1.4. F test. T test
F-test regressiya tahlilidagi asosiy statistikalardan biri hisoblanadi. F-test tanlanma regressiya tenglamasi Y o’zgaruvchi dispersiyasining ko’p qismini tushuntira olmaydi, ya’ni R2=0 degan nolinchi gipotezani tekshirish uchun ishlatiladi.
Nolinchi va alternativ gipoteza quyidagicha:
Н0: 20
Н1: 2 0
(nazariy determinatsiya koeffitsienti - asosiy gipoteza 0 ga teng, alternativ ya’ni teskari gipoteza esa 0 dan farqli)
Analysis of Variance
Source DF SS MS Fstat P
Regression 2 511,92 255,96 94,74 0,000
Residual Error 17 45,93 2,70
Total 19 557,85
Formula va qiymatlari:
Bunda: n - tanlanma hajmi n=22
k - tahlil qilinayotgan parametrlar soni k=3 (b0,b3,b4)
Eng yaxshi ikki prediktorli model uchun F- test o’tkazish
X3(savings), X4 (foiz stavkasining o’zgarishi) prediktorlar Y(invsetitsiya)ni ushbu tenglama Y(invsetitsiya) = 88,8 + 0,107*X3(savings) + 1,90*X4(foiz stavkasining o’zgarishi) orqali tushuntiradimi yoki yo’q, shu savolga javob beramiz.
Fstat=94,74; n=22, k=3 (b0,b3,b4)
Fcr=Fα(k-1,n-k)=F0,95(2;19)= 3,52189
P( X <= x ) x
0,95 3,52189
Hal qiluvchi qoida: Fstat(94,74)> F0,95(2;19)= 3,52189 bo’lgani uchun H0 gipoteza rad etiladi, H1 gipoteza esa qabul qilinadi.
Demak, berilgan tenglama statistik ahamiyatli bo’lib, X3- import va X4 – foiz stavkasining o’zgarishi kabi prediktorlar ushbu olingan regressiya tenglamasi Y(invsetitsiya) = 88,8 + 0,107*X3(savings) + 1,90*X4(foiz stavkasining o’zgarishi) o’zgarishinining dispersiyasining ahamiyatli qismini tushuntira olarkan.
Do'stlaringiz bilan baham: |