O`zbekistonda ishlab chiqarish tarkibini qayta ko`rish jarayonida makroiqtisodiy barqarorlikni ta`minlash muammolari

Eng kichik kvadrat usuli

Mezon: haqiqiy miqdorlarning tekislangan miqdorlardan farqining kvadratlari yig‘indisi eng kam bo‘lishi zarur.

 ^{^} 2

^{S } __Yt ^_{Y t} 

 min

 

Misol: chizikli funksiya bo‘yicha tekislanganda X

1



1



4. Prognozlashning adekvatligi, ishonchliligi va sifati

Korrelyasion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim. Tuzilgan ekonometrik modellarning ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik prognozlashda qo‘llash mumkinligi quyidagi mezonlar

asosida baholanadi:

• 
  ekonometrik modellar ahamiyatini approksimatsiya xatoligi va Fisher mezoni yordamida baholash;
  
• 
  ekonometrik modellar sifatini ko‘p omilli korrelyasiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholash;
  
• 
  ekonometrik model parametrlari ishonchliligini Styudent mezoni bo‘yicha baholash;
  
• 
  Darbin-Uotson mezoni yordamida “Eng kichik kvadratlar usuli”ning bajarilish shartlarini tekshirish.
  
• 
  Ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini approksimatsiya xatoligi va Fisher mezoni yordamida baholash mumkin. Approksimatsiya xatoligini hisoblash formulasi:
  

  ¹ 

n

*100%

n - kuzatuvlar soni;

y - asosiy omilning haqiqiy qiymatlari

ŷ - asosiy omilning tekislangan qiymatlari Approksimatsiya xatoligi 10% gacha qabul qilinadi.

Fisher mezoni yordamida to‘liq modelning adekvatligini, ya’ni real iqtisodiy jarayonga mosligini tekshirish mumkin:

R² (n  m 1)

^Fхис ^

(1 R² )m