Muammoning qo’yilishi
Download 294.5 Kb.
|
investitsiya mamlakatlar (1)
- Bu sahifa navigatsiya:
- I. BOB. Ekonometrik tahlil
- 1.2. Korrelyatsion tahlil
Muammoning qo’yilishi. Ushbu kurs ishida rivojlangan mamlakatlarning xalqaro iqtisodiy tashkiloti bo’lgan Iqtisodiy hamdo’stlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD)ga a’zo ba’zi davlatlardagi investitsiya o‘sishigaga ta’sir etuvchi omillar hamda ularning matematik tahlili keltirilgan. INvestitsiyaning o‘sishini bashorat qilishda mamlakatning eksport salohiyati,import salohiyatinig oshishi, jamga’armaning o’sihi hamda foiz stavkasining qisqa muddatda o’zgarib turishi kabi omillar prediktor sifatida olindi.:
Manba: www.tradingeconomics.com To’plangan ma’lumotlarga tayanib, biz investitsiyako’plab omillarning ta’sirini o’rganib chiqmoqchimiz, shu sababli uni Y deb oldik. Endi invsetitsiyaga ta’sir qiluvchi asosiy omillarni belgilab olamiz va ular modelda prediktor sifatida ishtirok etadi: Ushbu omillar investitsiya ni hisoblashdagi asosiy faktorlar hisoblanganligi bois ularni prediktorlar sifatida kiritdik. I. BOB. Ekonometrik tahlil1.1. Asosiy statistikalar. Ishonch intervallariY - investitsiyauchun ba’zi bir asosiy statistikalar quyidagilarga teng:
Kurs ishi ma’lumotlarining umumiy soni (Total Count) 22 ta bo’lib, investitsiya(Y)ning o’rtachasi ( Invsetitsiya)= 109,91ga teng. Tanlanma ma’lumotlari ichida eng kattasi: Max(invsetitsiya) = 126,30 Tanlanma ma’lumotlari ichida eng kichigi: Min(invsetitsiya) = 101,70 Tanlanma ma’lumotlari yig’indisi (Sum): Sum(invsetitsiya) =2198,10 O’rtachaning standart xatoligi - SE mean(invsetitsiya) = 1,21 O’rtacha kvadratik chetlashish - St Dev (invsetitsiya) = 5,42 Yuqoridagi statistik ma’lumotlarga tayanib ushbu investitsiya grafigini hosil qilishimiz mumkin: Invsetitsiyaning normal taqsimot egri chizig’i grafigi Endi Y - investitsiya uchun: o'rtacha, mediana, o'rtacha kvadratik chetlashish uchun ishonch intervallari (95% ishonchlilik darajasi bilan)ni keltirib o’tamiz. Y - investitsiya uchun xulosaviy grafik Y - investitsiya ning o’rtachasi (mean) uchun ishonch intervali 107,37≤ ( investitsiya)≤112,44 oraliqda yotadi. Demak, 95% ishonchlilik darajasi bilan aytish mumkinki, tanlab olingan invsetitsiyaning o’rtachasi ( invsetitsiya)= 109,91 (107,37;112,44) oraliqqa tushadi. Y - investitsiya medianasi uchun ishonch oralig’i: 107,05≤med(investitsiya)≤111,90 Ya’ni 95% ishonchlilik darajasi bilan aytish mumkinki, bashorat qilinayotgan investitsiyaning medianasi Med (invsetitsiya) =108,30 (107,05;111,90) oraliqda joylashgan. O’rtacha kvadratik chetlashish (Standart Deviation) uchun ishonch oralig’i quyidagiga teng: 4,12≤St Dev(invsetitsiya) ≤7,91 Natijadan ko’rinib turibdiki, investitsiyaning o’rtachadan standart og’ishi (o’rtacha kvadratik chetlashishi) StDev(invsetitsiya) = 5,42 (4,12;7,91) oraliqqa tegishli. investitsiya o’rtacha 109,91 ga teng va buni 95% ishonchlilik bilan aytish mumkinki, (107,37;112,44) oraliqqa tushadi. Demak, bizga faqatgina investitsiya berilgan bo’lib, unga ta’sir qiluvchi omillar berilmagan bo’lsa, u holda biz faqat ixtiyoriy tanlangan investitsiyao’rtacha hisobda 109,91 ga tengligini bashorat qila olamiz. Bundan tashqari aytishimiz mumkinki, shu olingan tanlanma uchun investitsiyaeng kamida -101,70 ga, eng ko’pi bilan esa 126,30 ga teng bo’ladi. 1.2. Korrelyatsion tahlilKorrelyatsion matritsa tahlil qilinayotgan o’zgaruvchilarning mumkin bo’lgan barcha juftliklari uchun korrelyatsiya koeffitsientining qiymatlarini ifodalaydi va u quyidagi formula yordamida hisoblanadi: Yig’ilgan ma’lumotlar bo’yicha o’zgaruvchilar orasidagi chiziqli bog’liqlik darajasini ko’rsatuvchi korrelyatsiya matritsasi quyidagicha 5x5 ko’rinishda bo’ladi, chunki 5 ta o’zgaruvchi mavjud: 1ta bog’liq o’zgaruvchi va 4ta prediktor:
Korrelyatsion matritsa jadvali Yaxshi prediktorlarni tanlash va asoslash “Yaxshi” prediktorlarni tanlashda prediktorlar bog’liq o’zgaruvchi (Y) bilan kuchli ya’ni yaxshi, o’zaro esa past korrelyatsiyalangan bo’lishi kerak. Prediktorlar tanlashning yuqoridagi qoidasiga asosan quyidagi kombinatsiyalarni ko’rib chiqamiz: Barcha prediktorlarning Y - investitsiya bilan o’zaro bog’liqligini ko’radigan bo’lsak, X1 (eksport), X2(import) , X3(saving) va X4(foiz stavkasining o’zgarishi) kabilar Y - investitsiya bilan yaxshi korrelyatsiyalangan. Endi, prediktorlarning o’zaro korrelyatsiyasiga e’tibor beradigan bo’lsak, ular orasidan o’zaro past korrelyatsiyaga egalarini tanlaymiz. Jadvaldan ko’rinib turibdiki, X2(import) bilan X4(foiz stavkasining o’zgarishi) o’zaro kuchli korrelyatsiyalangan: r35=0, 80375. Shu sabali, bu ikkala prediktor ichidan X2(import) yaxshi prediktor bo’la olmaydi, chunki u X4(foiz stavkasining o’zgarishi)ga qaraganda Y - investitsiya bilan kuchsizroq korrelyatsiyaga ega. Berilgan hamma prediktorlar yaxshi prediktorlar hisoblanadi, eng yaxshilari – X4(foiz stavkasining o’zgarishi), X3(saving) va X1 (eksport), chunki ular Y (invsetitsiya) bilan kuchli korrelyatsiyalangan ya’ni invsetitsiyani yaxshi tushuntiradi. Bunga yaqqol ishonch hosil qilish uchun esa multikollinearlik tahlilini o’tkazamiz. X4-foiz stavkasining o’zgarishi Y (invsetitsiya) uchun eng yaxshi prediktor bo’la oladi, chunki Y (invsetitsiya) bilan kuchli korrelyatsiyalangan: r51=0,92 ; Download 294.5 Kb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling