochiq bozor operatsiyalari orqali
tijorat banklarning likvidligini ta’minlash amaliyotining takomillashganligi. Taraqqiy etgan mamlakatlarning bank amaliyoti tajribalarini o’rganish natijalari ko’rsatdiki, markaziy bankning qayta moliyalash siyosati quyidagi uch xil kreditlash usulidan foydalanilgan holda amalga oshirilmoqda: Tijorat banklarini Markaziy bank tomonidan, ularning balansidagi trattalarni qayta hisobga olish yo’li bilan, kreditlash usuli. Mazkur usulda berilgan kreditlar hisobga yoki diskont kreditlari hisoblanadi, ularning foiz stavkasi esa, hisob yoki diskont stavkasi deyiladi. Markaziy bank har bir moliyaviy yil uchun oldindan trattalarni, yani uzatma tijorat veksellarini o’zida qayta hisobga olish kontingentini belgilaydi. Qayta hisobga olish kontingentini xajmini belgilashda pul massasining o’sish surati, inflyatsiya darajasi kabi muhim makroiqtisodiy ko’rsatkichlar hisobga olinadi. Trattalarni qayta hisobga olish kontingentini mamlakatdagi tijorat banklar soniga bo’lish yo’li bilan har bir bank uchun belgilanadigan qayta hisobga olish limiti summasi aniqlanadi. Bu esa, limitni aniqlashning adolatli usuli hisoblanadi. Chunki, ushbu usulda barcha tijorat banklariga, ularning kata yoki
58 kichikligidan qatiy nazar, bir xil limit belgilanadi. Ammo ushbu usulning kamchiligi shundaki, bunda tijorat banklari aktivlari miqdori o’rtasidagi farq natijasida yuzaga keladigan likvidli mablag’larga bo’lgan talab o’rtasidagi farq hisobga olinmaydi. Tijorat banklari balansidagi qimmatli qog’ozlarni garovga olish yo’li bilan Markaziy bank tomonidan ularni (banklarni) kreditlash usuli. Ushbu usulda berilgan kreditlar lombard kreditlari bo’lib, ularning foiz stavkasi esa, lombard stavkalari deyiladi. Tijorat banklarini Markaziy bank tomonidan to’g’ridan-to’g’ri kreditlash usuli. Mazkur usulda berilgan kreditlar overdraft, overnayt, kunlik va muddatli kreditlar shaklida bo’ladi. Dunyoning bir kator mamlakatlarida (Shveyiya, Rossiya va boshq.) kunlik kreditlar Markaziy banklar tomonidan qimmatli qog’ozlarni garovga olgan xolda foizsiz taqdim etiladi va ular milliy to’lov tizimini qo’llab- quvvatlash maqsadida beriladi. Markaziy bank tomonidan ochiq bozor siyosati doirasida qimmatli qog’ozlarning sotib olinishi tijorat banklari likvidligining oshishiga olib keladi . Shu
sababli rivojlangan davlatlarda Markaziy bank ochiq
bozor operatsiyalaridan tijorat banklarning likvidligiga pul massasiga tasir etish vositasi sifatida foydalanadi. Bir qator rivojlangan davlatlarda, masalan, AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya, Italiya, Avstriya va Frantsiyada Markaziy banklarning qimmatli qog’ozni birlamchi bozordan sotib olishi ochiq bozor operatsiyasi sifatida etirof etilmaydi, balki kredit operatsiyasi hisoblanadi. Masalan, hukumatining qimmatli qog’ozlarini bevosita hukumatining o’zidan sotib olish Davlat byudjeti harajatlarini Markaziy bank tomonidan kreditlash hisoblanadi. Ammo 2008 yilda boshlangan jahon moliyaviy–iqtisodiy inqirozi davrida taraqqiy etgan mamlakatlarda, shu jumladan, AQSHda Markaziy banklar qimmatli qog’ozni bevosita emitetning o’zidan sotib olishga ruhsat etildi.
59 G’arbiy Evropa mamlakatlari, AQSH va Yaponiyada Bazel ko’mitasining tijorat banklari faoliyatini nazorat qilish bo’yicha yangi “Bazel- III” standartining amaliyotiga joriy qilinishi munosabati bilan tijorat banklarining likvidligiga nisbatan yangi talablar qo’yiladi. “Bazel-III” standartida tijorat banklarning likvidligiga nisbatan yangi talablar qo’yilgan. Ushbu talablar quyidagi ikki ko’rsatkichda o’z ifodasini topgan: 1. Qisqa muddatli likvidlik ko’rsatkichni (LCR – Liquidity Coverage Ratio). 2. Sof barqaror fondlashtirish ko’rsatkichi (NCFR – Net Stable Finding Ratio). NCFR- ko’rsatkichi tijorat banklarning qisqa muddatli moliyalashtirish manbalariga bog’liqlik darajasini pasaytirish va ularning resurslari hajmida uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarining salmog’ini oshirishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, xorijiy davlatlarda tijorat banklarining joriy va umumiy likvidligini taminlashda katta va boy tajriba to’plangan bo’lib , ularni o’rganish va umumlashtirish O’zbekiston amaliyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 26 noyabrdagi “2011-2015 yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish, uning barqarorligini oshirish va yuqori xalqaro reyting ko’rsatkichlariga erishishning ustuvor yo’nalishlari to’g’risida”gi PQ-1438-sonli qaroriga muvofiq, tijorat banklarining kapitallashuv darajasi, barqarorligi va likvidliligini oshirish ustuvor yo’nalishlardan biri etib belgilandi. Birgina tijorat banklari kapitallashuv darajasini oshirish va likvidliligini ta’minlash borasida quyidagi vazifalar belgilab berildi: - bazel qo’mitasi tomonidan belgilangan xalqaro andozalar talablariga asosan tijorat banklarining yanada kapitallashuvi, ushbu sohaga xususiy kapitalni jalb qilish, resurs bazalarini oshirish, aktivlar sifatini yaxshilash, bank ishini takomillashtirish hisobiga banklarning moliyaviy barqarorligini va likvidligini oshirish;
60 - bank
nazorati tizimiga, kapital etarliligiga bo’lgan talablarni takomillashtirishni, kutilayotgan yo’qotishlar modeli asosida ehtimoliy yo’qotishlarga zaxiralarni shakllantirishni ko’zda tutuvchi Bazel qo’mitasining yangi tavsiyalarini tadbiq etish; - 2011-2015 yillar mobaynida tijorat banklarining yalpi kapitalini qo’shimcha aktsiyalar chiqarish hisobidan o’rtacha 2,1 marta ko’paytirish; - bank tizimi ustav kapitali tarkibida nodavlat sektori ulushini yanada oshirish bo’yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish; - 2011-2015 yillarda aholi va xo’jalik sub’ektlarining tijorat banklaridagi depozitlari hajmini 2,5 martaga oshirish; - 2011-2015 yillarda tijorat
banklari tomonidan korxonalarni modernizatsiyalash, texnik va
texnologik qayta
jihozlash bo’yicha investitsiyaviy loyihalarni va iqtisodiyotning real sektori tarmoqlarini kreditlash hajmini 2,8 martaga oshirish; - 2011-2015 yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlarini kreditlash hajmlarini 2,7 barobarga kengaytirish; - banklar kapitali, aktivlari, boshqaruvi, daromadlari, majburiyatlarining sifati va darajasini xolis baholanishini ta’minlovchi CAMEL (S) tizimining yangi talqinini tadbiq qilishni ko’zda tutgan holda tijorat banklarining moliyaviy holatini baholash tizimini yanada takomillashtirish; - tijorat banklarida hisob va hisobotning zamonaviy texnologiya va uslublarini yangicha yondoshuvlarini shakllantirish va joriy etish, moliya-bank axborotlari sifat darajasini oshirish, etakchi xalqaro reyting tashkilotlari talablariga muvofiq undan keng foydalanish imkoniyatlarini yaratish; - yetakchi xalqaro reyting kompaniyalari tomonidan qo’llaniladigan va alohida banklar va butun bank tizimining butun jahonda qabul qilingan baholash ko’rsatkichlarining yanada yuqori darajasiga chiqish yo’lidagi ilgarilashlarini xolisona baholash imkoniyatini beruvchi xalqaro me’yor, mezon va andozalar
61 asosida tijorat banklari faoliyatini va butun moliya-bank tizimini tahlil qilish va baholashning zamonaviy tizimini joriy qilish; - har chorakda bank Kengashi yig’ilishlarida bank Boshqaruv raisi va a’zolari, Ichki audit bo’limi rahbarlarining bank aktivlari, kredit va investitsiya portfellari holati, bank kapitalini o’sishini ta’minlash, daromadlilik va likvidlilik ko’rsatkichlari, shuningdek bank tizimi oldiga qo’yilgan boshqa ustuvor vazifalarning ijrosi to’g’risidagi masalalar bo’yicha hisobotlarini ko’rib chiqish va boshqalar. Bank nazorati bo’yicha Bazel Qo’mitasi tomonidan yangidan qabul qilingan Bazel III tavsiyalariga muvofiq tijorat banklarining kapital etarliligiga nisbatan talablarni oshirish, tijorat banklari tarkibida ularning inqiroz holatlari ta’siriga barqarorligini ta’minlaydigan barqarorlashtirish zaxiralarini yaratish hamda barqaror ravishda banklarning likvidliligini ta’minlash maqsadida 2012 yil davomida O’zbekiston Respublikasi Markaziy bank tomonidan Jahon banki va Xalqaro valyuta fondining xalqaro ekspertlari bilan birgalikda bank nazoratiga oid me’yoriy hujjatlarni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish ishlari olib borildi. Natijada 2012 yil 29 dekabrda Markaziy bank Boshqaruvining “Tijorat banklari likvidliligini boshqarishga bo’lgan talablar to’g’risida”gi Nizomga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish haqidagi 36/1-sonli Qarori 19 qabul
qilindi. Mazkur Nizomga bank nazorati bo’yicha Bazel Qo’mitasining yangi tavsiyalari asosida tegishli o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilgan bo’lib, ular bosqichma-bosqich amal qila boshlaydi. Xususan, yangi tartibga asosan bank balansi aktivlarining tavakkalchilik darajasi besh guruhga bo’linib, 0-, 20-, 50-, 100-, va 150-foizlik tavakkalchilik koeffitsientlari joriy qilindi. Ya’ni, sud jarayonidagi va belgilangan tartibda undirilmagan aktivlarga 150 foizli tavakkalchilik darajasi qo’llaniladi.
19 www.cbu.uz –O’zR MB ning rasmiy veb-saytidan.
62 Yangi talablarga asosan, 2015 yil 1 yanvardan boshlab bank kapitali etarliligining eng kam darajasi bakning kredit tavakkalchiligi summasi bilan birga bankning operatsion va bozor tavakkalchiliklarini ham hisobga oladi. AQSHning Moliyaviy Muassasalar Ustidan Nazorat Bo’yicha Federal Kengashi (Federal Financial Institutions Examination Council - FFIEC) tomonidan ishlab chiqilgan va 1979-yil 13-noyabrda rasman kiritilgan, ingliz tilidagi “Capital adequacy”, “Assets quality”, “Management”, “Earnings”, “Liquidity” - (kapital, aktivlar sifati, boshqaruv, daromad va likvidlilik) so’zlarining bosh harflari bilan nomlanuvchi CAMEL – bank faoliyatiga reyting baholari berish bo’yicha yangi agentliklararo tizim joriy qilindi. 1997-yil 1- yanvardan boshlab bu reyting tizimi CAMELS deb nomlana boshladi. Ya’ni “S – Sensitivity to risks” – risklarga ta’sirchanlik darajasi ham baholanadigan bo’ldi. CAMELS usulini qo’llashda tijorat banklari rasmiy jihatdan 2 xil ko’rinishdagi: 5 balli shkala bo’yicha alohida me’zonlar q1=C, q2=A, q3=M, q4=E, q5=L, q6=S asosida shakllanadigan 6 me’zonli baholash q= (q1…q6) va 5 balli yig’ma (integral) Q=CAMELS baholashga ega bo’ladi. CAMELS usulida, tijorat banklari faoliyatini ko’p me’zonli baholashda eng yaxshi ko’rsatkich q=(1,1,1,1,1,1), ya’ni Q=1ball, eng past salbiy ko’rsatkich esa q=(5,5,5,5,5,5), ya’ni Q=5ball bilan baholangan hisoblanadi. CAMELS tizimi bo’yicha bank likvidliligini baholash reytingi uning ko’rsatkichlari uchun me’zon darajalarini belgilamaydi, likvidlikni 5 balli baholash jarayoni to’liq, aniq sharoitlar asosida yuzaga keluvchi xulosalarga asoslanadi. Bunda reyting baholari quyidagi shkalalarda bo’ladi: «mustahkam» (strong), «qoniqarli» (satisfactory), «o’rtacha» (fair), «tanqidiy» (marginal) va «qoniqarsiz» (ansatisfactory). O’zbekiston Respublikasi bank tizimida ham ushbu chora-tadbirlarining bosqichma-bosqich tatbiq etilishi Respublikamiz tijorat banklari tomonidan Bazel qo’mitasining yangi talablarini to’liq bajarilishiga, kapital etarliligi
63 ko’rsatkichining keskin ravishda pasayib ketmasligiga va banklarning joriy likvidlilik me’yorlarini barqaror ravishda ta’minlashiga imkon beradi. 2015 yilda tijorat banklari faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish tizimini yanada takomillashtirishda asosiy e’tibor: - alohida banklar moliyaviy holatining yomonlashishini oldini olish hamda kredit tashkilotlarining o’zaro bog’liqligini kamaytirish maqsadida yangi xalqaro andozalarga muvofiq kapitallashuv va risklarni boshqarishga bo’lgan talablarni yanada kuchaytirishga; - bank tizimidagi tizimli tavakkalchiliklarni aniqlashga qaratilgan makroprudentsial tahlilning zamonaviy usullarini joriy qilish bo’yicha ishlarni davom ettirishga; - ilg’or xalqaro tajribaga asoslangan holda banklarning likvidlik riskiga ta’sirchanligini makromodellardan foydalangan holda stress-testlardan o’tkazish amaliyotini takomillashtirish va joriy qilish ko’lamini yanada kengaytirishga; - iqtisodiyotni, jumladan, xususiy sektor korxonalari va aholini kreditlash ko’lamlarining uzluksiz kengaytirib borilishi jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan kredit riskini kamaytirish borasidagi zaruriy tadbirlarni amalga oshirib borishga; - risklarni boshqarishning ichki tizimlariga katta urg’u berilgan holda harajatlar va daromadlarning maqbul tarkibi va darajasini ta’minlash orqali banklarning operatsion faoliyati samaradorligini yanada oshirish choralarini ko’rishga; - turli moliyaviy bosqichlarda shakllantiriladigan zaxiralar bo’yicha harajatlarning banklarga tushadigan yuklamasini kamaytirish maqsadida dinamik zaxiralar tizimini rivojlantirish kabi zarur chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratiladi. Tijorat banklarida korporativ boshqaruv tizimini xalqaro me’yor va andozalar asosida yanada takomillashtirish borasidagi ishlarni davom ettirish. Xususan, 2015 yilda:
64 - tijorat banklaridagi korporativ boshqaruv organlari faoliyatining me’yoriy- huquqiy bazasini yanada takomillashtirish hamda uning yuqori darajadagi shaffofligini ta’minlash maqsadida turli me’yoriy hujjatlar va ko’rsatmalarda banklardagi korporativ boshqaruv bo’yicha belgilangan norma va talablarni yagona hujjatga birlashtirish; - banklarga yangi mijozlar, investorlar va hamkorlarni jalb qilish sharoitlarini yanada yaxshilash maqsadida banklarning boshqaruv organlari faoliyati to’g’risidagi ma’lumotlarning aktsiyadorlar, omonatchilar, boshqa manfaatdor shaxslar hamda moliya va pul bozori ishtirokchilari uchun ochiqligini ta’minlash borasidagi ishlarni kengaytirish; - banklar faoliyatini boshqarish jarayonida samarali va to’g’ri qarorlar qabul qilinishini ta’minlashda jamoaviy tajribani rivojlantirish maqsadida bank Kengashining maqbul tarkibi, Kengash a’zolarining belgilangan malakaviy talablarga rioya etishlari ustidan nazoratni kuchaytirish; - bank Kengashlari tarkibini shakllantirish jarayonida yuqori malakali va betaraf a’zolarni tanlash va tayinlash tartibini joriy etish orqali Kengashlar mustaqilligini oshirish bo’yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish ko’zda tutilmoqda. Tijorat banklari kapitallashuv darajasini yanada oshirish, resurs bazasini mustahkamlash va diversifikatsiyalash. Bunda asosiy e’tibor: - tijorat banklarining kapitallashuv darajasi kamida 20 foiz miqdorda o’sishini, shuningdek, bank aktsiyalarini chiqarish va ularni aholi va boshqa investorlar o’rtasida joylashtirish orqali bank ustav kapitalining o’sib borishini ta’minlashga; - bank tizimining umumiy ustav kapitalida nodavlat sektor ulushini oshirish bo’yicha qabul qilingan chora-tadbirlarni sifatli amalga oshirishga; - aktsiyalar chiqarilayotganligi va ularning fond birjasida sotilayotganligi haqida respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalarida olib borilayotgan targ’ibot ishlarining ta’sirchanligini yanada oshirishga qaratiladi.
65 O’z navbatida, tijorat banklari resurs bazasini yanada mustahkamlash maqsadida bozor vositalari va mexanizmlaridan samarali foydalanish hisobiga, shu jumladan, aholi va xo’jalik yurituvchi sub’ektlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda omonatlar va depozitlarning yangi turlarini muntazam joriy etib borish, muomalaga uzoq muddatli obligatsiyalar, depozit sertifikatlari va boshqa qimmatli qog’ozlar chiqarishga, shuningdek, subordinarlangan qarzlarni faol jalb etish bo’yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Tijorat banklaridagi omonatlarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida Hukumat qarorini va unga muvofiq Markaziy bankning tegishli me’yoriy hujjatini ishlab chiqish hamda unda: - tijorat banklarining depozit siyosatini yanada takomillashtirish; - omonatlarning shartnomada ko’rsatilgan muddatlarda to’liq qaytarilishi kafolatlarini yanada mustahkamlash; - omonatlar bo’yicha foiz stavkalarini maqbullashtirish; - tijorat banklarining umumiy omonatlari tarkibida uzoq muddatli omonatlar ulushini oshirib borish; - omonatlar muddatlarini bank aktivlari muddatlaridan kelib chiqqan holda optimallashtirishni ko’zda tutuvchi chora-tadbirlarni aks ettirish ko’zda tutilmoqda.
|
