Режа: Эконометрик моделларнинг иқтисодий таҳлилида верификация босқичининг аҳамияти

2. Эконометрик моделлар сифати ва аҳамиятини мезонлар бўйича баҳолаш
Аппроксимация хатолиги
n - кузатувлар сони
y - асосий омилни ҳақиқий қийматлари
ŷ - асосий омилни текисланган қийматлари
Аппроксимация хатолиги 10% гача қабул қилинади.
Фишер мезони ёрдамида тўлиқ моделни адекватлигини, яъни реал иқтисодий жараёнга мослигини текшириш мумкин:
n- кузатувлар сони
m - моделдаги таъсир этувчи омиллар сони
R- кўп омилли корреляция коэффициенти.
Ҳисобланган Фишер мезони жадвалдаги қиймати билан солиштирилади. Жадвалдаги Фишер коэффициентини топиш учун k2 катор ва k1 устунни аниқлаш зарур k1=m ва k2=n-m-1. Агар
модел аҳамиятли, яъни регрессия тенгламаси тури тўғри аниқланган деб ҳисобланади.

Стьюдент мезони

Стьюдент мезони

а) корреляция коэффициентининг аҳамиятлигини текширади:

r - оддий корреляция коэффициенти

n - кузатувлар сони

Агар бўлса унда корреляция коэффициенти аҳамиятли деб ҳисобланади. Жадвалдаги Стьюдент коэффициенти n-2 катор ва танланган аниқлик даражасига мос устунликда жойлашган.

б) регрессия тенгламасининг коэффициентлари ишончлилигини баҳолайди:

б) регрессия тенгламасининг коэффициентлари ишончлилигини баҳолайди:

- регрессия тенгламасининг коэффициенти

- стандарт хатоси

Агар бўлса унда регрессия тенгламасининг коэффициенти ишончли деб ҳисобланади.

Стюдент t - мезонининг жадвал қийматлари

Бунда корреляция параметрлари ишончли ва нолинчи гипотеза Н0 рад қилинади, агар tхисоб>tт бўлса (бу ерда tхисоб - Стюдент мезонининг ҳисобланган қиймати)

Фишер FТ - мезонининг жадвалли қийматлари:

Дарбин – Уотсон мезони ёрдамида динамик қаторларда автокорреляция мавжудлигини текшириш мумкин.